Скачать MetaTrader 5

Эффективный способ выявления флэта - страница 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX  
1.44269504088896 - что это за число, на что влияет и как оно получено?
andreybs
609
andreybs  

это 1/Ln(2)

это из формулы вычисления размерности фрактала: ( Ln(R1+R2)-Ln(RR) ) / Ln(2)

Dementiev
37
Dementiev  

Кривая отличается на "алпари" (5 знаков) и "инсте" (4 знака)

На инсте более "ступенчатая"

andreybs
609
andreybs  
Dementiev:

Кривая отличается на "алпари" (5 знаков) и "инсте" (4 знака)

На инсте более "ступенчатая"

Я не рассчитывал на 5 знаков. И это драфт-версия, написанная за 20 минут... она далеко не идеальна. Я буду ее еще дорабатывать.

Есть хорошая идея - сделать ассиметричное сглаживание границ фрактала. Т.е. если цена растет, то увеличение размера фрактала происходит мгновенно. Если цена падает, то уменьшение размера фрактала происходит по затуханию (экспонента или линейно-взвешенное сглаживание). Тогда фрактальная размерность будет более стабильна только во флете и тогда можно будет избавиться от лишних ступенек.

ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX  
andreybs:

Есть хорошая идея - сделать ассиметричное сглаживание границ фрактала. Т.е. если цена растет, то увеличение размера фрактала происходит мгновенно. Если цена падает, то уменьшение размера фрактала происходит по затуханию (экспонента или линейно-взвешенное сглаживание).

Не наоборот? Цена же падает быстрее чем поднимается. Можно так же с нессиметричными фракталами попробовать.
andreybs
609
andreybs  
ZZZEROXXX:
Не наоборот? Цена же падает быстрее чем поднимается. Можно так же с нессиметричными фракталами попробовать.

Это смотря какую цену брать )

Если брать High, то он определяет верхнюю границу фрактала TOP. Если TOPу разрешать быстро расти и разрешать медленно падать, а затем симметрично поступить с Low/BOTTOM... То в местах флета получим более-менее стабильную фрактальную размерность, которая будет соответствовать высоте горизонтального канала, внутри которого колеблется цена. Во время тренда - напротив, цена движется в определенном направлении и когда верхняя цена падает ниже TOP, то можно резко сбрасывать TOP до High. Симметрично поступаем с Low/BOTTOM.

У метода есть недостаток - если тренд будет ровным, то фрактальная размерность тоже будет стабильной.

Короче, нужно делать динамический размер фрактала. И может быть использовать другую функцию обратного преобразования... вместо exp(-4.6*(D-1)) использовать arctan(k*(D-1))*2/pi + 1 :

Экспериментирую со скользящей Кауфмана, чтобы использовать показатель эффективности рынка для вычисления фрактальной размерности.

ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX  
к сожалению в математике не силен ((
adept
97
adept  
Vinin:

Может еще штук 20 вариантов добавить. Они все малость разные. Но не все рабочие
а какие рабочие? подскажите
Victor Nikolaev
Модератор
15546
Victor Nikolaev  
adept:
а какие рабочие? подскажите

Очень часто при разработке очередного индикатора остается от 5 до 50 различных вариантов. Не все из них рабочие. Сохраню не вовремя или еще что. Ковыряться самому лень
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий