Скачать MetaTrader 5

По следам диссертации Теплова С. Е. "Исследование и разработка модели спекулятивной торговли и применение гипотезы фрактального рынка капиталов"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Виктор
299
Виктор 2011.03.23 14:19 

Здравствуйте!

Прикладываю вышеупомянутый диссер (скачал я его на Пауке). Ознакамливайтесь, применяйте, делитесь мнениями!

Файлы:
o_o
Модератор
23913
o_o 2011.03.23 14:40  


и это всё ?

Виктор
299
Виктор 2011.03.23 14:48  
sergeev:



и это всё ?



Колхоз - дело добровольное...
Andrew Kornishkin
7098
Andrew Kornishkin 2011.03.23 15:56  
renegate:

Здравствуйте!

Прикладываю вышеупомянутый диссер (скачал я его на Пауке). Ознакамливайтесь, применяйте, делитесь мнениями!

У меня на сайте есть еще несколько дисеров по форексу.
Snaf
111
Snaf 2011.03.23 17:06  
AM2:
У меня на сайте есть еще несколько дисеров по форексу.

Уже пора свою написать! По индикаторам и советникам :)
Виктор
299
Виктор 2011.03.23 17:59  
Стратегия применяется элементарная (пересечения 2-х мувингов). Выявляются условия при которых она будет работать. Одно из основных: показатель Херста H>0,5 (идея из книги Петерса). Насколько реально сделать расчет Н в виде индикатора? Ведь нужно не просто загнать алгоритм расчета нормированного размаха, но и выяснить: минимальное требуемое кол-во отсчетов для расчета, длину цикла. По мере продвижения в этой теме буду выкладывать результаты.
Neutron
2826
Neutron 2011.03.23 18:55  

renegate:
Выявляются условия при которых она будет работать. Одно из основных: показатель Херста H>0,5 (идея из книги Петерса).

Насколько реально сделать расчет Н в виде индикатора? Ведь нужно не просто загнать алгоритм расчета нормированного размаха, но и выяснить: минимальное требуемое кол-во отсчетов для расчета, длину цикла. По мере продвижения в этой теме буду выкладывать результаты.


Привет, Виктор.

Читаю диссер, на это занятие уйдёт какое-то время.

По поводу показатель Херста H>0,5 есть сомнения относительно адекватности применения выбранного диапазона для современного рынка. H>0,5 безусловно свидетельствует о положительной корреляции между отсчётами ряда первой разности (РПР) исходного временного ряда (ВР) и, как следствие, о трендовом характере движения цены актива. Проблема в том, что рынки заметную часть времени проводят в состоянии возвратности (флет) соответствующие Н<0.5 или отрицательной корреляции в РПР. Но самая большая засада, это нестационарность по обоим процессам, т.е. время необходимое для понимания того, что тренд закончился, соответствует характерному времени сливания заработанных непосильным трудом пунктов. В результате - по нулям минус спред (эффективный рынок, мать его).

Dimka-novitsek
2421
Dimka-novitsek 2011.03.23 19:21  
Спасибо!!!Знакомлюсь.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.03.23 21:07  
renegate:
показатель Херста H>0,5
показатель Херста больше 0.5 или H-волатильность больше 2, какая разница? Условий, при которых трендовая стратегия будет работать, можно напридумывать миллион. Главная и самая сложная задача - это определить наступление этих условий без задержки, чтобы "все вкусное не съели" (с), а вот с этим-то и возникают основные проблемы.
IgorM М
4801
IgorM М 2011.03.23 21:11  
alsu:
Главная и самая сложная задача - это определить наступление этих условий без задержки, чтобы "все вкусное не съели" (с), а вот с этим-то и возникают основные проблемы.
для кого сложно определить начало, а для кого окончание этих условий - возможно это индивидуальное, но мне проще найти точку входа в рынок чем выход из него ;)
Виктор
299
Виктор 2011.03.23 22:11  
Neutron:


Привет, Виктор.

Читаю диссер, на это занятие уйдёт какое-то время.

По поводу показатель Херста H>0,5 есть сомнения относительно адекватности применения выбранного диапазона для современного рынка. H>0,5 безусловно свидетельствует о положительной корреляции между отсчётами ряда первой разности (РПР) исходного временного ряда (ВР) и, как следствие, о трендовом характере движения цены актива. Проблема в том, что рынки заметную часть времени проводят в состоянии возвратности (флет) соответствующие Н<0.5 или отрицательной корреляции в РПР. Но самая большая засада, это нестационарность по обоим процессам, т.е. время необходимое для понимания того, что тренд закончился, соответствует характерному времени сливания заработанных непосильным трудом пунктов. В результате - по нулям минус спред (эффективный рынок, мать его).



alsu:
показатель Херста больше 0.5 или H-волатильность больше 2, какая разница? Условий, при которых трендовая стратегия будет работать, можно напридумывать миллион. Главная и самая сложная задача - это определить наступление этих условий без задержки, чтобы "все вкусное не съели" (с), а вот с этим-то и возникают основные проблемы.


Ребята!

Я сталкиваюсь с точно такими же проблемами: чередование тренд/флет.

И начав эту тему я хочу проверить инерционность показателя Херста. Пришел я к такому исследованию по понятной причине: мои системы сливают. И я не могу отловить момент аккумуляции сантимента. Труды И. Пригожина мне осилить и начать строить модели диссипативных систем пока не удается.

12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий