Формализация общих подходов к трейдингу - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Моё мнение, горизонтальный локальный уровень - это и есть зона ликвидности и прочего ему приписываемого, на нём свои правила действуют. В вот наклонный - это уже уровень горизонтальных уровней, тут уже другие соображения его формирования.
Не могли бы Вы привести пример "на пальцах" переходного процесса( процесса превращения) наклонной линии в горизонтальную?
Это ж как надо пальцы изогнуть.)))
Веер Фибонача слыхал? От такие пальцы.
Итак, думаю мы пришли к моменту изучения Market Profile, о чем Avals тихо намекает ;) и к чему, собственно, подвел этот топик.
подробно его рассматривать - это отдельную ветку надо :)
Не могли бы Вы привести пример "на пальцах" переходного процесса( процесса превращения) наклонной линии в горизонтальную?
Не могли бы Вы привести пример "на пальцах" переходного процесса( процесса превращения) наклонной линии в горизонтальную?
Не знаю как наклонные линии превращаются в горизонтальные, а наоборот думаю что так: наклонные уровни как и другие уровни связаны с закономерностями в размещении ликвидности, а проще - как пипл выставляет отложенные лимитные ордера и стереотипами людей в восприятии графиеской информации.
Допустим, цена сформировала экстремум - например локальный минимум. Были желающие купить на откатах и те кому не посчастливилось разместить ордера выше лок.минимума остались неудовлетворенными. Они видят, что цена ушла вверх без них и они решают снова дождаться отката и размещают новые лимитные ордера, но уже ближе к текущим ценам. Они сформировали зону поддержки и цена благодаря этому установила новый локальный минимум, но выше предыдущего. Опять все кто разместил ордера ниже этого экстремума остались вне тренда. Так же к желающим купить подключились новые трейдеры возбужденные уже более выраженым трендом. Но теперь для ориентира размещения ими ордеров есть уже 2 точки через которые можно провести прямую, как всех учили ещё в школе на уроках геометрии))). И это становится самореализующимся пророчеством - массовым ориентиром для покупок и нетолько лимитными отложками, но и по рынку когда цена подходит к линии. Т.е. в начале до формирования 2ух точек это была неорганизованная попытка подключиться к тренду на откате, а после - массовым графическим стереотипом, который корнями уходит в геометрическое восприятие графической информации человеком. После формирования третей точки и если она совпала с прямой проведенной через предыдущие две - это уже видят и верят больше трейдеров.
за большинтвом спекулятивных методов стоит какой-нибудь стереотип в торговле. Тех, кто проявит этот стереотип можно назвать "целевая группа" (ЦГ) - их действия пытаемся предсказать и они станут предположительно источником нашей прибыли. Нас интересуют действия, которые могут быть формально описаны - т.е. системные. Описав все возможные системные варианты торговли опишем различные подклассы ЦГ и как их можно использовать для торговли. Т.е. нужно описать общую схему принятия торговых решений.
Первое разветвление это открытие сделки и закрытие. Соответсвенно и ЦГ будут открывающие трейды и закрывающие. Для закрывающих есть основные два варианта - закрывающие прибыль и фиксирующие убыток.
Для открытия позиции можно формализовать правила открытия. Чисто формально это набор фильтров и булевые операции между ними: если (A<>=B) и/или/не (С<>=D) ........ (назавём ФИЛЬТРЫ) На выходе м.б. сразу приказ на покупку или продажу по рынку, или вычислительный блок (ВБ), который выставляет отложенный ордер по определенной цене.
Для закрытия позиции есть два основных варианта - либо уровень или время выхода определено в момент входа и не меняется, либо пересчитывается по ходу трейда (выход по сигналу). В первом случае это будет сразу ВБ, во втором ФИЛЬТРЫ-ВБ
В общем, нужно найти массовые стратегии или общую массовую часть стратегий ФИЛЬТРЫ-ВБ. А далее создать стратегию эффективно ее использующую. Можно назвать ее контр-стратегией)))
Но ФИЛЬТРЫ и ВБ можно представить не в виде одного жесткого набора фильтров и одного ВБ, а множества наборов с несколько разными настройками (диапазон параметров). ЦГ ведь несовсем однородна и можно допустить ее некое разнообразие. К примеру. выставляют ордера не все строго по одной цене, а в некотором диапазоне. Но тогда, каждому параметру прийдется задавать вес - т.е. учитывать его распространенность в ЦГ.
В общем, формализацию можно сделать описывая наиболее массовые ФИЛЬТРЫ-ВБ или даже отдельно ВБ. К примеру, отдельный распространенный ВБ - это размещение стопов за экстремумами. Но создание контр-стратегии для такой массовой системы не всегда тривиально.
Само собой, массовость тоже меняется со временем. Но определение массовости м.б. частью блока ФИЛЬТРЫ. Т.е. выявление фазы рынка, когда многие участники готовы придерживаться этой стратегии. Ну или контекста, если кому-то так больше нравится ;)
Более сложные варианты это учет ЦГ входивших в рынок с последующим прогнозом их выхода.
Суть хорошо отражает поговорка "на любую хитрую гайку найдётся болт с хитрой резьбой" или более пошлый ее вариант :) Только желательно гайки пораспространенней искать, чтобы болт был достаточно универсальным
P.S. Массовость имеется в виду с финансовой точки зрения, а не общее число трейдеров, хотя и оно влияет на сумму средств которые будут на кону.
У Нидерхоффера, в его Practical Speculation, которую он написал уже после того как слился, есть любопытное письмо, наверное в тему.