Как рассчитать размер участка?
Проблема не до конца определена. Если вы говорите, что хотите рисковать 2%, то вам нужно исправить одну из переменных: уровень стоп-лосса или объем сделки. Поскольку вы спрашиваете о расчете размера лота, это означает, что вы не хотите фиксировать его, но это требует, чтобы вы заинтересовались пунктами стоп-лосса, хотя вы говорите, что это не так. Если у вас нет стоп-лосса, то рисковать 2% означает взять фиксированный размер лота, например, 1.0, и ждать, пока ваши текущие потери не достигнут 2% от начальной маржи. Здесь, как вы видите, не нужно рассчитывать размер лота.
Как только в поле зрения попадает уровень стоп-лосса, расчет становится простым:
double tradeVolume = AccountFreeMargin() * Risk/100 / ( StopLossPoints * MarketInfo( Symbol(), MODE_TICKVALUE ) );
То есть, учитывая уровень стоп-лосса для любой конкретной сделки, вы всегда будете иметь указанный процент от вашей начальной маржи, потерянной, если стоп-лосс будет взят.
Вы также захотите нормализовать полученное значение по MODE_LOTSTEP и ограничить его по MODE_MINLOT и MODE_MAXLOT.
Проблема не до конца определена. Если вы говорите, что хотите рисковать 2%, то вам нужно зафиксировать одну из переменных: уровень стоп-лосса или объем сделки. Поскольку вы спрашиваете о расчете размера лота, это означает, что вы не хотите его фиксировать, но это требует, чтобы вы заинтересовались пунктами стоп-лосса, хотя вы говорите, что это не так. Если у вас нет стоп-лосса, то рисковать 2% означает взять фиксированный размер лота, например, 1.0, и ждать, пока ваши текущие потери не достигнут 2% от начальной маржи. Здесь, как вы видите, не нужно рассчитывать размер лота.
Как только уровень стоп-лосса попадает в поле зрения, расчет становится простым:
double tradeVolume = AccountFreeMargin() * Risk/100 / ( StopLossPoints * MarketInfo( Symbol(), MODE_TICKVALUE ) );
То есть, учитывая уровень стоп-лосса для любой конкретной сделки, вы всегда будете терять указанный процент вашей начальной маржи, если стоп-лосс будет взят.
Вы также захотите нормализовать полученное значение по MODE_LOTSTEP и ограничить его по MODE_MINLOT и MODE_MAXLOT.
Это дает ответ 6,66 на мини-счете. Кажется ли это правильным?
двойной риск3 = 2.0;
stopLossPips = 30;
double orderLotSize3 = AccountFreeMargin() * risk3/100 / ( stopLossPips * MarketInfo( Symbol(), MODE_TICKVALUE ) );
orderLotSize3 = orderLotSize3 - MathMod( orderLotSize3, 2*MarketInfo( Symbol(), MODE_LOTSTEP ) );
orderLotSize3 = NormalizeDouble(orderLotSize3, 2);
Hello.
int init ()
{
double ad.Volume ;
string as.Symbol = "EURUSD" ;
double ad.LotStep = MarketInfo ( as.Symbol , MODE_LOTSTEP ) ;
double ad.MinimalVolume = MarketInfo ( as.Symbol , MODE_MINLOT ) ;
double ad.NominalLot = MarketInfo ( as.Symbol , MODE_LOTSIZE ) ;
double ad.NominalMargin = MarketInfo ( as.Symbol , MODE_MARGINREQUIRED ) ;
double ad.QuoteAsk = MarketInfo ( as.Symbol , MODE_ASK ) ;
double ad.QuoteBid = MarketInfo ( as.Symbol , MODE_BID ) ;
double ad.EquityQuant = 0.01 ;
double ad.MarginLimit = AccountEquity () * ad.EquityQuant ;
double ad.VolumeLimit = ad.MarginLimit / ad.NominalMargin ;
if ( ad.VolumeLimit < ad.MinimalVolume )
ad.Volume = 0 ;
else { int ai.Steps = MathFloor ( ( ad.VolumeLimit - ad.MinimalVolume ) / ad.LotStep ) ;
ad.Volume = ad.MinimalVolume + ad.LotStep * ai.Steps ; }
double ad.Leverage = AccountLeverage () ;
double ad.RealLeverage = ad.Leverage ;
double ad.MarginBuy.1 = ad.QuoteAsk * ad.Volume * ad.NominalLot / ad.RealLeverage ;
double ad.MarginSell.1 = ad.QuoteBid * ad.Volume * ad.NominalLot / ad.RealLeverage ;
double ad.MarginBuy.2 = AccountFreeMargin () - AccountFreeMarginCheck ( as.Symbol , OP_BUY , ad.Volume ) ;
double ad.MarginSell.2 = AccountFreeMargin () - AccountFreeMarginCheck ( as.Symbol , OP_SELL , ad.Volume ) ;
Alert ( "ad.MarginSell.2 = " , ad.MarginSell.2 , " " , AccountCurrency () ) ;
Alert ( "ad.MarginBuy.2 = " , ad.MarginBuy.2 , " " , AccountCurrency () ) ;
Alert ( "ad.MarginSell.1 = " , ad.MarginSell.1 , " " , AccountCurrency () ) ;
Alert ( "ad.MarginBuy.1 = " , ad.MarginBuy.1 , " " , AccountCurrency () ) ;
Alert ( "ad.Volume = " , ad.Volume , " " , "lots" ) ;
Alert ( "Output :" ) ;
Alert ( " " ) ;
Alert ( "ai.Steps = " , ai.Steps ) ;
Alert ( "ad.LotStep = " , ad.LotStep , " " , "lots" ) ;
Alert ( "ad.MinimalVolume = " , ad.MinimalVolume , " " , "lots" ) ;
Alert ( "ad.VolumeLimit = " , ad.VolumeLimit , " " , "lots" ) ;
Alert ( "ad.MarginLimit = " , ad.MarginLimit , " " , AccountCurrency () ) ;
Alert ( "ad.NominalMargin = " , ad.NominalMargin , " " , AccountCurrency () ) ;
Alert ( "ad.RealLeverage = " , ad.RealLeverage ) ;
Alert ( "ad.NominalLot = " , ad.NominalLot , " " , StringSubstr ( as.Symbol , 0 , 3 ) ) ;
Alert ( "Processing :" ) ;
Alert ( " " ) ;
Alert ( "ad.EquityQuant = " , ad.EquityQuant ) ;
Alert ( "AccountEquity () = " , AccountEquity () , " " , AccountCurrency () ) ;
Alert ( "as.Symbol = " , as.Symbol ) ;
Alert ( "Input :" ) ;
Alert ( " " ) ;
Alert ( "AccountCurrency () = " , AccountCurrency () ) ;
} Ais.
2. Calculation of the "ad.Margin****.2" is more universal but some symbols may have miscounts.
3. Real leverage and "AccountLeverage ()" may differ.
4. Real leverage calculation formula depends on forex symbol parsing.
Example.
...
//<method 24>
int air.Ticker.Compute.4
(//<0>
){//<24>
if ( avi.Ticker.Conversion == ac.Direct )
{ avi.Ticker.ConversionDigits = avi.Ticker.QuoteDigits ;
avd.Ticker.ConversionAsk = avd.Ticker.QuoteAsk ;
avd.Ticker.ConversionBid = avd.Ticker.QuoteBid ;
avd.Ticker.RealLeverage = avd.Ticker.QuoteAsk * avd.Ticker.NominalLot / avd.Ticker.NominalMargin ; }
else if ( avi.Ticker.Conversion == ac.DirectCross )
{ avi.Ticker.ConversionDigits = MarketInfo ( avs.Ticker.ConversionSymbol , MODE_DIGITS ) ;
avd.Ticker.ConversionAsk = MarketInfo ( avs.Ticker.ConversionSymbol , MODE_ASK ) ;
avd.Ticker.ConversionBid = MarketInfo ( avs.Ticker.ConversionSymbol , MODE_BID ) ;
avd.Ticker.RealLeverage = ( avd.Ticker.ConversionAsk + avd.Ticker.ConversionBid ) / 2
* avd.Ticker.NominalLot / avd.Ticker.NominalMargin ; }
else if ( avi.Ticker.Conversion == ac.Inverse )
{ avi.Ticker.ConversionDigits = 8 - avi.Ticker.QuoteDigits ;
avd.Ticker.ConversionAsk = 1.0 / avd.Ticker.QuoteBid ;
avd.Ticker.ConversionBid = 1.0 / avd.Ticker.QuoteAsk ;
avd.Ticker.RealLeverage = avd.Ticker.NominalLot / avd.Ticker.NominalMargin ; }
else { avi.Ticker.ConversionDigits = 8 - MarketInfo ( avs.Ticker.ConversionSymbol , MODE_DIGITS ) ;
avd.Ticker.ConversionAsk = 1.0 / MarketInfo ( avs.Ticker.ConversionSymbol , MODE_BID ) ;
avd.Ticker.ConversionBid = 1.0 / MarketInfo ( avs.Ticker.ConversionSymbol , MODE_ASK ) ;
avd.Ticker.RealLeverage = ( avd.Ticker.ConversionAsk + avd.Ticker.ConversionBid ) / 2
* avd.Ticker.NominalLot / avd.Ticker.NominalMargin ; }
}//</method 24>
... Я думаю, что самый простой способ получить количество маржи, необходимое для одного лота, следующий
MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);
Я обычно использую следующую формулу для расчета лотов:
double OneLotMargin = MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);
double FreeMargin = AccountFreeMargin();
double lotMM = FreeMargin/OneLotMargin*Risk/100;
double LotStep = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
lotMM = NormalizeDouble(lotMM/LotStep,0)*LotStep;
Однако вы спрашивали о том, как рассчитать количество лотов, которые используют фиксированную сумму маржи, например 200$, в этом случае формула foolowing должна быть изменена на:
double OneLotMargin = MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);
double MarginAmount = 200; //this means we want to use 200$ for trade
double lotMM = MarginAmount/OneLotMargin;
double LotStep = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
lotMM = NormalizeDouble(lotMM/LotStep,0)*LotStep;
For example, "minimal lot" may be 0.10, "lot step" may be 0.01.
In this case, simple calculation methods may produce incorrect operation volume, for example, 0.05.
For example, "minimal lot" may be 0.10, "lot step" may be 0.01.
In this case, simple calculation methods may produce incorrect operation volume, for example, 0.05.
Я использую код, который вы упомянули в 'Ищу функцию вычисления размера лота'. Спасибо.
У МЕНЯ ЕСТЬ ОДИН ВОПРОС ПО ПОВОДУ ЭТОГО КОДА: Всегда ли он выдает четный размер партии (например, 6.66, а не 6.67).
Это хорошо, если так. Я просто не понимаю, почему так происходит.
Прилагаемый код находится в формате файла Script, поэтому вы можете вставить код в новый скрипт и сразу же запустить его.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Допустим, мой мини-счет имеет маржу в $10 000, и я хочу рискнуть 2% на следующей сделке (то есть просто использовать $200 для покупки <некоторого количества> контрактов).
(Я понимаю, что это ограниченный взгляд на "риск". Меня не интересуют стоп-лосс пипсы, цели прибыли и т.д.].
Используя MetaTrader, я получаю от своего брокера следующую информацию о мини-счете:
accountLeverage = AccountLeverage(); // значение = 200
modeLotSize = MarketInfo("EURUSDm", MODE_LOTSIZE); // значение = 10000
modeLotStep = MarketInfo("EURUSDm", MODE_LOTSTEP); // значение = .01
modeMinLot = MarketInfo("EURUSDm", MODE_MINLOT) ); // значение = .01
ВОПРОС: Как мне рассчитать размер лота для $200? (Было бы полезно знать стоимость лота минимального размера. В данном случае минимальный размер лота составляет .01).
ВОПРОС: Одинакова ли формула расчета размера лота для всех валютных пар?
Заранее большое спасибо.