Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Занеси ветку в избранное. Отслеживай изменения еще быстрее!
roleg
329
roleg 2011.03.07 07:12 

Я сделал нейронную сеть с алгоритмом обратного распространения на своем ЯП и закрутил в виде DLL к советнику MT4.

Все работает, данные получает от советника, обратно отдает выходы, сохраняет результат обучения в файл.

Но результат торговли совсем ужасный (

На входы сети подаю разницу цен открытия 10 баров в виде (больше/меньше) - (1/0), в момент открытия нового бара, и пытаюсь определить цену открытия будущего бара.

Подскажите пожалуйста какие данные лучше подавать в сеть, и/или какими индюками это дело фильтровать от заведомо убыточных.

Виктор
299
Виктор 2011.03.07 07:50  

Здравствуйте!

Добро пожаловать в клуб нейросетевиков-страдальцев!

Перед обучением сеток лучше изучить данные на противоречивость.

Думаю, что приложенная статья поможет немного сориентироваться "в теме".

Файлы:
roleg
329
roleg 2011.03.07 08:00  
renegate, спасибо, начну изучать.
neelan
91
neelan 2011.03.07 08:19  

Ценовой рад подавать на вход нельзя, т.к. в таком случае вы заставляете нейросеть запоминать значения цены (допустим EURUSD = 1.40644). В таком случае нейросеть будет ждать пока цена вернётся к этому же значению (EURUSD = 1.40644), а такого может в будущем никогда не произойти.

На вход надо подавать только такие параметры, которые могут повториться в будущем. Например: CCI, RSI, Stochastic, ADX, MACD, OsMA, Momentum, Bear Power, разницу Moving Average на 1-ом баре и на втором баре и т.д. На выход можно подавать Mometum только не от цены, а от Moving Average цены.

Виктор
299
Виктор 2011.03.07 09:31  
Neelan:

Ценовой рад подавать на вход нельзя, т.к. в таком случае вы заставляете нейросеть запоминать значения цены (допустим EURUSD = 1.40644). В таком случае нейросеть будет ждать пока цена вернётся к этому же значению (EURUSD = 1.40644), а такого может в будущем никогда не произойти.

На вход надо подавать только такие параметры, которые могут повториться в будущем. Например: CCI, RSI, Stochastic, ADX, MACD, OsMA, Momentum, Bear Power, разницу Moving Average на 1-ом баре и на втором баре и т.д. На выход можно подавать Mometum только не от цены, а от Moving Average цены.


Интересно!

Momentum от MAшки вычисляется по формуле: MOMENTUM = MA(i) / MA (i - n) * 100.

При прогнозировании на 1 бар вперед смысла в этом "учителе" = 0 целых, X десятых!

Если не ошибаюсь, то смысл появится при прогнозе более чем: пол периода от MAшки (ну если это sma) и плюс период моментума.

roleg
329
roleg 2011.03.07 10:13  

Neelan, я не подаю на входы цены =)

просто неправильно написал изначально, извините

это бессмысленно, на входы подаю бинарные состояния, если цена открытия больше предыдущей то 1 если меньше то 0

FION2
1072
FION2 2011.03.07 10:19  
ROlegWM:
Neelan, я и не даю на входы цены =) это безсмисленно, на входы подаю бинарные состояния, если цена открытия больше предыдущей то 1 если меньше то 0
В таком случае обучать нужно некоторым паттернам, например 1+1+1 - бай 0+0+0 - сел или известные свечные комбинации забить.
roleg
329
roleg 2011.03.07 10:26  

всем, спасибо, нашел ошибку

сеть не обучалась а сбрасывалась заново )

Павел
1000
Павел 2011.03.07 17:36  
ROlegWM:

в момент открытия нового бара, и пытаюсь определить цену открытия будущего бара.


Цену открытия определять бесперспективно.

Neelan:

На выход можно подавать Mometum только не от цены, а от Moving Average цены.


Почему не от цены?
Виктор
299
Виктор 2011.03.07 17:42  
Автору ветки советую учитывать только сообщения, написанные в период: с 8 марта после 15 часов и до 9 марта 2 часа по МСК! Как в период наибольшего вдохновения!
Alexey Burnakov
2999
Alexey Burnakov 2011.03.07 17:47  
А я скажу, экспериментируйте и подавайте, что хотите, главное, не сырые котировки и не просто MA, т.е. не то, что явно не стационарно. Плюс использовать тестовую выборку для ранней остановки обучения. А все остальное это технические детали, tips&tricks и неповторимый опыт каждого пользователя нейросетей...
/ /12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий