Скачать MetaTrader 5

«Супер Закрывашка»

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
SuperTrender
102
SuperTrender  

«Супер Закрывашка».

 

Открытый проект по разработке утилиты «Супер Закрывашка». Приглашаются все желающие, нужно написать код (открытый, в исходниках), будут обсуждения, корректировки…


Вот еще мне нужна супер закрывашка - я несколько раз попадал, когда хотел открыться или закрыться на свече. И терял почти все - потому что меня оттопыривали, потому что цена изменялась. Я пытался через стоп - но стоп по умолчанию предлагает 100 пунктов (по разным активам разное количество) от ТЕКУЩЕЙ цены, поэтому стоп мне тоже не давали поставить. Решения я нашел - надо стоп ставить на 20 или 50 (это надо проверять) выше разрешенных 100 пунктов.

 

Суть закрывашки вот в чем – если по любасу надо закрыть:

 

- пытаемся цену поймать в коридор между стопом и тейком

- не получается - расширяем коридор в ту или в другой сторону (или в обе сразу)

- как только удалось поставить границу (хотя бы одну) – тянем ее за ценой, если цена движется в другую сторону от поставленной границы

- пытаемся уменьшить по возможности коридор

 

Итак, супер закрывашка должна:

 

Первая итерация:

 

По выбранным или по всем ордерам ОДНОВРЕМЕННО производить следующее:

- посылать сигнал на закрытие по текущей цене

- ставить разрешенный стоп, минимальный по данному активу, плюс Z (задаваемое) количество пунктов, при срабатывании - сразу запускать трейлинг стоп

- ставить разрешенный тейк, минимально близкий по данному активу, плюс Q (задаваемое, как правило, равно Z)

 

Здесь надо сделать искусственный трейлинг тейк, т.е. если цена идет нам в убыток, а нам удалось поставить тейк, мы все время переставляем тейк на этом заданном расстоянии (т.е. по сути, уменьшаем тейк с точки зрения прибыли).

 

Вторая итерация:

 

2. Если не срабатывает тейк, потому что цена так быстро бежала, что все равно оказалось, что не хватает пунктов, повторяем попытку, в которой ОДНОВРЕМЕННО (если это возможно одновременно):

 

- посылаем сигнал на закрытие по данной цене

- пытаемся выставить минимальный по данному активу тейк от новой текущей цены плюсу Q плюс еще Х (это тоже задаваемый параметр)

 

Т.е. например, разрешено ставить тейк на 100 пунктов от текущей цены, на первой итерации мы пытались ставить 120 пунктов (20 - это заданный параметр Q), не удалось – мы на второй итерации ставим 150 пунктов, если параметр Х равен 30 (т.е. 100 +Q+Х).

 

Крайне желательно (это можно делать тут же - на второй итерации программы, а можно, конечно и не делать): при этом ОДНОВРМЕННО пытаемся приблизить стоп на F (если он сработал, т.е. поставился, то он тянется за текущей ценой на минимально допустимом расстоянии плюс Z), т.е. например Z было 20 пунктов, стоп поставился и тянется по трейлинг стоп на минимальном расстоянии по активу +Z, т.е. на 120 пунктов, мы пытаемся приблизить его к текущей цене на F пунктов, т.е. допустим, F=10, мы пытаемся выставить стоп на следующую величину от текущей цены (100+Z-Y, т.е. 100+20-10=110).

 

А если проканало, то сразу же пытаемся на разрешенные 100 пунктов.

 

При этом всегда, запускаем трейлинг стоп!

 

Ну, допустим, ты шортил, цена летела вниз, стоп поставился, а тейк нет – пытаемся тейк поставить еще дальше для того, чтобы все-таки поставить, к текущей цене от разрешенных, чем в первой попытке, а стоп можно попробовать и подтянуть еще поближе к разрешенным 100 пунктам, чем в первой попытке.

 

3. Если не срабатывает стоп, потому что цена так быстро развернулась, что все равно оказалось, не хватает пунктов, повторяем попытку, в которой ОДНОВРЕМЕННО (если это возможно одновременно):

 

- посылаем сигнал на закрытие по данной цене

- выставить минимальный по данному активу стоп от новой текущей цены плюс Z плюс еще Y (это тоже задаваемый параметр)

 

Т.е. например, разрешено ставить стоп на 100 пунктов от текущей цены, на первой итерации мы пытались ставить 120 пунктов (20 - это заданный параметр Z), не удалось – мы на второй итерации ставим 150 пунктов, если параметр Y= 30 (т.е. 100 +Z+Y).

 

Крайне желательно (это можно делать тут же - на второй итерации программы, а можно, конечно и не делать): при этом ОДНОВРМЕННО пытаемся приблизить тейк на S (если он сработал, т.е. поставился, и переставляется на минимально допустимом расстоянии плюс Q), т.е. например Q было 20 пунктов, тейк переставляется на минимальном расстоянии по активу +Q, т.е. на 120 пунктов, мы пытаемся его приблизить к текущей цене на S пунктов, т.е. допустим, S=10, мы пытаемся выставить тейк на следующую величину от текущей цены (100+Q-S, т.е. 100+20-10=110).

 

Если у нас не сделано пока автоматическое придвижение (изменение) тейка, тогда одновременно при удачной постановке тейка и отказе в получении стопа пытаемся ставить тейк на (100+Q-S, т.е. 100+20-10=110).

 

Ну, допустим, ты шортил, цена вдруг развернулась, тейк поставился, а стоп нет - цена развернулась вверх – пытаемся стоп поставить еще выше от разрешенных 100 пунктов, чем в первой попытке (не на 120 от текущей, а на 150), а тейк поднимаем (т.е. по прибыли уменьшаем), причем не на то же расстояние, а пытаемся еще ближе к разрешенным 100 пунктам, чем в первой итерации (не на 120, а на 110).

 

ВНИМАНИЕ: здесь надо хорошо подумать – стоит ли переставлять тейк, используя параметр S – дело в том, что мы, например, уменьшим диапазон – сделаем не 120, а 110 пунктов (при разрешенных100) - а он из-за этого не поставится??? Или тут же сделать попытку снова со 120 пунктами? Если все делается очень быстро, можно делать много попыток: не получилось сузить диапазон, тут же делаем заход, расширив до прежних 120 пунктов.

 

4. Если отказали и в стопе, и в тейке, тогда мы еще расширяем коридор по ним на задаваемые параметры У и Х (соответственно).

 

Третья итерация:

 

5. Если на второй итерации поставились стоп и/или тейк, с расширением диапазона на У и Х, это не очень хорошо, надо третьей итерацией пытаться их не только тащить за текущей ценой (стоп трейлингом и тейком программно), но и пытаться сократить диапазон на те же У и Х:

 

- расширение тейка на Х может происходить на второй итерации (см. пункт 2 и 4)

- расширение стопа может происходить на Y на второй итерации (см. пункт 3 и 4)

 

Четвертая итерация:

 

6. Желательно: если поставились на первой итерации тейк и/или стоп, по стопу у нас включен трейлинг стоп, а по тейку, если цена развернулась в сторону стопа, и сделано перетаскивание тейка (как сказано в пункте 1, на минимальное расстояние + Q), тогда надо пытаться сузить коридор по стопу и тейку на F и S (см. пункт 2.3).

 

Это делается уже на второй итерации:

 

- поставиться тейк с парметром Q может на первой итерации (см. пункт 1 и 3)

- поставиться стоп с параметром Y может на первой итерации (см. пункт 1 и 2)

 

Повторюсь - внимание!!!

 

ВНИМАНИЕ: здесь надо хорошо подумать – стоит ли переставлять тейк, используя параметр Х, – дело в том, что мы, например, уменьшим диапазон – сделаем не 120, а 110 пунктов (при разрешенных100) - а он из-за этого не поставится??? Или тут же делать попытку снова со 120 пунктами? Если все делается очень быстро, можно делать много попыток: не получилось сузить диапазон, тут же делаем заход, расширив до прежних 120 пунктов.

 

Суть закрывашки вот в чем – если по любасу надо закрыть:

 

-пытаемся цену поймать в коридор между стопом и тейком

- не получается - расширяем коридор в ту или в другой сторону (или в обе сразу)

- как только удалось поставить границу (хотя бы одну) – тянем ее за ценой, если цена движется в другую сторону от поставленной границы

- пытаемся уменьшить по возможности коридор

 

Для стопа параметры:

 

Расширение коридора, задаваемое сразу на первой итерации:

 

для стопа - Z

для тейка –Q

 

Расширение для второй итерации:

 

для стопа Y

для тейка X

 

Уменьшение коридора на второй итерации (очень желательно, но не обязательно):

 

для стопа - F

для тейка - S

 

Уменьшение коридора на третьей итерации (после расширения на второй):

 

- те же, что и для расширения на второй!!! (т.е. для стопа Y, для тейка X)

 

Ждем предложений, готовы к сотрудничеству!

Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
  • 2012.07.04
  • Гребенев Вячеслав
  • www.mql5.com
Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
Vladislav Andruschenko
110476
Vladislav Andruschenko  
наверно Вам в Сервис Работа
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
  • 2010.06.18
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
С запуском сервиса "Работа" MQL5.community становится идеальным местом для размещения заказов и оказания услуг программирования. Тысячи трейдеров и разработчиков ежедневно посещают этот ресурс и с легкостью могут помочь друг другу. Для трейдера сервис "Работа" - это легкая возможность получить свой собственный эксперт. Для MQL5-разработчика это возможность легко найти новых клиентов. В данной статье мы рассмотрим возможности этого сервиса.
SuperTrender
102
SuperTrender  
Vladon:
наверно Вам в Сервис Работа

Это открытый проект.

И обсуждение предполагается. 

Ivan Vagin
8888
Ivan Vagin  
SuperTrender:
 Я пытался через стоп - но стоп по умолчанию предлагает 100 пунктов (по разным активам разное количество) от ТЕКУЩЕЙ цены, поэтому стоп мне тоже не давали поставить. Решения я нашел - надо стоп ставить на 20 или 50 (это надо проверять) выше разрешенных 100 пунктов.
Может проще брокера сменить, я знаю всего трех брокеров, помешанных на запрете изменения позиции если цена ближе 100 пунктов к ордеру, а один если ближе 500
Alexey Topounov
6489
Alexey Topounov  
SuperTrender:

Это открытый проект.

И обсуждение предполагается. 

Покажите Ваш вариант исходника, тогда и начнется обсуждение...

Sergey Golubev
Модератор
99807
Sergey Golubev  
SuperTrender:

Это открытый проект.

И обсуждение предполагается. 

Создать ветку для обсуждения, и создать открытый проект - это не одно и тоже. В открытом проекте есть трейдер (кто ручками проверяет все те теории), есть кодер, который кодирует бесплатно а потом как проект раскрутится - платно, есть вы - кто их вместе всех собрал и направляет (как бы автор основной идеи).

А тут просто ветка ... а до открытого проекта еще несколко важных организационных шагов с вашей стороны.

Sergey Petruk
2116
Sergey Petruk  
этих итераций так много... не проще при выставлении ордера ставить стопы (отложенные ордера) на допустимых уровнях и на случай реквотов устанавливать коррекционный допуск в несколько пунктов? и не совсем уловил "открывашка" это скрипт такой или советник по закрытию и ведению трала в ручную выставленных ордеров?  
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
SuperTrender
102
SuperTrender  

PS

 

Вся реализация должна быть на MQL4, т.к. не все брокеры поддерживают MQL5 (но продумать возможность в дальнейшем портировать на MQL5).

 

PPS

 

При комментировании, пожалуйста, не цитируйте весь документ, а только конкретные места во избежание разрастания темы.

SuperTrender
102
SuperTrender  
newdigital:

Создать ветку для обсуждения, и создать открытый проект - это не одно и тоже. В открытом проекте есть трейдер (кто ручками проверяет все те теории), есть кодер, который кодирует бесплатно а потом как проект раскрутится - платно, есть вы - кто их вместе всех собрал и направляет (как бы автор основной идеи).

А тут просто ветка ... а до открытого проекта еще несколко важных организационных шагов с вашей стороны.

Каких шагов? Что еще надо сделать, чтоб проект запустился?
Sergey Golubev
Модератор
99807
Sergey Golubev  
SuperTrender:
Каких шагов? Что еще надо сделать, чтоб проект запустился?
  • или платить людям за работу,
  • или искать энтузиастов которым это интересно и они могут сделать для вас бесплатно,
  • или вы делите прибыль от конечного продукта в Маркете (то есть найдете таких кодеров, которые поверят вам и согласятся на это),
  • или еще много чего.

Я не программист, и если мне модератору когда что-то надо - я иду как все в Job и плачу (и был и платил).

Если найдете энтузиастов, которые за свой личный промоушн на вашей ветке сделают вам бесплатно и запостят результаты на этой ветке исходниками - честь вам и хвала, а им - большой почет и уважение. Но по моему опыту - кодеры кодируют бесплатно, если

  • это интересно им лично, или
  • это интересно большинству членов форума.

Мне лично бесплатно кодировали несколько раз (несколько советников и один индикатор), и во всех случаях кодеры постили это в мои ветки на форуме.

То есть, кодеры могут бесплатно что-то сделать, но это должно быть им интересно ... или вы делаете свою ветку очень популярной - тогда многие захотят помочь (так как будут и платные версии конечного продукта, и бесплатные, и промежуточные платные и т.д.).

Это мой опыт. Правда, открытых проектов я не создавал. Может у вас получится.

Sergey Golubev
Модератор
99807
Sergey Golubev  
SuperTrender:

PS

 

Вся реализация должна быть на MQL4, т.к. не все брокеры поддерживают MQL5 (но продумать возможность в дальнейшем портировать на MQL5).


Это форум для mql5.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий