Скачать MetaTrader 5

Есть интересная идея! - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ivan Katsko
559
Ivan Katsko  
alexeymosc:я только что сам попробовал, и корреляция между этими рядами данных близка к нулю... То есть свечной зависимости я не нашел. Дело, похоже, в размере свечей а не в их направленности.
Вы же берете бары (свечи) сами по себе - отдельно от всего. В моем же предложении связываются показания индикатора iStDev с поведением свечей. И дается утверждение, что при правильном подборе периода iStDev при растущем значении iStDev свечи в бОльшей части (1.15 - 1.25 раза) будут в направлении тренда (белая за белой или черная за черной), а не наоборот. А при падающем значении iStDev следующая свеча будет противоположна предыдущей (бела за черной) и таких ситуаций тоже будет больше (чем белая за белой).
Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  
ikatsko:

Это уже серьезный разговор :).

Но Ваши "две строчки" - для работы в тренде: за белой свечей будет белая, за черной - черная... Во флете же все наоборот?! Т.е. опять остается вопрос: когда настает тренд? Но с учетом того, что рынок, "я так думаю" :), бОльшую часть времени находится в тренде, то эти две строчки работают. Т.е. во флете они сливают, в в остальное время, а его больше, работают. Отличная закономерность. А именно: сегодня будет то, что было вчера, ИЛИ НАОБОРОТ. Можно наверно выбирать случайным образом ИЛИ как однажды предложил я.


Хм) Тест за 1999-2010 был с этими же 2мя строчками, только с переставленными условиями наоборот. С 2010 рынок поменялся, стал более трендовым. А на вопрос "когда настанет тренд?" индикатор Standard Deviation ответить не в силах, он лишь может констатировать был ли тренд последние сколько-то баров, а вот сказать не закончился ли он или не начнется ли со след. свечи в силу своих расчетов он не способен.

Да и какая Вам получается разница тренд/флет если Вы торгуете и то и другое? Получается просто оптимизация по последним сколько-то там баров. Выкиньте этот индикатор, возьмите в оборот обычную машку, несколько последних свечей, и проверяйте эти условия, параметры так же как сейчас. На дневках, если они Вам нужны, - результат будет. Я его получал, но мне дневки не нужны. Хотя толковей будет использовать просто встроеный примитивнький тестер (если лень писать с нуля, есть общедоступные реализации, например в журнале ForTrader №30, хотя видел где-то реализацию поинтереснее, но не нашел) . И разумеется, вовсе не обязательно обучаться по последним сколько-то барам, горозда перспективнее найти в истории ситуации похожию на текущую и обучаться на данных за ними последовавшими.

Как-то так)

Alexey Burnakov
3011
Alexey Burnakov  
ikatsko:
Вы же берете бары (свечи) сами по себе - отдельно от всего. В моем же предложении связываются показания индикатора iStDev с поведением свечей. И дается утверждение, что при правильном подборе периода iStDev при растущем значении iStDev свечи в бОльшей части (1.15 - 1.25 раза) будут в направлении тренда (белая за белой или черная за черной), а не наоборот. А при падающем значении iStDev следующая свеча будет противоположна предыдущей (бела за черной) и таких ситуаций тоже будет больше (чем белая за белой).

Я брал не просто свечи, а еще и ряд значений стандартного отклонения, но с окном для расчета ст.откл. я не сильно экспериментировал: попробовал 24 и 18.

На самом деле, Вы в целом правы, я это проверил для себя. Если взять персентиль 0,9 значений ст.откл (то есть, самые большие..) и посмотреть статистику следования свеч одной направленности в эти моменты (белая после белой или черная после черной), то получается немного больше таких комбинаций, чем смен направлений свечей. Но у меня эта разница просто получилась маленькой, не практичной.

Ivan Katsko
559
Ivan Katsko  
Figar0:Выкиньте этот индикатор


Конечно же выкину. Этих идей за, допустим, последний месяц прошло через апробацию на советниках штуки три. То, что Вы предлагаете, хорошо. Но я этого нутром не чувствую. Но на МАшках строил, и на одной с периодом 3!!, и на двух и на 20-ти. Сейчас должен разобрать до последнего винтика эту идею. А она мне кажется интересна тем, что не имеет параметров и требует оптимизации. Хотя это на первый взгляд.

Цель - сделать советника с такими двумя параметрами: 1) хочу 5% баланса; 2) за 1 день. И их надо получить (можно и другую сумму за это же время, но однозначно и не менее НУЛЯ!). Один, наподобие такого, пользую. Но всё ещё впереди.

Ivan Katsko
559
Ivan Katsko  
alexeymosc:Если взять персентиль 0,9 (?...?...?)

"Норд - Ост, Зюд - Вест" - ты мне пальцем покажи! (цитата из анекдота). Чё-то подзабыл я высшую математику, а был же диплом с отличием! :)
Alexey Burnakov
3011
Alexey Burnakov  

))) оценил анекдот

Я не совсем внимательно изначально вник в вашу идею и сделал немного по-своему: взял 10% самых больших значений стандартного отклонения на моей выборке (больше или равно персентиль 0,9. арифметическое среднее это персентиль 0,5, то есть в выборке половина значений будет больше среднего по выборке, а половина меньше...). Получается, то разгар сильного тренда или как-то так. В эти моменты посчитал количество случаев, когда однонаправленные свечи следуют одна за другой против случаев, когда их направление меняется. Получилось, да, побольше, но не сильно.. )

Могу посмотреть моменты, когда стандартное отклонение растет и так же замерить. Но разница вряд ли будет большой. Свечи довольно случайно меняют направление, потому что они есть обрубленный через равные промежутки сигнал.

PapaYozh
3768
PapaYozh  
ikatsko:

1) хочу 5% баланса; 2) за 1 день.

Н-да... Многие были бы рады одному проценту в день.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий