Гафуров отдыхает - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... и какие это параметры? Хотя бы парочку :)))?
... и какие это параметры? Хотя бы парочку :)))?
Эллиотт, глядя на монитор, нифига-бы не придумал.
Рефлексую.
... и какие это параметры? Хотя бы парочку :)))?
... и какие это параметры? Хотя бы парочку :)))?
1. Котировки BBDUSD
2. Котировки PABUSD
Спасибо, утешили, а я думал о скорости уменьшения депозита и о самомнении.
Нда, вообще ничего не получается, я имею в виду статью. ... Фиг его знает? Может просто удалить из текста все упоминания об неэргодичности и Гафурове, оформить в виде инструкции к советнику и выложить в Code Basе?
Юрий, мне в любом случае Ваша постановка темы интересна. Хотелось бы увидеть статью в "первозданном" виде? Можно в личку, e-mail пришлю. Советник тоже очень интересен, конечно.
"Мы не задавались вопросом, «прогнозируем ли рынок вообще». Наша статья ... обсуждала совсем другой вопрос: прогнозируем ли рынок с помощью очень конкретного набора статистических процедур."
... любому трейдеру маломайски знакомому с тервером известно, что ВР статистически прогнозируем если он неэргодичен, но стационарен, т.к. в этом случае он всегда будет находиться в боковом тренде (стабильное матожидание) с четким ценовым коридором (стабильная дисперсия).Но такая "стационарность" ведь очень временна. Есть способы обнаружить вхождение / выход рынка в / из стационарности?
Согласно, например, выводам из "Преобразования пекаря" даже небольшие изменения "начальных данных" (что мы за них примем, как выберем?) влекут за собой сильную неустойчивость (турбулентность?). То есть - рассматривая какие-то отдельные участки ВР постфактум, можно найти и эргодичность и стационарность. Но вот проброс в будущее проблематичен из-за "пекаря"... Соответственно вопрос - нужно ли вообще предсказание "как функция"?
Затем, хотелось бы более точно понять Вашу мысль по поводу того, что подгонка ТС может быть вопреки Пардо обойдена изменением входного параметра. Насколько я понимаю, замена параметра и новое тестирование ТС, но уже с/на форварде, легко может быть той же подгонкой. Просто теперь форвард фактически включен в оптимизацию. То есть, как Вы определяете, что вот "теперь - точно не подгонка"? Это некая выявленная Вами закономерность изменения входных параметров?
Но такая "стационарность" ведь очень временна. Есть способы обнаружить вхождение / выход рынка в / из стационарности?
Стационарность по определению не бывает временной. Временной бывает нестационарность. Нельзя быть наполовину беременной.
Гафуров пусть отдыхает. Код советника я выложил в отдельном топике TSR - реанимация торговых систем. Может быть у кого какие умные вопросы будут - вдруг я что-то упустил? Если будут только глупые вопросы или у матросов нет вопросов, тогда выложу в Code Base
Стационарность по определению не бывает временной. Временной бывает нестационарность. Нельзя быть наполовину беременной.
Заметьте - беременность явление ВРЕМЕННОЕ! :)
А при стационарности "в широком смысле" (общепринятом) матожидание не зависит от времени. Может я чего не понял (если так, то поясните, pls), но где у нас на ВР такое стабильное матожидание? Имхо, только на некоторых отрезках, то есть - временно. То же самое относится и к нестационарности. Вряд ли вообще во Вселенной есть бесконечно (навсегда) стационарные процессы.
Что касается советника - посмотрю как будет время.