Формализация общих подходов к трейдингу - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хотя пусть и объем и время и цена и ... хоть "чёртики в полосатых купальниках", моя цель дискуссии - научиться выделять в движениях цены манипуляции, и спрос/предложение
а еще и плотность )))
я прекрасно понимаю, что объемы двигают цену, но, имхо, ликвидность рынков ныне огромная, а объемы можно увидеть лишь на истории...
Каждый тик имеет следующую информацию: время, цена, объем, ECN. Не думаю что существует на рынке что-то менее исторично?
Последние два параметра как раз характеризует тип Трейдера: так как крупные и менее крупные игроки "манипулируют" (работают) определенными объемами и через определенные ЕСН (т.е маршруты и стратегии обработки). В отличие от стакана, в ленте, в "Time and Sales" отображаются все сделки, даже те которые прошли не по рыночной цене, независимо были ли они скрыты (Dark pools) или "застаканены". Грубо говоря стакан отображает уровневую структуру объемов лимитных ордеров, с коррекцией на объем скрытых, а лента T&S динамику исполнения объемов всех маркет-ордеров. История ленты "T&S" является, наверное, самым уточненым графиком символа, с максимально полной информацией по исполненным объемам.
Только после этого, имхо, можно говорить о формализации подходов.
где взять историю ленты?
полностью согласен, что до формализации подходов очень далеко, пока застряли на технической стороне, да кстати, что то я упустил про закрытие позиции, открытие вроде описано, а как закрываются позиции -вроде то, что сумарная позиция рыночных ордеров равна нулю эт. ясно, а вот что будет когда крупный ордер(или группа ордеров) закрывает позицию - кто обеспечит перекрытие позиций встречных ордеров?
где взять историю ленты?
Каждый тик имеет следующую информацию: время, цена, объем, ECN. Не думаю что существует на рынке что-то менее исторично?
Последние два параметра как раз характеризует тип Трейдера: так как крупные и менее крупные игроки "манипулируют" (работают) определенными объемами и через определенные ЕСН (т.е маршруты и стратегии обработки). В отличие от стакана в ленте, в "Time and Sales" отображаются все сделки, даже те которые прошли не по рыночной цене, независимо были ли они скрыты (black pools) или "застаканены". Грубо говоря стакан отображает уровневую структуру объемов лимитных ордеров, с коррекцией на объем скрытых, а лента T&S динамику исполнения объемов всех маркет-ордеров. История ленты "T&S" является наверное самым уточненым графиком символа, с максимально полной информацией по исполненным объемам.
Только после этого, имхо, можно говорить о формализации подходов.
да, Т&S даёт наиболее полное описание истории торгов. И для тех кто умеет пользоваться ей, это не шум :) Просто классификацию начал не по информации необходимой для торгового метода, а общей идеи лежащей в основе. А информация T&S может быть использована в разных методах.
да, Т&S даёт наиболее полное описание истории торгов. И для тех кто умеет пользоваться ей, это не шум :) Просто классификацию начал не по информации необходимой для торгового метода, а общей идеи лежащей в основе. А информация T&S может быть использована в разных методах.
Наверное, если говорить о попытке формализации, то стоит начать о парадигме от которой можно отталкиваться.
Могу предложить следующую из множества непротиворечивых:
Рынок и информация. Рынок - это механизм определения текущей стоимости актива. В современном экономическим обществе эта задача более чем актуальна, причем имеется постоянный рост требований точности оценки по времени и по цене. Стоимость актива определяется совокупностью информации по нему. Обычно информация определятся относительно других объектов (или над пустым множеством таких объектов, "аксиома"). Информация имеет горизонт влияния и функцию степени влияния от времени, "покупай слухи, продавай факты".
Трейдер. В общем понимании Трейдер, есть не что иное, как оценщик. Профессия оценщика во все времена была необходима. Задача каждого Трейдера это оценка реальной (справедливой) стоимости товара. Свою оценку он "озвучивает" с помощью своих позиций, вес его мнения определяется размером позиции. Совокупность мнений всех Трейдеров развесованных по размерам их позиций, в конечном счете, определяет текущую стоимость актива. Хорошие оценщики получают бонусы - прибыли от сделок, плохие получают штрафы- убытки, плохие оценщики со временем уходят из ремесла, их заменяют новыми.
Эффективность. С течением времени, скорость влияния информации на рынок неуклонно растет. Это объясняется ростом технологий и глобализацией экономики. Любая стратегия оценки, (тем более если она эффективна) является в свою очередь информацией, которая за определенный период времени абсорбируется рынком, или "постоянно прибыльных стратегий, т.е. Граалей, не бывает". Любая историческая закономерность также информация, которую пожирает рынок в за определенное время, разрушая таким образом любой намек на стационарность.
ПС. Одно из следствий такой парадигмы, хороший (прибыльный) трейдер приносит экономическому обществу пользу, пропорционально размерам его позиций. :)
не успел у Вас спросить, а Вы сами затронули тему информации, помнится я изучал "Основы теории передачи информации" - найглупейшая дисциплина, как я тогда считал, так вот эта дисциплина полагала, что информация имеет несколько качественных свойств:объективность, достоверность, полнота, точность, актуальность, полезность, ценность, своевременность
та же упомянутая лента насколько отвечает в части выделенных мною свойств? Вы не считаете, что увеличение информационных данных (я про ленту), могут привести к обману/самообману, т.к. исторические данные OHLC они в большинстве случаев не могут быть не достоверными, т.к. источников получения исторических OHLC множество, а вот объемы и лента это "категория избранных" - и эту информацию просто нельзя перепроверить. Не помню где видел документ, кажется диссертацию, там был анализ информационных данных о рынке Форекс из разных источников, и выводом было то, что основным поставщиком информации был Bloomberg и Reuters, и кажется Reuters является поставщиком котировок, причем они же (Reuters) подтверждают, что часть котировок фильтруется.не успел у Вас спросить, а Вы сами затронули тему информации, помнится я изучал "Основы теории передачи информации" - найглупейшая дисциплина, как я тогда считал, так вот эта дисциплина полагала, что информация имеет несколько качественных свойств:объективность, достоверность, полнота, точность, актуальность, полезность, ценность, своевременность
та же упомянутая лента насколько отвечает в части выделенных мною свойств? Вы не считаете, что увеличение информационных данных (я про ленту), могут привести к обману/самообману, т.к. исторические данные OHLC они в большинстве случаев не могут быть не достоверными, т.к. источников получения исторических OHLC множество, а вот объемы и лента это "категория избранных" - и эту информацию просто нельзя перепроверить. Не помню где видел документ, кажется диссертацию, там был анализ информационных данных о рынке Форекс из разных источников, и выводом было то, что основным поставщиком информации был Bloomberg и Reuters, и кажется Reuters является поставщиком котировок, причем они же (Reuters) подтверждают, что часть котировок фильтруется.Да Вы правы, есть несколько "Теорий информации", в информатике, нейро-физиологии, генетике, криптографии и передаче данных, в теории игр, математической логике, и т.д.
В парадигме используется понятие информации близкие к понятиям из теории игр и мат. логики, там оно оч. хорошо формализированно. Например, информация которая "не реализуется" в системе (теории), не имеет объекта, т.е. элемента системы, которому она удовлетворяет (для теории, невыводима из нее), или еще, она является ложной для системы (противоречивой для теории).
Обман или самообман понятия оч. субъективные в данном контексте. Эффективность решений напрямую зависит от количества и значимости обработанной информации, с учетом затрат на обработку. Лента несет 4 компонента тика: время, цена, его объем и маршрут (стратегию) исполнения. Обычный ретейловский тиковый график на форексе имеет только время и цену.
Доступность биржевой информации, это уже вопрос риторически (точнее технический), и не имеет никакого влияния в формализации подходов. Тут уместно напомнить что Форекс является закрытым рынком, в отличии от других, в плане участников и информации.
Задача каждого Трейдера это оценка реальной (справедливой) стоимости товара.
ПС. Одно из следствий такой парадигмы, хороший (прибыльный) трейдер приносит экономическому обществу пользу, пропорционально размерам его позиций. :)
Что такое "реальная (справедливая) стоимость товара"?
И какую именно пользу приносит обществу прибыльный трейдер?