Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: Наклон линейной регрессии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Миллионы трейдеров качают коды из библиотеки MQL5. Поделись своей программой!
Automated-Trading
Админ
99085
Automated-Trading 2010.07.05 14:14 

Наклон линейной регрессии:

Если мы хотим, чтобы значения коэффициента линейной регресс для различных валютных пар лежали в одинаковом диапазоне, его следует нормализовать. Это удобно сделать, разделив его на значение простой скользящей средней (SMA) или на значение линейно взвешенной скользящей средней (LWMA).

Индикатор выводи график наклона линейной регрессии, нормализованного к SMA (Simple Moving Average).

Автор: Vladimir

Наклон линейной регрессии

brici
433
brici 2010.07.05 15:08  
- А а как бы закинуть в это окно. LRS другой пары? Чтб получить типа multi - LRS. Спасибо.

Nikolay Demko
12461
Nikolay Demko 2010.07.05 18:58  
Automated-Trading:

Наклон линейной регрессии:

Автор: Vladimir

A зачем так сложно ???????

Начальная точка регрессии будет 3*Lwma-2*Sma

Конечная точка регрессии будет 4*Sma-3*Lwma

следовательно угол будет( нач.точка-кон.точка)/период

((3L-2S)-( 4S-3L))/период -->(3L-2S-4S+3L)/период -->6*(L-S)/период-->(6/период)*(L-S)

те в относительных величинах искомый угол это разность Lwma-Sma, а в абсолютных домноженая на коэффициент 6/период.

PS да ещё есть ньюанс поскольку нулевая точка LR[0] а конечная точка LR[период] получаеться что количество точек период+1,

то именно так и нужно считать машку или наоборот если машка посчитана по период то делить нужно на период-1.

Vladimir
5899
Vladimir 2010.07.05 19:23  
Urain:

A зачем так сложно ???????

Начальная точка регрессии будет 3*Lwma-2*Sma

Конечная точка регрессии будет 4*Sma-3*Lwma

следовательно угол будет( нач.точка-кон.точка)/период

((3L-2S)-( 4S-3L))/период -->(3L-2S-4S+3L)/период -->6*(L-S)/период-->(6/период)*(L-S)

те в относительных величинах искомый угол это разность Lwma-Sma, а в абсолютных домноженая на коэффициент 6/период.

PS да ещё есть ньюанс поскольку нулевая точка LR[0] а конечная точка LR[период] получаеться что количество точек период+1,

то именно так и нужно считать машку или наоборот если машка посчитана по период то делить нужно на период-1.

 

Да вроде не сложно. Вместо готовых SMA и LWMA использовал свои коды для вычисления простой суммы и взвешанной. Нового в индикаторе ничего нет кроме нормализации. Попробуйте построить наклон регрессии для EURGBP и USDJPY без нормализации и увидите почему нужна нормализация.
Nikolay Demko
12461
Nikolay Demko 2010.07.05 19:57  
gpwr:
Да вроде не сложно. Вместо готовых SMA и LWMA использовал свои коды для вычисления простой суммы и взвешанной. Нового в индикаторе ничего нет кроме нормализации. Попробуйте построить наклон регрессии для EURGBP и USDJPY без нормализации и увидите почему нужна нормализация.

Этот вопрос я лично для себя решил домножая результат на 1/Point искомого инструмента,

получаеться что значение высчитываеться в пунктах и не зависит отособенностей инструмента, так как они уже учтены.

Vladimir
5899
Vladimir 2010.07.05 20:14  
Urain:

Этот вопрос я лично для себя решил домножая результат на 1/Point искомого инструмента,

получаеться что значение высчитываеться в пунктах и не зависит отособенностей инструмента, так как они уже учтены.

 

 Так тоже работает, хотя не так хорошо как нормализация на сами цены или их среднюю. Тут дело вкуса: один любит числа в пипсах, другой в процентах.

Prival
4547
Prival 2010.07.05 22:04  
Можно и вот так считать https://www.mql5.com/ru/forum/107087/page3#64079
Idalgo
266
Idalgo 2010.07.16 17:43  
Automated-Trading:

Наклон линейной регрессии:

Автор: Vladimir

Почему-то не компилируется индикатор у меня. Выдает:

can't open "C:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples\Linear_Regression_Slope.ex5" output expert file Linear_Regression_Slope.ex5 1 1

 

Что это может быть? 

Vladimir
5899
Vladimir 2010.07.16 19:19  
Idalgo:

Почему-то не компилируется индикатор у меня. Выдает:

can't open "C:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples\Linear_Regression_Slope.ex5" output expert file Linear_Regression_Slope.ex5 1 1

 

Что это может быть? 

Win 7 не находит пути к ex5. В этой версии винда, мт5 ищет ex5 файлы в какой-то заколдованой папке C:\Users\Вы\AppData\Roaming.... Вам туда и нужно класть новые индикаторы и советники и там компилировать. Известная проблема. Просите разработчиков mt5 чтобы исправили.
Rashid Umarov
Админ
11812
Rashid Umarov 2010.07.16 19:46  
gpwr:
Win 7 не находит пути к ex5. В этой версии винда, мт5 ищет ex5 файлы в какой-то заколдованой папке C:\Users\Вы\AppData\Roaming.... Вам туда и нужно класть новые индикаторы и советники и там компилировать. Известная проблема. Просите разработчиков mt5 чтобы исправили.

Все дело в новой политике безопасности разработчиков Windows. В справке написано, что нужно делать в таких случаях.


Vladimir
5899
Vladimir 2010.07.16 20:26  
Rosh:

Все дело в новой политике безопасности разработчиков Windows. В справке написано, что нужно делать в таких случаях.


 

Спасибо. Знал об этой команде. Вроде много тут народа наталкивается на эту проблему. Вместо того чтобы отвечать каждому что делать и где читать, пожалуйста введите эту строку в регистр при установке мт5 если возможно. И ещё одна рекомендация. Я знаю что винда 7 не позволяет гостям менять папки в Program Files. Меня давно мучал такой вопрос: а почему-бы не сделать так чтобы мт искал все эти индикаторы, эксперты и библиотеки в My Documents? У меня два месяца назад полетел диск и оказалось что моя система бэкапа копировала все папки внутри My Documents и не одной из Program Files. Это понятно: многие (если не все) системы бэкапа предполагают что юзерные данные обычно не хранятся под Program Files. Я потерял много своих мт4 разработок из-за этой проблемы. Или ещё лучше:  добавьте configuration parameter в мт5 где указывается путь к MQL5 папке и пусть народ сам решает где им хранить эту папку. По умолчанию, пусть создаётся в My Documents.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий