Расчет лота по Винсу - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оптимальное G - это фактор капитализации портфеля. Для поиска оптимального G нужно как минимум оптимизировать дисперсию совокупного портфеля и свободно разбираться в портфельной теории Марковица. Ничего такого в приведенных рассчетах я не вижу.
Там, кстати, далее в первоисточнике, в его "Математики управления капиталлом" сразу после расчета лота на основе оптимального f идет со стр.37 и до конца гл.№1, включая соответствующие формулы и все остальное, но это уже тема, как минимум отдельной статьи, а то и их серии... :-)
Модель Марковица,
Фундаментальное уравнение торговли
Что касается метода Ральфа Винса, у него есть плюсы и минусы.
Главный плюс в том, что, как написал Винс, каждый из трейдеров находится где-то на кривой F не зависимо от того, понимает он это или нет. И последствия от нахождения значительно левее или, тем более, правее её вершины делают торговлю неэффективной. Причем разница может быть очень значительной.
Главный минус в том, что Винс сильно недооценивает изменчивость рынка и переоценивает стабильность результатов торговых систем. Действительно, торговля с оптимальным риском может даже из посредственной ТС сделать со временем грааль, однако для этого необходимо, чтобы ТС все это время не выходила из тех рамок стабильности и прибыльности, которые она показывала на том промежутке истории, на котором было найдено оптимальное F. В реальности большинство ТС теряет эффективность достаточно быстро.
Для того, чтобы метод Опт.Ф работал правильно, нужно, чтобы наихудшая сделка была жесткой (стоплоссом) и, поэтому, её нужно изначально задавать в параметрах советника, а не определять по результатам прогона. Если у советника нет стоплосса, то необходимо его приделать и экспериментально подобрать перед тем, как определять оптимум.
При поиске опт. ф максимизировать нужно не TWR, а GMean - среднюю геометрическую сделку, которая считается как корень степени N из TWR при данном F, где N - кол-во сделок.
Мой вариант для расчета оптимального f в deinit () (во вложении). Я рассчитываю опт.ф по результатам сделок в пунктах. При Fixed = false (фиксированный лот отключен) параметры ММ задаются в параметрах Fopt и Stoploss (указывается положительным значением в "больших" пунктах)
Роман, я надеюсь Вам стало понятно на счет доли от капитала? Или вы все же уверяете, что допустим при выполнении всех расчетов и получении допустим размера лота для торговли величиной Х, нам абсолютно плевать на размер стопа в пунктах? Или быть может Винс рекомендует торговать вообще без стопов?
Перечитайте мое сообщение, Винса я читал не раз, и отлично понимаю про что пишу. Мне плевать на определение оптимального f, приведенное Вами из книги. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ все сводится к тому что метод Винса позволяет рассчитать размер будущей возможной потери (лосса). Если есть лосс - есть стоп. Если есть стоп, размер потери будет зависеть от размера лота и размера стопа. С-4 все верно написал, оптимальное f - это ДОЛЯ от капитала. Доля значит ЧАСТЬ. Часть конкретно определенная суммой. Эта сумма и есть допустимая максимальная ПОТЕРЯ. Если потеря - значит у сделки есть СТОП. Если к сделки есть стоп - значит вы несете полную чушь, на предмет того, что после вычисления размера лота методами Винса, размер стопа не имеет значения.
Я писал о том, что если оптимальное f говорит мне рисковать в следующей сделке 2000 долларами (доля от капитала, ага), то я буду рассчитывать размер лота исходя из того, чтобы при лоссе в N пунктов я потерял эти 2000 долларов но НЕ БОЛЬШЕ. Приведенный расчет лота в ваших функциях НЕ СВЯЗАН С РАЗМЕРОМ СТОПА. Поэтому я и написал вам о том, что важная вещь упущена.
Или вы по прежнему утверждаете, что получив размер лота в Х, неважно сколько пунктов будет стоп?
1. Роман, я надеюсь Вам стало понятно на счет доли от капитала? Или вы все же уверяете, что допустим при выполнении всех расчетов и получении допустим размера лота для торговли величиной Х, нам абсолютно плевать на размер стопа в пунктах? Или быть может Винс рекомендует торговать вообще без стопов?
Перечитайте мое сообщение, Винса я читал не раз, и отлично понимаю про что пишу. Мне плевать на определение оптимального f, приведенное Вами из книги. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ все сводится к тому что метод Винса позволяет рассчитать размер будущей возможной потери (лосса). Если есть лосс - есть стоп. Если есть стоп, размер потери будет зависеть от размера лота и размера стопа. С-4 все верно написал, оптимальное f - это ДОЛЯ от капитала. Доля значит ЧАСТЬ. Часть конкретно определенная суммой. Эта сумма и есть допустимая максимальная ПОТЕРЯ. Если потеря - значит у сделки есть СТОП. Если к сделки есть стоп - значит вы несете полную чушь, на предмет того, что после вычисления размера лота методами Винса, размер стопа не имеет значения.
Я писал о том, что если оптимальное f говорит мне рисковать в следующей сделке 2000 долларами (доля от капитала, ага), то я буду рассчитывать размер лота исходя из того, чтобы при лоссе в N пунктов я потерял эти 2000 долларов но НЕ БОЛЬШЕ. Приведенный расчет лота в ваших функциях НЕ СВЯЗАН С РАЗМЕРОМ СТОПА.
2. Поэтому я и написал вам о том, что важная вещь упущена.
Или вы по прежнему утверждаете, что получив размер лота в Х, неважно сколько пунктов будет стоп?
1. Нет. Не понятно. По крайней мере, я - явного указания у него на размер стопа, как доли дЕпа не нашел, в его "Математике..." Тем более, когда он сам пишет: "Если вы хотите все сделать математически правильно, то надо быть готовым к проигрышу от 30 до 95% от баланса счета." - это больше, как раз и похоже, на торговлю без стопов - все инвесторы вменяемые с ПАММа разбегутся...
2. Не исключаю... Просто сделал функцию строго по его книжке и все.
Я не утверждаю, возможно, ошибаюсь. К Р.Винсу вернусь позже, когда буду оптимизировать по фактору восстановления варианты ММ (один из них будет по Р.Винсу) управления портфелем.
Главный минус в том, что Винс сильно недооценивает изменчивость рынка и переоценивает стабильность результатов торговых систем...
+1 адептам faa1947 и борцам с нестационарным рынкетом.
Перечитайте мое сообщение, Винса я читал не раз, и отлично понимаю про что пишу. Мне плевать на определение оптимального f, приведенное Вами из книги. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ все сводится к тому что метод Винса позволяет рассчитать размер будущей возможной потери (лосса). Если есть лосс - есть стоп. Если есть стоп, размер потери будет зависеть от размера лота и размера стопа. С-4 все верно написал, оптимальное f - это ДОЛЯ от капитала. Доля значит ЧАСТЬ. Часть конкретно определенная суммой. Эта сумма и есть допустимая максимальная ПОТЕРЯ. Если потеря - значит у сделки есть СТОП. Если к сделки есть стоп - значит вы несете полную чушь, на предмет того, что после вычисления размера лота методами Винса, размер стопа не имеет значения.
Я писал о том, что если оптимальное f говорит мне рисковать в следующей сделке 2000 долларами (доля от капитала, ага), то я буду рассчитывать размер лота исходя из того, чтобы при лоссе в N пунктов я потерял эти 2000 долларов но НЕ БОЛЬШЕ. Приведенный расчет лота в ваших функциях НЕ СВЯЗАН С РАЗМЕРОМ СТОПА. Поэтому я и написал вам о том, что важная вещь упущена.
Или вы по прежнему утверждаете, что получив размер лота в Х, неважно сколько пунктов будет стоп?
Не зацикливайтесь на жесткой стоп-цене. Поймите, Вы не можете управлять размером Ваших убытков используя стоп-остановки. Главный подвох здесь в том, что Вы рассматриваете только вторую часть уравнения: МО = P * S, где мо - ваше итоговое математическое ожидание, p - вероятность исполнения результата s на котором Вы так зациклены. Как только вы ограничиваете S - размер вашего максимального убытка, то тут же возрастает его P, таким образом восстанавливая мо до прежнего уровня. Если раньше Ваш средний убыток был 1000 руб. а количество неудачных сделок было 50, то после введения стоп-лосса на 500 рублях, Ваша средняя убыточная сделка станет 500 рублей а их количество возрастет до 100. Итоговый риск останется на прежнем уровне.
Другой пример: Вы используете систему с правилами выхода из позиции в т.ч. по ценам хуже чем первоначальный вход. Система будет закрывать сделки с убытком не дожидаясь срабатывания стопа. Означает ли это, что мы не можем использовать метод Винса на этой системе, только потому, что результат сделки не будет известен заранее? Конечно нет. Третий пример: торгуются сразу несколько ТС, каждая из которых имеет свой жесткий стоп. Вы не знаете в какой момент сколько стопов сработают, и на выходе будете иметь то же неравномерное распределение дисперсии полученных результатов.
Также обратите внимания на то, что пишут борцы с нестационарным рынкетом во главе с faa1947. Ваше итоговое распределение прибылей-убытков будет не только гулять в широких пределах, но и будет не равномерным, с тяжелыми хвостами. Формула Винса сильно страдает от ассимметричного рычага и у меня есть подозрения, сильные подозрения, что неравномерность итогового распределения сильно бъет по результатам капитализации. И наивное использование стоп-лоссов ни чего не исправит.
+1 адептам faa1947
Кто это?
Кто это?
Вероятностно-спектральный физик теоретик.
мне бы не очень хотелось перечитывать 12 страниц.
можно резюмировать?
я так понимаю, речь о том, чтобы на автомате в терминале рассчитывать оптимальное f по нижеследующим формулам:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3,
зная статистику по сделкам.
в каком сообщении имеется соответствующий скрипт?
спасибо большое.
иначе буду считать в экселе.
P.S. А как логин сменить?
P.S.2. У моего брокера есть только mt5. ну как это понять? все скрипты, индикаторы же для mt4.