Эффективный способ выявления флэта - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это 1/Ln(2)
это из формулы вычисления размерности фрактала: ( Ln(R1+R2)-Ln(RR) ) / Ln(2)
Кривая отличается на "алпари" (5 знаков) и "инсте" (4 знака)
На инсте более "ступенчатая"
Кривая отличается на "алпари" (5 знаков) и "инсте" (4 знака)
На инсте более "ступенчатая"
Я не рассчитывал на 5 знаков. И это драфт-версия, написанная за 20 минут... она далеко не идеальна. Я буду ее еще дорабатывать.
Есть хорошая идея - сделать ассиметричное сглаживание границ фрактала. Т.е. если цена растет, то увеличение размера фрактала происходит мгновенно. Если цена падает, то уменьшение размера фрактала происходит по затуханию (экспонента или линейно-взвешенное сглаживание). Тогда фрактальная размерность будет более стабильна только во флете и тогда можно будет избавиться от лишних ступенек.
Есть хорошая идея - сделать ассиметричное сглаживание границ фрактала. Т.е. если цена растет, то увеличение размера фрактала происходит мгновенно. Если цена падает, то уменьшение размера фрактала происходит по затуханию (экспонента или линейно-взвешенное сглаживание).
Не наоборот? Цена же падает быстрее чем поднимается. Можно так же с нессиметричными фракталами попробовать.
Это смотря какую цену брать )
Если брать High, то он определяет верхнюю границу фрактала TOP. Если TOPу разрешать быстро расти и разрешать медленно падать, а затем симметрично поступить с Low/BOTTOM... То в местах флета получим более-менее стабильную фрактальную размерность, которая будет соответствовать высоте горизонтального канала, внутри которого колеблется цена. Во время тренда - напротив, цена движется в определенном направлении и когда верхняя цена падает ниже TOP, то можно резко сбрасывать TOP до High. Симметрично поступаем с Low/BOTTOM.
У метода есть недостаток - если тренд будет ровным, то фрактальная размерность тоже будет стабильной.
Короче, нужно делать динамический размер фрактала. И может быть использовать другую функцию обратного преобразования... вместо exp(-4.6*(D-1)) использовать arctan(k*(D-1))*2/pi + 1 :
Экспериментирую со скользящей Кауфмана, чтобы использовать показатель эффективности рынка для вычисления фрактальной размерности.
Может еще штук 20 вариантов добавить. Они все малость разные. Но не все рабочие
а какие рабочие? подскажите
Очень часто при разработке очередного индикатора остается от 5 до 50 различных вариантов. Не все из них рабочие. Сохраню не вовремя или еще что. Ковыряться самому лень