Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ПисАл выше, что есть вектор весовых коэффициентов, который при сдвиге скользящего окна корректируется.
Конечно, можно взять окно за год и создать синтетик, который будет иметь одинаковую и максимально-возможную корреляцию со всеми мажорами в этом году.
Но давайте не будем забывать, что такое КК, и, что он зависит от выборки и ее размера.
Да лан.
Я любой осмысленный околоматематический шаманизм на форексе приветствую. Если профит поднимает.
В данном случае, если твой синтетик имеет корреляцию значительно большую 0.5, наверное это свидетельствует в пользу большей влиятельности доллара (доминирования) в отношении прочих валют. И та самая "максимально-возможная" корреляция может служить мерилом "статуса" доллара. Если же тем же способом строить синтетики из набора пар в которых базисом (общей валютой) является йена (евро, фунт), то, возможно, удастся оценить "статус" йены (евро, фунта) на данном временном интервале.
А если интервал сделать скользящим... то получится неплохой индикатор, мда. Можешь поделиться, когда сделаешь... ;)
Такая хрень есть.
Да я, собсно, в курсе. Потому и смайлик поставил.
;-)
В данном случае, если твой синтетик имеет корреляцию значительно большую 0.5, наверное это свидетельствует в пользу большей влиятельности доллара (доминирования) в отношении прочих валют. И та самая "максимально-возможная" корреляция может служить мерилом "статуса" доллара. Если же тем же способом строить синтетики из набора пар в которых базисом (общей валютой) является йена (евро, фунт), то, возможно, удастся оценить "статус" йены (евро, фунта) на данном временном интервале.
Задачу с общей корреляцией взял здесь. Уловить смысл решения такой задачи мне не удалось. Поэтому и задал вопрос.
Насчет мерила "статуса" базовой валюты - не согласен совсем. Зачем вообще зависеть от попугаев? КК как раз зависит от попугаев. Поэтому смысла в нем вижу мало.
А если интервал сделать скользящим... то получится неплохой индикатор, мда. Можешь поделиться, когда сделаешь... ;)
Я ошибся насчет многих вариантов таких кривых. Такая кривая всего одна (справа):
боюсь тоже ошибиться, но одна не всегда)
Нахождение кривой, имеющей одинаковый коэффициент корреляции с выбранными рядами, математически эквивалентно поиску в N-мерном евклидовом пространстве точки, равноудаленной (с поправкой на заданный вектор коэффициентов) от заданного набора точек . Отмечу, что такая задача может быть вырожденной, т.е. иметь бесконечное множество решений - кривую, плоскость или даже несколькомерное подпространство - в зависимости от степени вырожденности. В применении к рынку сие означает, что задача, конечно, вырожденной не станет, но вот плохо обусловленной - вполне, т.к. среди исследуемых пар вполне могут попасться уже сильно коррелирующие друг с другом. К чему приводит плохая обусловленность - знаем прекрасно. Решение задачи начинает "лихорадить" при небольших флуктуациях начальных условий.
Поэтому, нисколько не сомневаясь в математической верности ваших расчетов, рекомендую прежде всего избавляться от сильных корреляций в исходных данных - например за пределами +/-0.85 или на выбор.
Задачу с общей корреляцией взял здесь. Уловить смысл решения такой задачи мне не удалось. Поэтому и задал вопрос.
Насчет мерила "статуса" базовой валюты - не согласен совсем. Зачем вообще зависеть от попугаев? КК как раз зависит от попугаев. Поэтому смысла в нем вижу мало.
Как-то один неплохой индикатор выложил. Реакцию "общественности" видел...Общественность здесь разная.
Но "веера" всё же цикаво было б посмотреть... ;)
Поэтому, нисколько не сомневаясь в математической верности ваших расчетов, рекомендую прежде всего избавляться от сильных корреляций в исходных данных - например за пределами +/-0.85 или на выбор.
Основные мажоры на FOREX + серебро и золото слабо коррелируют.
тады карты в руки, ищем центр описанной сферы))
я просто указал на ограничения задачи.
Нахождение кривой, имеющей одинаковый коэффициент корреляции с выбранными рядами, математически эквивалентно поиску в N-мерном евклидовом пространстве точки, равноудаленной (с поправкой на заданный вектор коэффициентов) от заданного набора точек .
А я думал, что это вектор, находящийся под одинаковым углом ко всем остальным векторам. Вроде как к-т корреляции - это ж косинус угла между двумя векторами...