Регрессия: что это такое? - страница 3

Новый комментарий
 
Prival:
lna01:

P.S. Хорошо, дам ссылку ещё раз https://c.mql4.com/forum/2008/02/MovingLR_2.mq4


У меня он не совпадает LRMA
В этом коде два варианта сразу: прямой и через средние. Второй вставлял Mathemat, все вопросы к нему :).
 

Prival, ты тот же код запускаешь? У меня все четко совпадает. Там и вставлять-то было почти нечего...

P.S. Понятно. Многократный вызов нативного кода проигрывает прямому расчету (уже рекуррентному). Значит, если оптимизировать расчет машек (сделать рекуррентным), можно надеяться на существенное его ускорение.

 
FION:
Тут где-то разработчики говорили, что скорость операций целочисленной математики намного быстрее, чем с плавающей точкой. Можно для ускорения индикаторов переводить цены в целочисленный вид применяя Сlose[]/Point с обратным преобразованием в выходном буфере.
Я помню, эта идея уже раньше фигурировала, но проверить её руки не доходили. Сейчас проверил, для LRMA выигрыша нет. Видимо для этого предельно ужатого алгоритма преобразование /Point является слишком дорогим. Для более "пространного" может быть выигрыш и будет. Однако и погрешность возникает вполне заметная, то есть в качестве коэффициента нужно использовать более мелкое, чем 1/Point число. Вот картинка "целой" и обычной LRMA


P.S. Хотя проверка делалось на скорую руку, мог и ошибиться
Файлы:
movinglrv3_3.mq4  5 kb
 

Может кому пригодиться, если случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью Y = k * X + b, то центральный момент s -го порядка случ.величины определяется следующим образом


центральный момент s-го порядка


где m ( x ) – МОЖ случ. Величины X


З.Ы. По индикатору нашол почему отличается у Вас медиана, LRMA по умолчанию close

 
Prival:

З.Ы. По индикатору нашол почему отличается у Вас медиана, LRMA по умолчанию close

Для close лучше сработает at_LR0, если его "дооптимизировать" - у меня используется закольцованный указатель, он начинает давать выигрыш когда на входе делаются дополнительные преобразования
 

В уравнении ЛР y(x)=a*x + b

коэфициенты можно расчитать по этим формулам.

коэфициент а

коэфициент b

Вот картинка

Надеюсь что спрограмировал правильно. Может кому пригодиться. Вроде неплохо

Файлы:
koef_lr_1.mq4  3 kb
 
Mathemat, у меня личная просьба просмотреть ветку У кого есть индикатор сжатия там вопрос про сжатие BB и стандартное отклонение. Уже спортивный интерес :-)
 

Ну да, Cronex, в той ветке уже Yurixx ответил, вполне похоже на то, как ответил бы и я: индикаторы разные, но по поведению вполне похожие. Отношение их значений друг к другу - 2*D*sigma/(MA*sigma) = 2*D/MA = const/MA. Так как и сама МА меняется не слишком быстро, то все выражение - практически константа, т.е. индюкаторы почти пропорциональны.

 
Mathemat:

индюкаторы почти пропорциональны.


Ок. спасибо за внимание :-)
 
Cronex:
Mathemat, у меня личная просьба просмотреть ветку У кого есть индикатор сжатия там вопрос про сжатие BB и стандартное отклонение. Уже спортивный интерес :-)
Присоединяюсь к просьбе, там кошмарный индюк Bands_experiment добавлен.
123456
Новый комментарий
Причина обращения: