Почему даже идеальные советники сливают? - страница 3

 
Svinozavr:
Василий! Давайте мириться! Я, правда, не имел ничего против вас. А по тому, что вы пишите, вы очень близкий по ощущениям человек.
Может, мир? // обещаю - не буду вас комментировать! ))))))))))))


Да не ссорились мы с Вами, боже упаси. Мало ли каких глупостей мы все здесь не морозим. А вот то, что мои слова обращенные к топикстартеру Вы принимаете лично к себе, говорит о том, что все мы здесь и Вы в том числе так сказать на грани... Думаю близкое окружение многих из здесь присутствующих считают их как бы это по мягче выразиться "не от мира сего".

Думаю что бы заниматься тем, чем мы занимается нужно быть действительно не очень стандартным человеком. Подчеркиваю, я говорю это без всякого негативного контекста. Например Ван Гог был не нормальным, но писал гениальные картины (хотя лично я их не понимаю). Просто нормальность подразумевает посредственность. Суть нашего бизнеса в том, что бы раздевать до нитки "нормальных", "рациональных" и "замотивированных" индивидуумов, при этом делать это красиво и сугубо законными способами. Для этого, я думаю, необходимо обладать некоторой "ненормальностью" и "иррациональностью" поведения. Что же касается мотивации, то у любого успешного трейдера она должна быть за гранью возможного, только так можно чего то добиться. 

 

Ну... вот и славно.

Про "нестандартность" :

Мне же вот кажется, что большинство именно из-за своей "нестандартности" сливают. Рынок - проще, и я даже бы сказал, тупее. Я понимаю, что тупое зарабатывание денег не вдохновляет, а придумать то-то этакое... угу, интересно. Только это не имеет отношения к "профитьюнити".)))

 
Очень просто: если представить все пространство профитных решений в виде гиперпространства, то оно настолько "закрученное" и с таким колличесвом экстремумов и  при этом находится в постоянном движении, что даже всеми любимые нейросети сливают. Есть варианты намного более простые и намного более прибыльные. (Подсказка: практически любые торговые стратегии работают на крупных ТФ). На мелких ТФ до H1 c НС залезать могут только отмороженные миллионеры-альтруисты-пофигисты, которым не жалко своих денег.
 
Debugger:
... На мелких ТФ до H1 c НС залезать могут только отмороженные миллионеры-альтруисты-пофигисты, которым не жалко своих денег.
О!!! Примеры есть?
 
Debugger:
Очень просто: если представить все пространство профитных решений в виде гиперпространства, то оно настолько "закрученное" и с таким колличесвом экстремумов и при этом находится в постоянном движении, что даже всеми любимые нейросети сливают. Есть варианты намного более простые и намного более прибыльные. (Подсказка: практически любые торговые стратегии работают на крупных ТФ). На мелких ТФ до H1 c НС залезать могут только отмороженные миллионеры-альтруисты-пофигисты, которым не жалко своих денег.

ну зачем же так вводить всех в заблуждение.

Вот пример моей МТС . Работает на минутках. Стоит на реале совсем недавно.

Strategy Tester Report
Z3 spread.comby

NordGroupInv-Demo (Build 226)


СимволAUDNZD (Australian Dollar vs New Zealand Dollar)
Период1 Минута (M1) 2010.06.01 00:00 - 2010.07.21 17:46 (2010.06.01 - 2010.07.25)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыExtDepth=34; m="-------------------"; om=0.4; Delta_H=2; Delta_L=3; m1="-------------------"; stl=45; Lot=0; Risk=1; begin=2; end=22;
Баров в истории53067Смоделировано тиков434782Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит200.00
Чистая прибыль1017160.55Общая прибыль2420365.77Общий убыток-1403205.22
Прибыльность1.72Матожидание выигрыша1058.44
Абсолютная просадка28.70Максимальная просадка109049.20 (10.66%)Относительная просадка70.07% (3122.08)
Всего сделок961Короткие позиции (% выигравших)478 (85.15%)Длинные позиции (% выигравших)483 (75.98%)
Прибыльные сделки (% от всех)774 (80.54%)Убыточные сделки (% от всех)187 (19.46%)
Самая большаяприбыльная сделка21525.00убыточная сделка-57408.00
Средняяприбыльная сделка3127.09убыточная сделка-7503.77
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)42 (38891.09)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-63136.10)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)124779.00 (21)непрерывный убыток (число проигрышей)-76020.40 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш5непрерывный проигрыш1

При Профитфакторе 1,72 результаты как видим вполне впечатляют. Особенно если учесть что в выбранном временном отрезке присутствуют не только флеты где мой эксперт зарабатывает, но и тренды.

Для скептиков и завистников: Эксперт не продается. Результаты с реала не предоставляю.

Отчет предназначен только для развеивания мифа про ТФ Н1 и выше. Зарабатывать можно на любом ТФ.

 
dimeon:

Для скептиков и завистников: Эксперт не продается.  

А для коллекционеров ;) 

(Шутка. Мне не надо:)) 

 

А это результат теста для самого неудачного временного участка с теми же параметрами и теми же рисками...

Strategy Tester Report
Z3 spread.comby
NordGroupInv-Demo (Build 226)

СимволAUDNZD (Australian Dollar vs New Zealand Dollar)
Период1 Минута (M1) 2010.02.01 00:00 - 2010.05.09 23:59 (2010.02.01 - 2010.05.10)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыExtDepth=34; m="-------------------"; om=0.4; Delta_H=2; Delta_L=3; m1="-------------------"; stl=45; Lot=0; Risk=0.5; begin=2; end=22;
Баров в истории98722Смоделировано тиков590406Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит2000.00
Чистая прибыль61962.96Общая прибыль326576.88Общий убыток-264613.92
Прибыльность1.23Матожидание выигрыша28.41
Абсолютная просадка306.30Максимальная просадка35322.18 (88.06%)Относительная просадка88.06% (35322.18)
Всего сделок2181Короткие позиции (% выигравших)1105 (96.02%)Длинные позиции (% выигравших)1076 (73.05%)
Прибыльные сделки (% от всех)1847 (84.69%)Убыточные сделки (% от всех)334 (15.31%)
Самая большаяприбыльная сделка3190.01убыточная сделка-6488.88
Средняяприбыльная сделка176.81убыточная сделка-792.26
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)29 (4246.87)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-8176.91)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)20940.96 (23)непрерывный убыток (число проигрышей)-8176.91 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш1

При торговле и прогоне тестера ордера исполяются практически по тем же ценам и в то же время...

 
dimeon:

А это результат теста для самого неудачного временного участка с теми же параметрами и теми же рисками...

Strategy Tester Report
Z3 spread.comby
NordGroupInv-Demo (Build 226)

СимволAUDNZD (Australian Dollar vs New Zealand Dollar)
Период1 Минута (M1) 2010.02.01 00:00 - 2010.05.09 23:59 (2010.02.01 - 2010.05.10)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыExtDepth=34; m="-------------------"; om=0.4; Delta_H=2; Delta_L=3; m1="-------------------"; stl=45; Lot=0; Risk=0.5; begin=2; end=22;
Баров в истории98722Смоделировано тиков590406Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит2000.00
Чистая прибыль61962.96Общая прибыль326576.88Общий убыток-264613.92
Прибыльность1.23Матожидание выигрыша28.41
Абсолютная просадка306.30Максимальная просадка35322.18 (88.06%)Относительная просадка88.06% (35322.18)
Всего сделок2181Короткие позиции (% выигравших)1105 (96.02%)Длинные позиции (% выигравших)1076 (73.05%)
Прибыльные сделки (% от всех)1847 (84.69%)Убыточные сделки (% от всех)334 (15.31%)
Самая большаяприбыльная сделка3190.01убыточная сделка-6488.88
Средняяприбыльная сделка176.81убыточная сделка-792.26
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)29 (4246.87)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-8176.91)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)20940.96 (23)непрерывный убыток (число проигрышей)-8176.91 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш1

При торговле и прогоне тестера ордера исполяются практически по тем же ценам и в то же время, что и показывает в тесте.

А тест за год-два дадите посмотреть?


С уважением, Владимир

 
rulabs:

А тест за год-два дадите посмотреть?


С уважением, Владимир

за 2 года не дам, нет котировок. Только с архива метаквотсов. В августе-сентябре этот брокер брал котировки с FXCM. котировки были более чем пушистые. Сейчас котировки с Currenex. Они менее пушистые...

Ради интереса гонял тесты на годичной истории на котировках от Metaquotes . Результаты были намного стабильней, чем в первом отчете.

 
dimeon:

за 2 года не дам, нет котировок. Только с архива метаквотсов. В августе-сентябре этот брокер брал котировки с FXCM. котировки были более чем пушистые.

Ради интереса гонял тесты на годичной истории на котировках от Metaquotes . Результаты были намного стабильней, чем в первом отчете.

Спасибо, желаю удачи.
Причина обращения: