Пятница, а скучно. :( - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этот параметр и говорит о потенциальной профитности системы в целом.
Для меня намного информативнее профит-фактор, если уж брать общие оценки.
Сделайте цель равной стопу и посмотрите. Если система при этом останется прибыльной- она гут.
Нету целей. Я уже описывал общую идею таких систем:
Есть сигнал -> мы в рынке.
Сигнал пропал -> выходим.
Обычно пропадание сигнала - это достижение какой-то ценовой отметки, так что по сути это трал.
Тренд-следящие системы характерны тем, что в течении многих лет остаются работоспособными. В этом их суть.
Нету целей. Я уже описывал общую идею таких систем:
Есть сигнал -> мы в рынке.
Сигнал пропал -> выходим.
Обычно пропадание сигнала - это достижение какой-то ценовой отметки, так что по сути это трал.
Тренд-следящие системы характерны тем, что в течении многих лет остаются работоспособными. В этом их суть.
А там уже сколько рынок даст. (опять же имхо)
сигнал пропал - тралим!
А там уже сколько рынок даст. (опять же имхо)
В том-то и фокус, что когда сигнал пропал - это либо угадайка, либо разворот. Т.е. шансы в любом случае не в нашу пользу.
В том-то и фокус, что когда сигнал пропал - это либо угадайка, либо разворот. Т.е. шансы в любом случае не в нашу пользу.
за исключением случая, когда к моменту пропажи сигнала Вы уже в плюсах. А иначе зачем такой сигнал...
Пятница!!!! Ждите меня девочки))
Девушки с ресепшен БКС
Для меня намного информативнее профит-фактор, если уж брать общие оценки.
ПФ не имеет информативности при реинвестировании, потому непрактичен. МО же отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки.
Если МО вашей ТС относительно постоянно во времени, то есть основание предполагать, что 200 сделок на форварде могут принести 200 x MO пунктов.
за исключением случая, когда к моменту пропажи сигнала Вы уже в плюсах. А иначе зачем такой сигнал...
Так в том то и дело же, что отсутствие сигнала о движении - это по сути срабатывание трала.
ПФ не имеет информативности при реинвестировании, потому непрактичен. МО же отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки.
Если МО вашей ТС относительно постоянно во времени, то есть основание предполагать, что 200 сделок на форварде могут принести 200 x MO пунктов.
Вполне может быть и так... Но меня в первую очередь интересует устойчивость системы. А вот об этом лучше судить как раз по PF.
Да, чтобы было понятнее - не просто устойчивость (прямого отношения к этому PF не имеет), а вероятность длинных последовательностей убыточных сделок.
Ещё один интересный параметр - это фактор восстановления. Только не в привычном виде, а за всё время теста. Иногда его поэтому запиcывают не как RF (тот по времени считается), а как P:MD (профит на максимальную просадку). Этот параметр, кстати, хорошо использовать для оценки/выбора параметров при оптимизации. Вот небольшая иллюстрация из тестов моих систем:
ПФ не имеет информативности при реинвестировании, потому непрактичен. МО же отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки.
Если МО вашей ТС относительно постоянно во времени, то есть основание предполагать, что 200 сделок на форварде могут принести 200 x MO пунктов.
мо не несёт информации о рисках(просадках), поэтому бесполезно для ММ и реинвестирования в частности.