Скачать MetaTrader 5

Арбитраж Золото-Серебро

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Bampi_johnson
33
Bampi_johnson 2011.04.27 11:29 

Добрый день!

Решил немного дополнить торговую платформу графиками арбитража золото/серебро в автономном режиме и соответствующим индикатором. Получилось очень криво, так как навыками программирования не обладаю. Возможно, кто-то сможет довести до ума. Визуализация в режиме offline куда наглядней. Да и дополнение к торговым инструментам не помешает на мой взгляд.

Почему эта тема интересна? Как все знают, программа POMO подходит к своему фееричному завершению в конце июня этого года и скорее всего, в период неопределённости о дальнейшей кредитно-денежной политике, арбитраж будет носить куда более безопасную тактику торговли, чем прямые спекуляции. К тому же, коэффициент золото/серебро находится на исторических минимумах. На данный момент 32.9, и ожидаю возврата данного коэффициента в диапазон 55-60. Серебро на данном этапе – пузырь, не смотря на заявления Китая и Индии об увеличении закупок. Думаю, что рынок сильно переоценивает данный актив, и в скором времени он вернётся к своей действительной номинальной стоимости по отношению к золоту.

P.S. Скрипт выполняется, как и period_converter

Файлы:
Bampi_johnson
33
Bampi_johnson 2011.04.27 11:51  
Bampi_Johbson:

Добрый день!

Решил немного дополнить торговую платформу графиками арбитража золото/серебро в автономном режиме и соответствующим индикатором. Получилось очень криво, так как навыками программирования не обладаю. Возможно, кто-то сможет довести до ума. Визуализация в режиме offline куда наглядней. Да и дополнение к торговым инструментам не помешает на мой взгляд.

Почему эта тема интересна? Как все знают, программа POMO подходит к своему фееричному завершению в конце июня этого года и скорее всего, в период неопределённости о дальнейшей кредитно-денежной политике, арбитраж будет носить куда более безопасную тактику торговли, чем прямые спекуляции. К тому же, коэффициент золото/серебро находится на исторических минимумах. На данный момент 32.9, и ожидаю возврата данного коэффициента в диапазон 55-60. Серебро на данном этапе – пузырь, не смотря на заявления Китая и Индии об увеличении закупок. Думаю, что рынок сильно переоценивает данный актив, и в скором времени он вернётся к своей действительной номинальной стоимости по отношению к золоту.

P.S. Скрипт выполняется, как и period_converter


Индикатор Золото/Серебро
Файлы:
Leonid Borsky
2384
Leonid Borsky 2011.04.27 12:23  

Спред серебро-золото сейчас малопредсказуем. Особенно на малых тф (м30-н1), краткосрочно.

Волатильность серебра на н1 - сейчас в 5-7 раз больше волатильности золота и трудно даже подобрать оптимальное соотношение размеров позиций спреда для краткосрочной торговли.

У меня сейчас продан краткосрочно спред SIK1-GCM1, соотношением 1:3, - в основном по многолетним сезонным тенденциям серебра последних дней апреля:

Leonid Borsky
2384
Leonid Borsky 2011.04.27 12:28  

Многолетние сезонные тенденции N-контракта серебра - хорошо видно, что где-то с 20/25 до 30 апреля цена серебра обычно ежегодно "ходит" вниз:

Bampi_johnson
33
Bampi_johnson 2011.04.27 12:47  
leonid553:

Спред серебро-золото сейчас малопредсказуем. Особенно на малых тф (м30-н1), краткосрочно.

Волатильность серебра на н1 - сейчас в 5-7 раз больше золота и трудно даже подобрать оптимальное соотношение размеров позиций спреда для краткосрочной торговли.

У меня сейчас продан краткосрочно спред SIK1-GCM1, соотношением 1:3, - в основном по многолентним сезонным тенденциям серебра последних дней апреля:


Я в покупках с добавками от 32.5. Соотношение 1:1+. Буду добавлять вплоть до 30и порциями (20%(20-40-40)-40%(20-40-40)-40%(20-40-40). Основная цель 47.00(коэффициент)-75%, конечная 54(коэффициент)-25%. В расчёт брал и стоимость финансирования (своп). Цель от II до III кварталов.

Добавки:

Всего - 100% = 5% депо

1.Коэффициент (золото-серебро) 30,00 - 16%;

2.Коэффициент (золото-серебро) 30,50 - 16%

3.Коэффициент (золото-серебро) 30,70 - 8%

4.Коэффициент (золото-серебро) 31,20 - 16%

5.Коэффициент (золото-серебро) 31,70 - 16%

6.Коэффициент (золото-серебро) 31,90 - 8%

7.Коэффициент (золото-серебро) 32,15 - 8%

8.Коэффициент (золото-серебро) 32,4 - 8%

9. Коэффициент (золото-серебро) 32,5 - 4%

Пока так смотрю на ситуацию. Замедление прибылей корпораций скажется уже во IIкв. этого года, а с ним и серебро полетит в низ. Кстати, могут вернуть его на 25-27 - не исключаю и такого обвала.

Виктор
352
Виктор 2011.04.27 15:42  

по ресайклу2 m30

XAU = 0.06

XAG = -0.01


Bampi_johnson
33
Bampi_johnson 2011.04.27 16:36  
Vitya:

по ресайклу2 m30

XAU = 0.06

XAG = -0.01



А какой вы коэффициент брали, что у Вас получилось 1:6? По моим расчётам Ваш коэффициент золото/серебро должен был быть 8.3, чтоб соблюдалось правило арбитража.
Виктор
352
Виктор 2011.04.27 16:45  
Bampi_Johbson:

А какой вы коэффициент брали, что у Вас получилось 1:6? По моим расчётам Ваш коэффициент золото/серебро должен был быть 8.3, чтоб соблюдалось правило арбитража.


Если не видел, то ознакомься https://www.mql5.com/ru/code/10096, округлил на глаз.

Про правила не слышал, тестирую от границ канала и есть мысль на пробой средней.

Bampi_johnson
33
Bampi_johnson 2011.04.27 17:20  
Vitya:


Если не видел, то ознакомься https://www.mql5.com/ru/code/10096, округлил на глаз.

Про правила не слышал, тестирую от границ канала и есть мысль на пробой средней.


Хорошая штука рециклинг2.

Bampi_johnson
33
Bampi_johnson 2011.04.27 18:06  
Vitya:


Если не видел, то ознакомься https://www.mql5.com/ru/code/10096, округлил на глаз.

Про правила не слышал, тестирую от границ канала и есть мысль на пробой средней.


Только арбитраж взвешиваю по стоимости финансирования, чтоб избежать выпуклостей при изменении соотношения золота/серебра
Bampi_johnson
33
Bampi_johnson 2011.05.05 16:51  
Bampi_Johbson:


Я в покупках с добавками от 32.5. Соотношение 1:1+. Буду добавлять вплоть до 30и порциями (20%(20-40-40)-40%(20-40-40)-40%(20-40-40). Основная цель 47.00(коэффициент)-75%, конечная 54(коэффициент)-25%. В расчёт брал и стоимость финансирования (своп). Цель от II до III кварталов.

Добавки:

Всего - 100% = 5% депо

1.Коэффициент (золото-серебро) 30,00 - 16%;

2.Коэффициент (золото-серебро) 30,50 - 16%

3.Коэффициент (золото-серебро) 30,70 - 8%

4.Коэффициент (золото-серебро) 31,20 - 16%

5.Коэффициент (золото-серебро) 31,70 - 16%

6.Коэффициент (золото-серебро) 31,90 - 8%

7.Коэффициент (золото-серебро) 32,15 - 8%

8.Коэффициент (золото-серебро) 32,4 - 8%

9. Коэффициент (золото-серебро) 32,5 - 4%

Пока так смотрю на ситуацию. Замедление прибылей корпораций скажется уже во IIкв. этого года, а с ним и серебро полетит в низ. Кстати, могут вернуть его на 25-27 - не исключаю и такого обвала.


Как я понял, то справятся и за май месяц.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий