способ превратить убытки в ПРИБЫЛЬ - страница 4

[Леонид]

granit77:
Развитие статьи компостера по эквиобъемным барам. Рэнж-график строится не из тиков, а из минуток, все остальное как и для рэнж-графика из тиков. Добавлено правильное отображение времени. Достоинство - возможность работы с историей, недостаток - не всегда одинаковые свечи, поскольку высота бара не может сформироваться из минуток абсолютно точно. Оффлайновые рэнж-графики графики обновляются автоматически, на них работают индикаторы, могут работать советники. Для тестирования есть методика формирования и использования нестандартной истории.

Интересная фишка )))

[Uri]

Я долго пытался понять, почему на «истории», прекрасно видны точки входа/выхода и это при использовании практически любых индикаторов. А в реальном времени ну никак не получается попасть в эти точки. Пробовал различные индикаторы и системы, но особого успеха и удовлетворения не получал. В какой-то момент решил остановиться и попытаться понять, что происходит. Результат у меня оформился вот в такую ассоциацию http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/03/forex.html. Так же определил для себя единственный закон, который везде и всегда действует в рынке – «Trend Must Go On».

Пропустим период времени, потраченный на поиски системы удовлетворяющей новым требованиям, перейду к результатам.

Я выбрал простую "как угол дома" стратегию на пробитие сессионных уровней «Session Breakout».

Одна проблема - нужно в определенное время суток выставлять ордера, вот для этого я и сделал советника - https://www.mql5.com/ru/code/9465

Здесь наглядно видны диапазоны сессий и их пересечений, а также как должны выставляться ордера.

Основной проблемой для работы были моменты разворота тренда, тогда появлялись убыточные ордера.

В результате экспериментов по борьбе с просадкой был сделан выбор в пользу усреднения, был разработан определённый способ.

Усреднение проводится стоповым ордером, который выставляется после того как цена прошла «уровень усреднения» на некоторое расстояние.

Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордер на уровне «ордер отката» и этот ордер имеет бОльший объем. Учитывая объёмы ордеров вычисляется «уровень без убытка» и выставляются стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».

Вот тут-то и была выявлена интересная закономерность.

Оказалось у различных валют, имеются свои выраженные уровни разворота/отката.

Вот эти уровни и являются основной "изюминкой" системы...

Объяснить природу возникновения этих уровней я не могу. На мой взгляд, предположение, высказанное в статье «Расчет целевых уровней» может как-то это объяснить....

«...Наивно было бы предполагать, что основные участники рынка, оперирующие значительными объёмами средств и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей, который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма позволит синхронизировать свои действия с теми силами, которые могут и оказывают реальное воздействие на рыночные цены. ...»

Итогом вышесказанного есть советник http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=164346&d=1320495739 Agent_SB_009.ex4

В последующих тестах системы было выявлено два уровня усреднения. Эта закономерность, была также установлена при обработке статистической информации.

Но это уже другая история….

http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2011/08/blog-post_06.html

http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

http://youtu.be/0UCn-7Zs7_A