Первый блин не комом. - страница 2

Новый комментарий
 
sergeev:

это как? знать язык чуть-чуть нельзя. его или знаешь или нет. Знание языка - это "зарезервированные слова". Всё остальное "богатство" - некие документированные библиотеки функций, логика и алгоритмимзация.
создавать программы можно на любом языке. обычно не в синтаксисе дело, а в голове.


А кто говорит, что можно знать чуть-чуть. Пример: я до сих пор графические объекты не использовал, и то что я не знал как с ними работать мне не мешало. Когда эти объекты понадобились, я почитал документацию и применил их в советнике. Я не профессиональный программист и использую в основном функции KimIV. Нельзя как подросток считать, что мир чёрно-белый и всё должно быть либо совершенным либо никаким. Нельзя булевую алгебру применять к оценке знаний - либо да либо нет, это только в зачётах используют - уд, неуд. Почему то используют 10 бальную систему в оценке знаний, а не просто знает - не знает.
 
paukas:
тестить нужно на минутках
Я знаю, но пока руки не дошли - надо прописать ТФ в коде, а мне было лень использовать таймсерии с ТФ, вот вернусь с отдыха и обязательно последую вашему совету, который вы всем даёте. В этом вопросе я с вами полностью согласен.
 
khorosh:

Вполне возможно, что это только удачный участок. Я уверен, что советник не будет работать прибыльно на всей истории. Гонять на большом интервале не могу, я уже писал эксперт в нетбуке работает очень медленно. Мой принцип - использовать для торговли портфель экспертов. Как только эксперт начинает приносить убытки перевожу его на демо. Для портфеля думаю этот эксперт вполне сгодится.


Советник и не должен работать по всей истории. Он должен работать здесь и сейчас. Самое главное - продолжительность "сейчас". Если успел окупить себя, хорошо. Окупил не один раз - отлично
 
Vinin:

Советник и не должен работать по всей истории. Он должен работать здесь и сейчас. Самое главное - продолжительность "сейчас". Если успел окупить себя, хорошо. Окупил не один раз - отлично
Совершенно с вами согласен. Давно уже понял, что грааля для всей истории не существует. Всегда нужно быть готовым к тому, что работавший с прибылью советник может в любой момент начать сливать. Наша задача должна состоять в том, чтобы выделять каждому советнику такой лот, чтобы когда наступает этот негативный момент, потери были не велики.
 
khorosh: А мне странно, что вы заходите в ветку обсуждать не результаты советника, а обсуждать автора советника.:)))

Сто сделок - слишком призрачная основа для выводов. Но при Вашей портфельной стратегии это, вероятно, вполне допустимо.

Я тоже не знаю язык "от и до". Но если бы фишка была в том, чтобы оптимизировать быстродействие, то я бы на этом и сосредоточился. Думаю, что и у Вас с этим проблем не будет, если захотите.

 
Mathemat:
Сто сделок - слишком призрачная основа для выводов. Но при Вашей портфельной стратегии это, вероятно, вполне допустимо.
Совершенно с вами согласен.
 
paukas:
тестить нужно на минутках


Владимир, вот опять Вас "вылавливаю" с этой рекомендацией... :-)))

Будьте добры, (не обязательно Вы, но кто знает) почему? Ведь если тест идет по наименьшему задействованному в эксперте таймфрейму (также по ценам открытия), допустим на М30 - то КАКАЯ разница? Ведь как мы знаем все последующие таймфреймы формируются из минуток...

Будьте добры, просветите меня в этом вопросе. Благодарю.

 
Roman.:


Владимир, вот опять Вас "вылавливаю" с этой рекомендацией... :-)))

Будьте добры, (не обязательно Вы, но кто знает) почему? Ведь если тест идет по наименьшему задействованному в эксперте таймфрейму (также по ценам открытия), допустим на М30 - то КАКАЯ разница? Ведь как мы знаем все последующие таймфреймы формируются из минуток...

Будьте добры, просветите меня в этом вопросе. Благодарю.


Речь идет только о срабатывании стопов и тейков. Если их нету, то это уже не важно. Если есть, то получаем минимальную погрешность работы советника.
 
Vinin:

Речь идет только о срабатывании стопов и тейков. Если их нету, то это уже не важно. Если есть, то получаем минимальную погрешность работы советника.

А-а-а, вот сейчас понятно. Благодарю, Вас, Виктор.
 

А тут ничего непонятного нет, Роман.

Тетирование на минутках по ценам открытия - намного быстрее, чем на том же ТФ по всем тикам. И неважно, что качество моделирования - n/a. Важно, чтобы система не была пипсовкой (по времени сделки, а не по ее прибыли). Тогда результатам можно доверять - и одновременно получать их максимально быстро.

Тестирование на М30 по ценам открытия - самообман, если сделок внутри 30-минутных баров будет несколько. Об этом уже давненько писал ForexTools, указывая на слишком примитивное моделирование внутри бара.

Прикол в том, что при моделировании на М30 по ценам открытия все мелкие ТФ не учитываются вообще.

1234
Новый комментарий
Причина обращения: