Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Представим, что весь рынок - это 100 ФИ. Поскольку это весь рынок, то ФИ между собой взаимосвязаны следующим образом: если от одного ФИ убавилось, то к другим это перераспределилось. Аналог закона сохранении энергии. Т.е. наш рынок - замкнутая система. И 100 ФИ представляют из себя "Кольцо". Это значит, что любой ФИ можно абсолютно точно вычислить через 99 других.
Теперь представим, что информация по одному из ФИ нам неизвеста. Как будете искать взаимосвязи между оставшимися 99-и?
Деньги из одного ФИ могут уйти на совершенно другой рынок, которого нет в вашем "кольце".
А абсолютно все рынки и все деньги имхо невозможно замкнуть в одно "кольцо", по крайней мере это очень и очень сложная задача.
Закон сохранения неизменности денежной массы не совсем верен, т.к. эмиссия валют постоянно меняется и чаще всего в большую сторону по причине инфляции.
вот я о том же.
просто на изменение курса валютной пары могу влиять не обязательно другие ФИ этого рынка, а притоки денег с других рынков.
Вот здесь Хрен прав. Цена отдельного ФИ для валютных пар вычисляется тривиально через две валютные пары. Т.е. если нам известны цены на двух из трех ФИ, образующих кольцо, то третий ФИ - тривиален.
Проще говоря, чтобы обсчитать весь валютный рынок: мажоры и кроссы, необходимы и достаточны только мажоры, т.к. кроссы тривиальны.
Закон сохранения неизменности денежной массы не совсем верен, т.к. эмиссия валют постоянно меняется и чаще всего в большую сторону по причине инфляции. Но в грубом приближении его можно использовать.
))))) Вы путаетесь в понятиях инфляции и эмиссии. Эмиссия по причине инфляции? Может, одной из причин инфляции является эмисия денежной массы?
Замкнутость рынка - реальность. Капитал не исчезает и не пропадает, он только меняет форму. Проблема только в том, что для отображения замкнутой системы надо учитывать форекс, все национальные рынки акций развитых стран, рынки облигаций и бондов, товарные рынки, сырьевые рынки, рынки бондов и т.п. А это практически нереально.
Создание лока из трех валютных пар по трем валютам
Пусть ( x, y, z) разные валютные пары из трех валют, Локер ( a, b, c) – объемы открываемых позиций, создающих лок.
Если ( a, b, c) создает лок, то, для любого k<>0, ( k*a, k*b, k*c) тоже локер. k используется для выбора направления лока и нормирования суммарной позиции.
Паттерны
Валютные пары трех валют могут образовывать два паттерна.
Определим ранги валют, образующих пары, путем вычисления по следующему алгоритму.
2.1 Выбираем валютную пару
2.2 Ранг валюты в числителе увеличивается на 1, валюты в знаменателе – уменьшается на 1
3. Конец цикла
Очевидно, что:
Сумма рангов всех трех валют равна нулю;
Ранги валют могут принимать значения: 2, 0, -2
Следствие:
Существует валюта, имеющая ранг 0.
Пусть x, y валютные пары, образованные с использованием валюты, имеющей ранг 0 (т.е., в одной паре эта валюта в числителе, в другой – в знаменателе).
Тогда возможны только два паттерна:
z = x * y, это основной паттерн;
z = 1 / (x * y), безымянный (очень редко встречается).
Для основного паттерна ( x, y, x*y) локером будет ( -y, -x, 1).
Для безымянного паттерна ( x, y, 1/(x*y) ) локером будет ( y, x, (x*y)^2 )
Создание лока из трех валютных пар по трем валютам
как у вас все сложно
вот простейшее склеивание евры бакса и фунта
Деньги из одного ФИ могут уйти на совершенно другой рынок, которого нет в вашем "кольце".
А абсолютно все рынки и все деньги имхо невозможно замкнуть в одно "кольцо", по крайней мере это очень и очень сложная задача
Цитирую себя:
Представим, что весь рынок - это 100 ФИ. Поскольку это весь рынок, то...
Весь рынок - это не FOREX, не фонда. Это весь мир. Анализировать весь рынок мы не можем. Но, как и в мат. теориях, сначала представляем весь, а потом "опускаем на землю".
Так вот весь рынок замкнут. И это не закон сохранения денежной массы.
Так вот весь рынок замкнут.
а что это нам даст в практическом смысле?
ну увидели мы по факту перетекание бабла из одного ФИ в другой (другие), и что дальше? Перетечь может хоть когда и хоть куда. Как на этом можно заработать?
Перетечь может хоть когда и хоть куда. Как на этом можно заработать?
"Хоть-когда хоть-куда" не может. Если б могло, распределение первых разностей котировок на всех рынках было бы нормальным. А это не так.
Поэтому нормальные (статистически-образованные) трейдеры проигрывают. ;)
Цитирую себя:
Весь рынок - это не FOREX, не фонда. Это весь мир. Анализировать весь рынок мы не можем. Но, как и в мат. теориях, сначала представляем весь, а потом "опускаем на землю".
Так вот весь рынок замкнут. И это не закон сохранения денежной массы.
Ты скажешь нет(?), есть результаты на практике(реально где что-то работает (счет)), или так и будешь дальше сотресать просторы инета?
ЗЫ: если весь рынок это весь мир, то должен быть глобальный тренд вверх этого рынка. Стремление людей быть в прибыли, а это значит настрой вверх.
"Хоть-когда хоть-куда" не может.
здесь я не имел ввиду случайность перетекания денег из одного ФИ в другой.
Понятно, что есть причины перетекания (покупки/продажи) активов и они неслучайны,т.е. за такими движениями стоят реальные люди с реальными целями.