По следам диссертации Теплова С. Е. "Исследование и разработка модели спекулятивной торговли и применение гипотезы фрактального рынка капиталов"
и это всё ?
Здравствуйте!
Прикладываю вышеупомянутый диссер (скачал я его на Пауке). Ознакамливайтесь, применяйте, делитесь мнениями!
У меня на сайте есть еще несколько дисеров по форексу.
Уже пора свою написать! По индикаторам и советникам :)
renegate:
Выявляются условия при которых она будет работать. Одно из основных: показатель Херста H>0,5 (идея из книги Петерса).
Привет, Виктор.
Читаю диссер, на это занятие уйдёт какое-то время.
По поводу показатель Херста H>0,5 есть сомнения относительно адекватности применения выбранного диапазона для современного рынка. H>0,5 безусловно свидетельствует о положительной корреляции между отсчётами ряда первой разности (РПР) исходного временного ряда (ВР) и, как следствие, о трендовом характере движения цены актива. Проблема в том, что рынки заметную часть времени проводят в состоянии возвратности (флет) соответствующие Н<0.5 или отрицательной корреляции в РПР. Но самая большая засада, это нестационарность по обоим процессам, т.е. время необходимое для понимания того, что тренд закончился, соответствует характерному времени сливания заработанных непосильным трудом пунктов. В результате - по нулям минус спред (эффективный рынок, мать его).
показатель Херста H>0,5
Главная и самая сложная задача - это определить наступление этих условий без задержки, чтобы "все вкусное не съели" (с), а вот с этим-то и возникают основные проблемы.
Привет, Виктор.
Читаю диссер, на это занятие уйдёт какое-то время.
По поводу показатель Херста H>0,5 есть сомнения относительно адекватности применения выбранного диапазона для современного рынка. H>0,5 безусловно свидетельствует о положительной корреляции между отсчётами ряда первой разности (РПР) исходного временного ряда (ВР) и, как следствие, о трендовом характере движения цены актива. Проблема в том, что рынки заметную часть времени проводят в состоянии возвратности (флет) соответствующие Н<0.5 или отрицательной корреляции в РПР. Но самая большая засада, это нестационарность по обоим процессам, т.е. время необходимое для понимания того, что тренд закончился, соответствует характерному времени сливания заработанных непосильным трудом пунктов. В результате - по нулям минус спред (эффективный рынок, мать его).
показатель Херста больше 0.5 или H-волатильность больше 2, какая разница? Условий, при которых трендовая стратегия будет работать, можно напридумывать миллион. Главная и самая сложная задача - это определить наступление этих условий без задержки, чтобы "все вкусное не съели" (с), а вот с этим-то и возникают основные проблемы.
Ребята!
Я сталкиваюсь с точно такими же проблемами: чередование тренд/флет.
И начав эту тему я хочу проверить инерционность показателя Херста. Пришел я к такому исследованию по понятной причине: мои системы сливают. И я не могу отловить момент аккумуляции сантимента. Труды И. Пригожина мне осилить и начать строить модели диссипативных систем пока не удается.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте!
Прикладываю вышеупомянутый диссер (скачал я его на Пауке). Ознакамливайтесь, применяйте, делитесь мнениями!