Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какой именно?
Конечно. Ну хотя бы три.
Чего-то я по крупному не понимаю. Увеличение размера выборки делает оценку менее смещенной. Но только в том случае, если СВ распределена нормально. См. для 118 часов:
А теперь для 2000 часов:
Распределение стало совсем не нормальное!
Но если от разности взять еще две разности в в частной АКФ появилась зависимость. Может она источник прибыли?
Замечу, что гипотезу об отсутствии зависимостей между rerurns(3) мы строго отклоняем.
.....
Распределение стало совсем не нормальное!....
Сравните с нормальным. В чем состоит ненормальность?
Цифры внизу: по Жарку-Беру вероятность того, что нормальное, равна нулю - строго отклоняем гипотезу о нормальности распределения. Так же смотрим смещение и куртосиз.
Сравнил:
Цифры внизу: по Жарку-Беру вероятность того, что нормальное, равна нулю - строго отклоняем гипотезу о нормальности распределения. Так же смотрим смещение и куртосиз.
Очень хорошая картинка.
А теперь возьмите скользящее средние ну скажем по 100 часам и посчитайте отдельно для баров над ним и под ним. Интересно, ассиметрия появится?
Очень хорошая картинка.
А теперь возьмите скользящее средние ну скажем по 100 часам и посчитайте отдельно для баров над ним и под ним. Интересно, ассиметрия появится?
Какое скользящее среднее? из ARIMA? Что значит "для баров под ними и над ними"?
Обычный 100 - периодный average по ценам открытия бара.
Раздельно считаем распределение для баров открывшихся выше среднего и открывшихся ниже среднего. Должно получится две картинки.
Обычный 100 - периодный moving average по ценам открытия бара.
Раздельно считаем распределение для баров открывшихся выше среднего и открывшихся ниже среднего. Должно получится две картинки.
Вот картинка с терминала. Естественно запаздывание.
Есть выше, есть ниже. На падающем ниже, на боковом пополам, на растущем выше. Что здесь считать - все это хорошо известно.
Вот картинка с терминала. Естественно запаздывание.
Есть выше, есть ниже. На падающем ниже, на боковом пополам, на растущем выше. Что здесь считать - все это хорошо известно.
Нет, тоже за три года.
Н1 за три года в терминал не влазит.
Я могу результат представить теоретически. Рынок будет боковым, а значит получим примерное равное число открытий и закрытий. Если это не так, то мы получим, что в среднем рынок рос (падал) в течение трех лет. Ну и что? Три года - это для портфелистов. Меня интересует прогноз на шаг вперед. Разговор начался с того, что returns(1) - это случайное блуждание - прогноз не возможен. Нужно как минимум случайное блуждание с дрейфом. Для returns(3) была найдена зависимость - значит появилась прибыль.