Максимальная просадка - страница 2

Новый комментарий
 
Svinozavr: Сколько же вас?!!!
Жжош, Пётр!
 

Хотелось бы узнать мнение других по-поводу следующего:

..встречал мнение что оптимизировать нужно с фиксированным лотом
(без ММ) и лишь на последнем этапе включать в работу ММ. Почему сразу не внести ограничение риска в 2%
на сделку и не оптимизировать используя эти 2%?

Спасибо!

 

Кстати, по поводу просадки. Я дотумкал до следующего.

Просадка должна быть в обязательном порядке управляемой. Она должна быть ограничена собственным специальным механизмом, а не подобрана путем тестирования и настройки параметров ТС, ММ. И даже если этот механизм на этапе тестирования не срабатывает.

Возьмем к примеру возвратный мартин или какую-нибудь лавину, без стопов. Мы можем конечно подобрать шаг расстановки ордеров и лоты так, что бы просадка была скажем 50%. Даже если мы тестировали за 3 года, это ни разу не правильно. Обязательно возникнет неучтенная ситуация и эти параметры будут превышены, депо будет слит. Я моделировал такую методику.

И только, к примеру, механизм собственного стоп-аута на уровне 40% предотвратит полное слитие депо.

 
gip:

Кстати, по поводу просадки. Я дотумкал до следующего.

Просадка должна быть в обязательном порядке управляемой.

И как мы до такого не додумались и остались без нобелевки и с носом? Правда, чтобы получить такой результат, нужно чтобы рынок был тоже в обязательном порядке управляемый. Но дело ведь за малым.
 

Попробуй прочитать ещё раз, о чем я написал. О специальном механизме, в противовес простому подбору параметров ТС.

Привел пример простого механизма - собственный стоп-аут, который не срабатывает на этапе тестирования. Безотносительно рынка.

 
gip:

Попробуй прочитать ещё раз, о чем я написал. О специальном механизме, в противовес простому подбору параметров ТС.

Привел пример простого механизма - собственный стоп-аут, который не срабатывает на этапе тестирования. Безотносительно рынка.


Я не уверен - на какую просадку Вы будете опираться во время оптимизаций?

Я например думал ограничить просадку 12-15% для пары и использовать эти значения как ориентир при оптимизациях (не превышать их), а в дополнение к этому (уже во время реальной торговли - вручную или автоматически) можно следить за общей просадкой на уровне +/- 20% и если она будет пройдена то останавливать наиболее убыточных роботов на этом торговом счету и дальше по обстоятельствам.

 

Сами эти значения зависят от доли капитала в работе, поэтому их можно выбрать просто по собственному желанию. Можно 15%, можно и 20%, а можно и пятьдесят, хотя это уже не выгодно.

Но при этом я считаю важным а) знать примерно вероятность превышения расчетной просадки, б) иметь автоматический механизм ограничения просадки на каком-то экстремальном приемлемом уровне. Можно стопами управлять, можно ордера закрывать, но это должно быть автоматически и отдельный от ТС механизм.

--

Наверное это трудно понять и принять без реального опыта торговли.

 
joo:

Да, наверное стоит.

Вы не о бо мне случайно?


Я никого конкретно не имел. Обращался ко всем. Пост удалил
 

Просадка - вопрос философский. Лучший контроль просадки - это 1) level (err 134); 2) margin call и stop out (счёт в out'е). Всё остальное относится к вопросу - когда закрывать убыточную сделку.

Говоря о просадке, необходимо выяснить: просадка по чему - по инструменту, по счёту, динамика изменения просадки (по инструменту, по счёту). Что делать после достижения некоторой просадки: все ли сделки закрывать, критерии принятия решения о закрытии (просадка по инструменту). Далее, реакция на просадку - какая?: изменение размера лота. Etc.

12
Новый комментарий
Причина обращения: