Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Либо Я неправильно опять же всё понял, либо результаты прогона советника в тестере первый и второй раз идентичны. С одним лишь "НО": во второй раз советник ещё считает оптимальный параметр f...
Все верно - этот параметр используется для последующего расчета объема лота в торгах. Метод-то - среднего геометрического. См. стр. 31 книжки и у себя в любом сове запустите и попробуйте посчитать.
Я сам сейчас следую Вашим рекомендациям с первой странички и разбиваю произведение на корни, дабы исключить переполнения.
Тогда зачем проводить тест ещё раз? Если Мы может в функции deinit() найти самую убыточную сделку, также и количество сделок, а не вбивать эти параметры вручную?? То есть посчитать оптимальное f после первого теста.
Или тестер этого не позволяет сделать?
Тогда зачем проводить тест ещё раз? Если Мы может в функции deinit() найти самую убыточную сделку, также и количество сделок, а не вбивать эти параметры вручную?? То есть посчитать оптимальное f после первого теста.
Или тестер этого не позволяет сделать?
Теоретически позволяет, но ... Реализовать можно по разному. Но это же чистой воды подгонка будет. Нужен расчет не зная будущего
Теоретически позволяет, но ... Реализовать можно по разному. Но это же чистой воды подгонка будет. Нужен расчет не зная будущего
Дело в том, что это Р.Винс - см. в прицепе постами выше стр. 31-32. Тут уже никак это не обойти - просто взять репрезентативную выборку для любого случая и все, отсюда уже и плясать, причем окрулгять значения макс проигрыша в большую сторону, даже не округлять, а раза в 1,5 увеличивать и все... Здесь все нормально. Сделок - также под 500 и все... уже можно с необходимыми допусками вправо/влево считать оптимальную f.
Вопрос в другом - как избежать переполнения переменной TWR?
Дело в том, что это Р.Винс - см. в прицепе постами выше стр. 31-32. Тут уже никак это не обойти - просто взять репрезентативную выборку для любого случая и все, отсюда уже и плясать, причем окрулгять значения макс проигрыша в большую сторону, даже не округлять, а раза в 1,5 увеличивать и все... Здесь все наормально.
Вопрос в другом - как избежать перепелнения переменной TWR?
Ограничивать глубину вычислений
Ограничивать глубину вычислений
Это как?
Это как?
Я только про количество анализируемых сделок. Реальных или виртуальных
Кое что стало вырисовываться - т.к. не важны абсолютные значения переменных, но только их сравнение на больше, меньше при определенном значении f, я по рекомендации MaxZ: первой странички, в этом блоке, добавил корень третьей степени от TWR - считает исправно, без переполнения:
В журнале:
Я только про количество анализируемых сделок. Реальных или виртуальных
Я делаю все расчеты в тестере по ценам открытия, сделок с 2002 по наст. вр. 2011 - 503, наиб. уб. сделка = -628.
Результаты выше. Сейчас проверяю на других вариантах советников.
Вот текст подхода к решению этой задачи из первоисточника - стр. 31.
Мы увидели, что лучшей торговой системой является система с наивысшим средним геометрическим. Для расчета среднего геометрического необходимо знать f. Итак, давайте поэтапно опишем наши действия.
1. Возьмите историю сделок в данной рыночной системе.
2. Найдите оптимальное f, просмотрев различные значения f от 0 до 1. Оптимальное f соответствует наивысшему значению TWR.
3. После того, как вы найдете f, возьмите корень N-й степени TWR (N — общее количество сделок). Это и есть ваше среднее геометрическое для данной рыночной системы. Теперь можно использовать полученное среднее геометрическое, чтобы сравнивать эту систему с другими. Значение f подскажет вам, сколькими контрактами торговать в данной рыночной системе. После того, как найдено f, его можно перевести в денежный эквивалент, разделив наибольший проигрыш на отрицательное оптимальное/. Например, если наибольший проигрыш равен 100 долларам, а оптимальное f = 0,25, тогда -100 долларов / -0,25 = 400 долларов. Другими словами, следует ставить 1 единицу на каждые 400 долларов счета. Для простоты можно все рассчитывать на основе единиц (например одна 5-долларовая фишка или один фьючерсный контракт, или 100 акций). Количество долларов, которое следует отвести под каждую единицу, можно рассчитать, разделив ваш наибольший убыток на отрицательное оптимальное f. Оптимальное f — это результат равновесия прибыльности системы (на основе 1 единицы) и ее риска (на основе 1 единицы). Многие думают, что оптимальная фиксированная доля — это процент счета, который отводитсяКое что стало вырисовываться - т.к. не важны абсолютные значения переменных, но только их сравнение на больше, меньше при определенном значении f, я по рекомендации MaxZ: первой странички, в этом блоке, добавил корень третьей степени от TWR - считает исправно, без переполнения:
В журнале: