Как рассчитать вероятность просадки?
Аналитически рассчитать сложновато. В особенности, учитывая, что распределение сделок может быть не нормальным, сделки могут быть зависимыми и пр. Я бы "смонтекарлил".
Т.е. надо рассчитать модель, описывающую процесс сделок (если они независимы - аппроксимировать плотность вероятностей чем-нибудь). Далее в соответствии с этой моделью смоделировал выборку таких синтетических сделок.
Разбить на требуемые временные интервалы. На каждом посчитать просадку. Теперь есть выборка просадок. Вычисляем 95%-квантиль.
Как не называй, как ни считай, вероятность ~50% )
ну пускай будет "проседание", нашли до чего дое....
в зависимость сделок я слабо верю.
пересчитываться значение будет регулярно.
"испытания Бернулли" - это не оно?
может ссылку на книгу, где эта тема упоминается?
щас перечитываю Винса - пока ниче не нашол конкретного.
Не совсем то. Навряд ли в популярной литературе такой вопрос будет решаться. Наиболее простой вариант как я уже и говорил - численно решить.
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров. Пункт 13.13. Там об этом кое-что.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
подскажите, други, как имея серию сделок, рассчитать вероятное значение максимального пропадения при заданном доверительном интервале?
т.е. "с вероятностью 95% максимальное пропадение не превысит хх%."