настройка мартингейла - страница 3

Новый комментарий
 
OnGoing:
Звучит красиво. Вот если бы еще строгая периодичность была - флет 2 часа, тренд, снова флет 2 часа. На практике все весьма неупорядоченно. Часто вообще симбиоз. А когда уже флет распознается, обычно он заканчивается.


только что прицепил банальный фильтр high-low, эмпирически подобрал лимит для входа. Уже лоси фильтруются, количество сделок круто падает.

А так фишка работает.

   if ((iHigh(Symbol(),15,1)-iLow(Symbol(),15,1))>volf*Point) 
  {
     y=true;
    }
 
trinitron:


количество сделок круто падает.

В том-то и фишка. Падает кол-во и лосей и профитов. Можно вообще наглухо зафильтровать ТС и будет один сигнал в месяц. Но теперь скажите мне, где гарантии, что этот сигнал даст профит, а не лося на форварде?
 
Поэтому во-первых, должно быть достаточное кол-во сделок, а во вторых, вместо фильтрации заранее убыточной ТС, лучше попробовать кардинально поменять логику и добиться все-таки положительного МО.
 
По теме : ИМХО считаю что мартина (доливку против тренда, односторонний лок (и прочие названия)) нужно рассчитывать не относительно характеристик торговой системы, но торгового инструмента, используя ( рассчитывая ) такие его характеристики как среднестатисстическую длину хода и противохода для данного времени суток, дня недели и прочих. Ибо есго цель как можно быстрее закрыть убыточные позы на откате.
 
trinitron:
Всем привет.
Захотел вывести систему на профитный уровень с помощью мартина. Написал свой мартин. Вообщем после одной убыточной сделки 3 раза подряд захожу утроенным лотом.
Вроде должно быть все нормально ибо у меня тейки в два раза меньше стопов. Правда еще трал есть.
Может посоветуете хороший мартингейл или алгоритм для него. Я так понимаю что мартин должен настраиватся под саму стратегию.

см. Universum 3.0

 
OnGoing:
В том-то и фишка. Падает кол-во и лосей и профитов. Можно вообще наглухо зафильтровать ТС и будет один сигнал в месяц. Но теперь скажите мне, где гарантии, что этот сигнал даст профит, а не лося на форварде?

в месяц получается 80 сделок, а раньше было 450
 
xrust:
По теме : ИМХО считаю что мартина (доливку против тренда, односторонний лок (и прочие названия)) нужно рассчитывать не относительно характеристик торговой системы, но торгового инструмента, используя ( рассчитывая ) такие его характеристики как среднестатисстическую длину хода и противохода для данного времени суток, дня недели и прочих. Ибо есго цель как можно быстрее закрыть убыточные позы на откате.

то є так дядьку.
 
Reshetov:

см. Universum 3.0


мне из этого советника только вытянуть фнкцию расчета рзмера лота?
 
trinitron:

в месяц получается 80 сделок, а раньше было 450
Вообще, описали б хоть вкратце стратегию, какой тайм, какие сигналы. А то обсуждать-то в принципе нечего.
 
trinitron:

мне из этого советника только вытянуть фнкцию расчета рзмера лота?
Дык она там в виде отдельной функции и оформлена.
12345
Новый комментарий
Причина обращения: