Формализация общих подходов к трейдингу - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Avals браво! Наконец то вижу Человека, понимающего за ширмой ДЦ.
Подключиться то всегда можно! Не понимаю цели, если честно. Вот вы рассказали толпе все как есть, я тоже как-то пытался, но ОНО НАДО таким как мы, не более.
спасибо.
тема для обсуждения и развития для тех кому интересно. Тут есть над чем подумать и что обсудить, особенно применительно к конкретным рынкам.
Спасибо топикстартеру, все доходчиво рассказал. Ясно что движняк создают вбросы маркет ордеров, пробой стоповых уровней ускоряет движуху, а лимитники тормозят или даже "отбивают". В идеале, если видеть реальный стакан можно достаточно точно делать входы. Вопрос где взять реальный стакан без дорогого доступа?
За автора не скажу, а от себя добавлю, - дело в том, что точно решить такую систему невозможно. Но для практических целей это и не нужно, достаточно приближенного решения. С определенным уровнем контролируемых ошибок.
согласен :) кстати, можно развить эту тему - почему имеет смысл приближенное решение и какие ограничение это накладывает.
Думаю, что 95-99% пользователей дц половины терминов не поняли.
Кстати, мне вот не очень нравится/понятно терминология "ликвидность на покупку", например. Отчего она отделена от маркет покупателей. Только по типу выхода в рынок?
ну да, организация торгов даже с наворотами сводится к простой схеме - есть кто предлагает сделку на своих условиях, а есть кто соглашаются с ними. Есть и более сложные схемы - например переговорные, но они менее распространены
Я вроде букавы ещё не забыл, формализация она и есть формализация, если к двум яблокам добавить ещё три то формально это будет 2+3.
Формализация это и есть запись формулы. А грааль это уже что с этой формулой делать. Вот только формула должна быть жизнеспособной, а не взятой с потолка.
у меня нет готового решения по теме ветки - поэтому и предложил к обсуждению
Все верно. Но что с эти делать?
Наверное, нужно все оформить, отдать на рассмотрение и ждать - дадут грант?
===
Грант на работу с фанерой. Или с буквами коптской письменности. Это - выгодною Можно какое-то время пожить.
Но!
К трейдингу это - не имеет никакого отношения.
Хотите хотеть - это ваше.
Хотите зарабатывать - ищите что-то др.
===
Впрочем, я не знаю, кто от чего кайф ловит. Нектр. - от денег, нектр. - вот так,
...
Но последнее, это - последнее, что можно применить к трейдингу. Удачи, онанотеоретики - пусть деньги, затраченные вами на интернет, принесут вам оргазм.
именно на этом не зарабатываю, но это обобщение того на чем можно зарабатывать. Если конкретно обо мне, то трейдинг один из основных источников моего заработка. Но ветка не об этом ;)
P.S. Я твою ветку читаю, поэтому если что-то полезное напишешь то буду в курсе :)
По скольку посчастливилось.......Ноты сарказма?
1. Я рассказывал, троли срали во все клоаку, больше не намерен, avals рассказал тоже, не понимаете?
2. Шиза....я не отвечаю на гипотетические вопросы, мы или обсуждаем реальность, или ничего. Биржа и все рынки стали чисто спекулятивными, кто, что, куда перекачивает ДЛЯ ТРЕЙДИНГА вообще не имеет никакого значения, собственно как и прогнозирование. Представьте вы за рулем на горной извилистой дороге, вы что пронозируете повороты? или реагируете на них? Трейдинг - это реагирование, можете кидать камнями, мне все равно, потму, что у меня это работает
ни капли сарказма лишь уважение
На горной дороге поворот тоже не может быть совсем крутым ктому же если мы проехали 20 поворотов делаем оценку средней "крутезны" поворотов чтобы снижать скорость до расчетного уровня
Кстати как вам такой подход: нужно раздельно учитывать объёмы заявок внутридневных трейдеров, среднесрочных и инвесторов.
Кстати как вам такой подход: нужно раздельно учитывать объёмы заявок внутридневных трейдеров, среднесрочных и инвесторов.
Если кто-то преследует цель узнать где и кто и когда входил\выходил из рынка, то приблеженные решения уже есть, через подсчет Бидов и Асков и Дельты по спец методе + фильтр по сайзу, я этой штукой пользуюсь как вспомогательной, просто в слепую - ни о чем..... тут есть момент важный, который никто не учитывает, т.к. не работает с такими инструментами как футпринт: все время есть ситуации на экстремумах, когда филят лимитники в обратку, т.к. вот на футпринте и по дельте и по любому трекеру объемов будет видно так: ХАЙ БАРА С БОЛЬШИМИ АСКАМИ, т.е. в баре всплеск аск-волюма, а на следующем баре.....ПАДЕНИЕ. Не хватило силы, чтобы поглотить все лимитники, а когда нет силы у одной стороны - цена идет в другую! так, что как обемы не считай, однозначности не будет, поэтому без знания контекста и ценообразования, все это ересь! Раз нет однозначности ни в чем, какой смысл грузить себя формализациями, если при четкой формализации резултатов нет, это видно на примере Советников, тысыч советников....Для себя я выбрал дискреционный трейдинг без поиска четкого, развивая свое восприятие и опыт
Есть у меня трекер стакана для SP500, но по скольку я торгую Евро, им не пользуюсь, те кто мне его дал, как-то не озолотились - иногда возникают ситуации очевидные и можно скальпануть вместе с крупняком, но не более. По Евро вообще не реально, скорее всего, там стакан средней пухлости, зато сверх световой скорости
Естественно я о фьючерсах, не о споте, т.к. объемы можно посчитать только для Фьючей
у меня нет готового решения по теме ветки - поэтому и предложил к обсуждению