Работает ли хоть что-то из ТА на тиковых графиках? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Соглашаюсь. Хотя я совсем не использую в своих ТС 33.
Да нет там непрерывности, Сергей. Три года назад я выкладывал одно микроисследование тиков. Какие выводы?
1. Если бы тики следовали друг за другом через равные промежутки времени, все было бы тип-топ: само по себе распределение "амплитуд" тиков - практически стационарное.
2. Вся нестационарность возвратов баров (свеч) происходит из сильно неравномерного распределения лагов между тиками.
3. Я не пробовал строить индюкаторы на тикфрейме, но очень вероятно, что многие из них будут выглядеть сильно иначе, чем на барфреймах. Но построения на тикфреймах лишены важнейшей инфы - времен между приходами соседних тиков.
1. я прекрасно в курсе что тики идут не с точностью кварцевого генератора именно это ломает многие мат аппараты, но не отменяет их. Тики тоже нужно готовить фильтровать, для дальнейшего использования.
2. у тика есть время. растояние по оси времени между ними известно. Бары скрывают эту информацию. искажают тиковый поток. Именно они (бары) поступают через равные промежутки времени, чего нет на рынке. Нам только кажеться что между барами время постоянное (интервал времени). на самом деле не так.
3. Строя индикатор по клоузу. мы цензурируем выборку. причем это цензурирование нами не управляемо. пример эквиобъемные бары. Ценз строим по каждому 100 тику (правильно это или нет, это дело второе). Мы не управляем цензурированием. Еще раз выбирая клоз для построения. мы вибираем тик который пришол в конце минутки (часа). Но точное место его расположения на оси времени нам не известно - бар скрыл от насэту информацию. В теории ЦОС - это называется шумы дискретизации
4. с шумами дискретизации умеют бороться,но это самые гадостные шумы. их стараються избегать любыми способами от кварцевой стабилизации и охлаждения, до аттомарных часов. Тут на рынке нет этой возможности. Работаем с темчто есть. И если для математических построений нужны равные промежутки времени, то имея две точки на оси времени, между ними всегда можно поставить третью, там где тебе нужно (допустим метод симпсона)
...
P.S. Уверен, со мной почти никто не согласится.
2. у тика есть время. растояние по оси времени между ними известно. Бары скрывают эту информацию. искажают тиковый поток. Именно они (бары) поступают через равные промежутки времени, чего нет на рынке. Нам только кажеться что между барами время постоянное (интервал времени). на самом деле не так.
Продолжительность жизни тика крайне мала и информации в одном тике слишком мало для анализа. Конечно если рассматривать какой то период времени тиков информации получишь несравненно больше как и на любом другом ТФ.
Кстати. Равные периоды время можно рассчитать и от нолевого бара, в своих индикаторах часто использую такое решение.
Время между тиками никакой важности не имеет.
Пришло 100 тиков рынка за секунду или за минуту - разницы никакой.
А разве волантильность можно измерять без учета временного интервала?
Можно. Здесь обсуждалось.
ну а какой в этом смысл? разве не важно какова суммарная амплитуда колебаний валюты за день или за год?
ту же аналогию можно применить и для отдельных тиков.
ну а какой в этом смысл? разве не важно какова суммарная амплитуда колебаний валюты за день или за год?
Идея простейшая. Смотрите результаты. Например, файл Amounts_1.00%.txt:
Interval: 2009.10.20 - 2010.09.03
Price MinChange = 1.00%
01 SILVER amount = 664
02 NZDJPY amount = 389
03 AUDJPY amount = 369
04 USDPLN amount = 343
05 USDHUF amount = 335
06 CADJPY amount = 289
07 GBPJPY amount = 265
08 GBPZAR amount = 261
09 USDZAR amount = 257
10 GOLD amount = 241
Название файла нам говорит, что показывается количество (Amount) колен ЗигЗага с условием мин. колена 1%.
Да, это не сумма колен, а только их количество. Но оценку так проводить можно было в данном случае, т.к. результаты представлены сразу на разных размерах колен.
Вот и смотрите, что SILVER за исследуемый интервал (2009.10.20 - 2010.09.03) менялся как минимум на 1% 664 раза. Вот вам и волатильность.
Скажите, что количество колен - это не показатель, т.к. NZDJPY мог меняться не на 1%, а на 2%. И будете правы, но не в данном контексте. Т.к. приведены результаты и для других размеров колен.
Абсолютно правильно считать волатильность, как и написал выше - сумма колен.
Вот и смотрите, что SILVER за исследуемый интервал (2009.10.20 - 2010.09.03) менялся как минимум на 1% 664 раза. Вот вам и волатильность.