Индикатор состояния тренда - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как только речь заходит о распознавании тенденции, практически у всех, особенно - у программистов, срабатывает стереотип: регрессия и зигзаг :)
Я не программист и не трейдер (хотя программировать и торговать умею, на жизнь зарабатывал и тем и другим),- я специалист по автоматизации управления, поэтому, как только речь заходит об автоматизации, смотрю, чью именно деятельность надо автоматизировать. Именно автоматизировать, а не изменить, или улучшить. Позволить делать то же самое, но с меньшим геморроем :)
Торгуют трейдеры, т.е.- живые люди. Такие же, как я. И смотрят на график они примерно так же, как я,- только результат восприятия у нас может быть разным.
Автоматически возникает вопрос: как я выделяю тренд и что для меня флет?
Интересный ответ! :) Во многом я согласен, но не во всем. Действительно, сначала на ум приходит мысль о скрещивании зигзага и регрессии. Позже я пришел к другому выводу...
Но сначала пара слов о предложенном индикаторе и подходе. Сравните рисунки. Вот предложенный индикатор:
А вот зигзаг, регрессионный канал... ))) и еще немного модифицированная КАМА - она почти горизонтальна в зоне флэта:
Предложенный индикатор флэт не показывает.
А вот как индикатор работает на сильно волатильном рынке:
Найдена зона флэта, с которой сложно согласиться... рынок мегаволатилен (это недавние события eur/usd). Что нам покажет регрессионный канал:
На рисунке еще две модифицированные КАМА. Фиолетовая показывает недельное движение цен. По сути это почти флэт с точки зрения недельных графиков. На дневных незначительные колебания на волатильном рынке.
Кокой напрашивается вывод?
Адаптивный зигзаг - это, конечно, хорошо. Но в чем заключается его адаптивность? Если грубо, то в том, что он выискивает экстремумы на определенном диапазоне времени. Все экстремумы внутри этого диапазона выпадают, сглаживаются. Так индикатор упаковывает ценовой график в ломанную прямую. Возникает вопрос - как правильно подобрать тот самый диапазон, чтобы зигзаг выделил главные ценовые колебания и отфильтровал минорные?
Помучившись вдоволь над этой проблемой, я задал себе другой вопрос - а нужно ли вообще делать зигзаг адаптивным? Зачем это? - Для того, что бы не вылететь за границы торгового диапазона, применяя канальную торговлю к коротким интервалам. Но это же можно достичь и не адаптируя зигзаг - просто вместо одного зигзага нужно взять два. Зигзаг с коротким интервалом будет использоваться для канальной торговли. Зигзаг с длинным интервалом будет использоваться для контроля за границами торгового диапазона. Вот и все. Никаких адаптивных зигзагов. )
Аналогичная темя с определением тренда/флэта. Что на одном мастабе флэт, то на другом тренд и наоборот. Так зачем гоняться за грубыми упрощениями ценового графика, приводя его к тренду и флэту? И возможно ли это вообще делать в режиме он-лайн (это не в истории красивые картинки рисовать)? Вопрос о наличии или отсутствии тренда не имеет смысла без привязки к конкретной ситуации.
Например, мы хотим открыть позицию в данный момент времени так, чтобы не поставить против тренда. Тогда нам нужно определить цель и оценить масштаб времени, в котором эта цель достижима. И именно в том масштабе искать тренд. Если мы торгуем в дневном канале, то нас должна интересовать ширина канала (она, кстати, связана с наличием краткосрочного тренда) и недельный тренд. Первое нужно для определения цели - успеем ли мы собрать профит, пока цена не развернется в канале. Второе нужно для того, чтобы не поставить против тренда.
Если же мы хотим открыть длинную позицию, то нужно смотреть на недельный тренд, месячный тренд и текущую волатильность.
Вот как то так.
Здесь уже кто-то писал - привести график цен к набору трендов и флетов можно только на истории. Это будет просто красивая картинка. В реальной же ситуации нужно анализировать сразу несколько временных интервалов, а не пытаться свести все к одному супер-пупер-адаптивному индикатору. В общем, ничего нового, я не сказал. Но раньше я это как то меньше понимал... )
Редко удается бывать на форуме, потому реагирую с задержкой.
С общими рассуждениями согласен, но с замечанием: на мой взгляд Вы меняете местами лошадь и телегу. Судите сами: что значит "... Если же мы хотим открыть длинную позицию ..."?
Да откуда же мне знать, как долго придется держать позицию? Моя задача - просто закрыть ее во-время,- не раньше и не позже. Для этого мне и нужно понимать, что именно происходит на рынке здесь и сейчас. Технически, применительно к приведенному мною индикатору (ваялся на коленке исключительно для данной ветки) это выглядит следующим образом:
1. Определяю меру собственной жадности/лени - минимальный наклон тренда (пт/бар). Все, что более пологое, назначаю флетом.
2. Определяю максимальную высоту трендового/флетового канала. Чем больше это значение, тем длиннее будут "регулярные" участки индикатора.
3. Открываюсь по тренду, закрываюсь при его смене.
Отметим существенную деталь: цель торговли - наскирдовать манюшек, соответственно в алгоритм целесообразно добавить функцию динамической оптимизации (адаптации) к характеру (волатильности) рынка по параметру максимальной высоты канала (2). Я это не сделал, потому как ленивый. Логика оптимизации: чем меньше значение (2), тем большее количество трендов нарисуется, т.е. суммарный (в обе стороны) ход цены по тренду возрастет. Вместе с тем, чем больше значение (2), тем более протяженным по ходу цены (не по времени) будет каждый тренд, что тоже неплохо. Следовательно, в каждый момент времени существует оптимальное значение (2), что и позволяет исключить его из числа внешних переменных.
Вот, собственно, и все: задаем глубину истории и критерий выбора тренда/флета (1), высота (2) определяется сама на каждом баре,- торгуем и процветаем :)
ЗЫ Постоянно вылазит ошибка 500 (уже с месяц). Приходится набирать текст лоскутками.
Еще деталь: глубину просматриваемой истории также легко динамичски оптимизировать. Наращиваем ее, пока не появится второй экстремум по (2) на баре bar2, после чего ограничиваем глубину просмотра значением bar1, при котором наблюдался первый экстремум. Причина: появление второго экстремума (2) свидетельствует о существенном изменении волатильности рынка.
Ув.программисты! Соорудите, кому не в напряг, эксперта и выложите сюда, please. Я тем временем дом дострою,- если получится Грааль, глядишь - мебель куплю :)
tara, не стану спорить с предложенным методом, поскольку уважаю мнения участников форума. Замечу лишь, что некоторое время назад я отказался от подобного подхода. Я пришел к выводу, что открывать не целевые позиции основываясь лишь на благоприятной оценке ситуации на рынке - это не эффективное использование средств, т.к. далеко не каждая благоприятная ситуация принесет в итоге прибыль адекватную размеру поставленного на кон капитала. Я считаю, что цель - это главное при открытии позиции. Если правильно рассчитать цель, то вопрос о закрытии позиции и размере сделки автоматически решается. Если цель достигнута, то можно либо ее скорректировать, либо закрыть позицию - все зависит от ТС. Все остальное время нужно лишь отслеживать факторы, оказывающие критическое влияние на достижение цели и сразу закрываться, если эти факторы стали не благоприятными.
Что касается темы обсуждения, то я нашел для себя такой выход:
- по дневным фракталам слежу за основным движением цены (D1 - долгосрочный тренд, против него нельзя ставить)
- доработал КАМА, чтобы она показывала динамику на бОльших фракталах (аналог H4- это среднесрочный тренд)
- по осциллятору слежу за изменением динамики краткосрочного тренда (H1)
ТС больше не оперирует понятиями тренд-флэт. Есть просто набор вравил, анализирующих динамику приведенных выше индикаторов, вычисляющх цель и на основе этого принимающих решение об открытии или закрытии позиции.
Моё видение флета:
Имхо, индюк вполне справляется
Хотел открыть ветку о шаблонах, стереотипах и заблуждениях,- что-то вроде "Ложные друзья автоматизатора: что нам мешает", но слишком много сейчас
Я вижу тренд и флет так, как показано на картинке и описано в коде. Только алгоритм надо адаптировать по параметру "максимальная высота канала", что не составляет проблемы.
Так ... информация к размышлению
Редко удается бывать на форуме, потому реагирую с задержкой.
С общими рассуждениями согласен, но с замечанием: на мой взгляд Вы меняете местами лошадь и телегу. Судите сами: что значит "... Если же мы хотим открыть длинную позицию ..."?
Да откуда же мне знать, как долго придется держать позицию? Моя задача - просто закрыть ее во-время,- не раньше и не позже. Для этого мне и нужно понимать, что именно происходит на рынке здесь и сейчас. Технически, применительно к приведенному мною индикатору (ваялся на коленке исключительно для данной ветки) это выглядит следующим образом:
1. Определяю меру собственной жадности/лени - минимальный наклон тренда (пт/бар). Все, что более пологое, назначаю флетом.
2. Определяю максимальную высоту трендового/флетового канала. Чем больше это значение, тем длиннее будут "регулярные" участки индикатора.
3. Открываюсь по тренду, закрываюсь при его смене.
Отметим существенную деталь: цель торговли - наскирдовать манюшек, соответственно в алгоритм целесообразно добавить функцию динамической оптимизации (адаптации) к характеру (волатильности) рынка по параметру максимальной высоты канала (2). Я это не сделал, потому как ленивый. Логика оптимизации: чем меньше значение (2), тем большее количество трендов нарисуется, т.е. суммарный (в обе стороны) ход цены по тренду возрастет. Вместе с тем, чем больше значение (2), тем более протяженным по ходу цены (не по времени) будет каждый тренд, что тоже неплохо. Следовательно, в каждый момент времени существует оптимальное значение (2), что и позволяет исключить его из числа внешних переменных.
Вот, собственно, и все: задаем глубину истории и критерий выбора тренда/флета (1), высота (2) определяется сама на каждом баре,- торгуем и процветаем :)
ЗЫ Постоянно вылазит ошибка 500 (уже с месяц). Приходится набирать текст лоскутками.
Здесь работает
А здесь - нет
И как этим можно пользоваться?
как вариант, пользуйтесь только там где работает
and
Всем привет!
На мой взгляд, высказанные в предыдущих постах требования решает, в некоторой степени, индикатор созданный Piligrimm.