Как рассчитать вероятность просадки? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
бутстрап в чистом виде так же использует то, что сделки независимы со всеми вытекающими последствиями. имха.
Естественно мы подразумеваем, что сделки независимы. Если они зависимы, то толный пиндык.
Для бутстрэппа нам хотя бы не надо заморачиваться формой распределения сделок - одной проблемой меньше.
Естественно мы подразумеваем, что сделки независимы. Если они зависимы, то толный пиндык.
Для бутстрэппа нам хотя бы не надо заморачиваться формой распределения сделок - одной проблемой меньше.
а форма распределения просадок (да и любой серии сделок), как суммы независмых сделок не будет стремиться к нормальной, если дисперсия конечна в силу центральной предельной теоремы? Если диспресия не конечна, то никакая выборка не будет достаточно точно характеризовать распределение.
А и не надо ей стремится к нормальной. На то и бутсрэп, чтобы не очень на это заморачиваться.
Дисперсия просадок, как суммы убыточных сделок, хочется надеяться, у него конечна и её параметры должен дать бутстрэп. А дисперсия суммы всех сделок пусть будет бесконечной, дай бог ему больших профитов. Можно взглянуть на это как на случайное блуждание с положительным смещением - дисперсия суммы всех сделок уходит в бесконечность, т.к. баланс всё-таки стабильно растёт, а просадки ограничены какой-то величиной. Вот эту-то величину он и хочет узнать. Посильная задача.
Сумма всех сделок будет стремиться к нормальной, а про просадки я не уверен. Вот пусть топик-стартёр всё это дело смонтекарлит и нам доложит, куда оно там устремилось.
А и не надо ей стремится к нормальной. На то и бутсрэп, чтобы не очень на это заморачиваться.
Дисперсия просадок, как суммы убыточных сделок, хочется надеяться, у него конечна и её параметры должен дать бутстрэп. А дисперсия суммы всех сделок пусть будет бесконечной, дай бог ему больших профитов. Можно взглянуть на это как на случайное блуждание с положительным смещением - дисперсия суммы всех сделок уходит в бесконечность, т.к. баланс всё-таки стабильно растёт, а просадки ограничены какой-то величиной. Вот эту-то величину он и хочет узнать. Посильная задача.
Сумма всех сделок будет стремиться к нормальной, а про просадки я не уверен. Вот пусть топик-стартёр всё это дело смонтекарлит и нам доложит, куда оно там устремилось.
по статистике а как ещё вы собираетесь это делать
в теории? тогда получается проблема относительности
так что статистика нах
Я уже смонтекарлил. Вечером выложу результаты. Если считать, что сделки гауссовы, просадка у меня получилась с несимметричным перекошенным распределением. Логнормальное.
Совсем недавно на пауке был вопрос каково распределение интервала High-Low для случайного блуждания. Мне кажется, что тут вопрос того же порядка, только половина - интервал от нуля до Low. Там я сперва был уверен, что оно логнормальное. При более внимательном рассмотрении оказывается, что не логнормальное, есть формулы и можно разобраться, но получается весьма наворочено. С другой стороны, отличие от логнормального достаточно незначительное, им можно принебречь и грубо считать логнормальным.
Распределение размахов. Это более-менее описывается в литературе по RS-анализу, броуновским движениям и пр. Распределение просадки из него тривиально не получить (на первый взгляд).
То распределение, которое я построил - похоже на логнормальное. Может, есть какие-то маленькие отклонения. Надо смотреть.
А можно ссылку на тему на пауке?
А можно ссылку на тему на пауке?
блин, я уже давно перестал понимать о чем речь в этой ветке...
можно я влезу со своей тупой идеей?
предположем у нас 90 сделок, из низ 30 выигрышных, средний выигрыш превышает средний проигрыш более чем в 2 раза (иначе это была-бы еще та ситема...) .
т.е. на один "+" приходиться два "-" - получаем блок из которохых строиться весь ряд сделок.
перебрав все возможные комбинации результатов сделок в блоке и зная сумму каждого варианта блока, мы отбрасываем все прибыльные и ссумируем все убыточные - это и будет максимальная возможная просадка.
насколько это правильно?
блин, я уже давно перестал понимать о чем речь в этой ветке...
можно я влезу со своей тупой идеей?
предположем у нас 90 сделок, из низ 30 выигрышных, средний выигрыш превышает средний проигрыш более чем в 2 раза (иначе это была-бы еще та ситема...) .
т.е. на один "+" приходиться два "-" - получаем блок из которохых строиться весь ряд сделок.
перебрав все возможные комбинации результатов сделок в блоке и зная сумму каждого варианта блока, мы отбрасываем все прибыльные и ссумируем все убыточные - это и будет максимальная возможная просадка.
насколько это правильно?