Как рассчитать вероятность просадки? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я правильно понял, что единственный, 100% правильный и надежный вариант рассчета, - это перебрать все возможные комбинации последовательности сделок (в серии из, скажем, 100 сделок) и запоминать максимальное значение просадки на каждом "прогоне"?
речь о том сколько это займет ресурсов не идет - просто размышление.
мне нехочеться делать это приблизительно и навскидку - речь не о том чтобы получить точное значение, а о уверенности в методе.
я правильно понял, что единственный, 100% правильный и надежный вариант рассчета, - это перебрать все возможные комбинации последовательности сделок (в серии из, скажем, 100 сделок) и запоминать максимальное значение просадки на каждом "прогоне"?
речь о том сколько это займет ресурсов не идет - просто размышление.
мне нехочеться делать это приблизительно и навскидку - речь не о том чтобы получить точное значение, а о уверенности в методе.
ну почему... можно высчитать среднюю прибыль на сделку, дисперсию и для любого кол-ва сделок оценить вероятность выхождения например за 99% дов.интервал (если исходить опять же из независимости сделок). Только оценки мо и дисперсии для прошлого и в реальности будут меняться со временем и и возможно значительно.
ну почему... можно высчитать среднюю прибыль на сделку, дисперсию и для любого кол-ва сделок оценить вероятность выхождения например за 99% дов.интервал (если исходить опять же из независимости сделок). Только оценки мо и дисперсии для прошлого и в реальности будут меняться со временем и и возможно значительно.
после средней "прибыли на сделку" по-подробнее пожалуйста... :-))
ну, с дисперсией я тоже справлюсь, а как вычислить "вероятность выхождения например за 99% дов.интервал"?
"Вероятность наступления события - это отношение количества требуемых исходов к общему количеству исходов."
"ПРОпадение" это новый ПРОизводственный термин...? )))
"ПРОпадение" это новый ПРОизводственный термин...? )))
ну загнобили...
ну почему... можно высчитать среднюю прибыль на сделку, дисперсию и для любого кол-ва сделок оценить вероятность выхождения например за 99% дов.интервал (если исходить опять же из независимости сделок). Только оценки мо и дисперсии для прошлого и в реальности будут меняться со временем и и возможно значительно.
че-та я не догоняю...
так я получу наибольший возможный убыток в сделке, с определенной степенью вероятности, а меня интересует серия сделок.
или я неправильно понял?
подскажите, други, как имея серию сделок, рассчитать вероятное значение максимального пропадения при заданном доверительном интервале?
т.е. "с вероятностью 95% максимальное пропадение не превысит хх%."
сделки разумеется происходят с оглядкой на поведение рынка и заключаются из расчета на прибыль в перспективе и
естественно прибыль должна быть максимальной, обозначим ее как ProfitMax, но невидимая рука рынка вносит свои коррективы и
в итоге получается прибыль полученная обозначим ее как ProfitReal, отсда получаем ProfitReal/ProfitMax (1)
Изучаем распределение соотношения (1) и уже из него определяем границы с приемлемой
вероятностью.
но в принципе можно посчитать СКО(СреднеКв.Отклонение) и т.к вероятность нахождения в интервале Среднее плюс-минус СКО будет
равна 0.68(68%) то 0.95(95%) это СКО*2
сделки разумеется происходят с оглядкой на поведение рынка и заключаются из расчета на прибыль в перспективе и
естественно прибыль должна быть максимальной, обозначим ее как ProfitMax, но невидимая рука рынка вносит свои коррективы и
в итоге получается прибыль полученная обозначим ее как ProfitReal, отсда получаем ProfitReal/ProfitMax (1)
Изучаем распределение соотношения (1) и уже из него определяем границы с приемлемой
вероятностью.
ну тогда уже будет позно оценивать...
все это затевается для того, чтобы знать, при каком уровне просадки остановить торговлю на реале.
использовать для этого историческую максимальную просадку я не хочу - это от лукавого.