Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Авторизуйся на MQL5.community с помощью OpenID. Это удобно!
Виктор
297
Виктор 2011.03.10 09:46  
alsu:
Низкий риск при отрицательной доходности все равно мало чем поможет. Сначала необходимо добиться положительного МО, а уж способов потом улучшить систему - тьма.


Вы уже пробовали этим направлением заниматься?

Если пробовали, то с какой частотой переформировывали портфель?

А именно прогноз положительного МО Вам удаётся добиться?

Neutron
2826
Neutron 2011.03.10 10:05  
renegate:

А именно прогноз положительного МО Вам удаётся добиться?


Слышал, сейчас есть комерческие нейропакеты, специализированные на положительное МО. Там задаёшь только один параметр - ожидаемое МО и она на выходе через день-другой генерит сектор рынка на котором это МО следует косить.
Виктор
297
Виктор 2011.03.10 10:26  

Интересно! Но мы легких путей не ищем!

А как у тебя Сергей дела с Каги?

Виталий
340
Виталий 2011.03.10 10:28  

Спасибо за ответы.

Насчёт портфелей не скажу, но вот про торговлю парами в нейрошелл была статья в S&C.

Neutron
2826
Neutron 2011.03.10 18:18  
renegate:

А как у тебя Сергей дела с Каги?


Нестрого доказал, что Каги является предельной по доходности ТС основанного на анализе изолированного ВР.

Получил аналитическое выражение оптимального ММ для Каги.

Посмотрел доходности по имеющимся инструментав и реальным условиям торговли - на уровне комиссий, после чего успокоился и сейчас штудирую кросс-корреляционный анализ. Переход к анализу индексов валют даёт большую доходность на выбранном инструменте, по сравнению с Каги.

Этим и занимаюсь.

Виктор
297
Виктор 2011.03.10 18:57  

Ясно.

Насчет изолированного ВР могу только подбросить ссылочку с Паука: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/265918/an/0/page/0#Post265918

Автор ввел модель со своим внутренним временем. По его утверждению каждый фин инструмент рассматривается независимо. Кто-то говорит, что это ложь, трындеж и провокация, но автор не предлагал никакого доверительного управдения, а только показал, что такое возможно... Тема интересная, но упирается в тяжелую математику и труды И. Пригожина.

А тема с индексами мне незнакома. Если есть какая литература, то сбрось ссылку.

/ /12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий