Взаимодействие рынков. - страница 5

 
rid писал(а) >>


Всё ясно с вами. Типичный клинический случай законченного кретинизма (это я вам говорю как человек, работающий на полставки в медуниверситете, так что - диагноз точный!).

Никто не придет сюда специально что-то доказывать законченному кретину! Смысла нет. Это неизлечимый случай. И в ваших аргументах кроме "сам дурак" - больше ничего нет...

Кроме того. Я взглянул на ваш профиль и полистал ваши посты. Хотя их и не так много, но уже понятно, зачем вы сюда приходите.

Абсолютное большинство ваших сообщений на этом форуме - это явное, наглое, неприкрытое хамство в адрес посетителей. Даже в адрес тех, кто любезно отвечает на ваши технические вопросы в открытых вами темах вы отвечаете оскорблениями и хамством. Абсолютно без причины. Это называется "троллизм" (-посмотрите в поиске)

В дальнейшем, не отвечайте на мои посты на форуме, т.к. ваше мнение мне неинтересно. И Держитесь от меня подальше для вашей же пользы.

"Работающий на полставки" .... ну понятно.

Плохо читали - в большинстве случаев я всегда ставил на кон деньги, готов и сейчас доказать то, что делаешь ты и твой приятель не имеет никакого отношения к парному трейдингу.

Здесь я просто жду, когда же уже наконец выйдет МТ5 :)

Угроза от тебя, мм .. как бы это сказать, от человека работающего на полставки, невежда с больным самомнением с вирутальными счетами ?

Она такая же вирутальная, как твой демо-счет. Пустышка.

 
Ну есть корреляции, а что толку? Как это поможет предсказанию?
 
Risk >>:

"Работающий на полставки" .... ну понятно.

Плохо читали - в большинстве случаев я всегда ставил на кон деньги.....

В большинстве случаев от вас, любезнейший,  кроме пустого бахвальства и дебильных оскорблений в адрес ваших собеседников, никто больше ничего на данном форуме не видел. Какие уж тут доказательства! Вы не видите очевидного и в данной ветке в очередной раз это продемонстрировали.

Ваше появление в любой ветке (как и в этой на 2 страничке) начинается с хамства и уже после 2-3 ваших постов вам перестают отвечать и обращать на вас внимание. Ваше мнение никому давно уже неинтересно. 

Вы это отлично понимаете и отсюда ваше хамство. Я открываю первую попавшую страничку из вашего профиля и вижу ваши посты:

Risk 22.01.2010 10:39
Это у тебя в тестере там что-то существенно, а на практике это называется арбитраж. Так что хватить нести чушь.

Risk 22.01.2010 10:51
Слушай, ты там торговал ? клоун

Risk 22.01.2010 10:59
Да уже не тот ли ты лох, который мне проспорил 5000$ .... ?

//-----------------------------------

И т.п. Вот такие у вас аргументы. Других нет...

Так что, угомонитесь и не смешите людей. Тема называется Взаимодействие рынков, а вовсе не "хамство от Risk-а"


 

 
voidpiligrim писал(а) >>
Ну есть корреляции, а что толку? Как это поможет предсказанию?

Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
 
Risk, это обманчиво. Корреляция, как и обычная машка запаздывает, поэтому даже если у вас в текущий момент корреляция между 2 инструментами равна 99% - вовсе не значит, что далее инструменты пойдут одинаково. Кроме того Вы всё равно не можете точно предсказать куда пойдёт хотя бы один из инструментов.
 
rid писал(а) >>

В большинстве случаев от вас, любезнейший, кроме пустого бахвальства и дебильных оскорблений в адрес ваших собеседников, никто больше ничего на данном форуме не видел. Какие уж тут доказательства! Вы не видите очевидного и в данной ветке в очередной раз это продемонстрировали.

Ваше появление в любой ветке (как и в этой на 2 страничке) начинается с хамства и уже после 2-3 ваших постов вам перестают отвечать и обращать на вас внимание. Ваше мнение никому давно уже неинтересно.

Вы это отлично понимаете и отсюда ваше хамство. Я открываю первую попавшую страничку из вашего профиля и вижу ваши посты:

Risk 22.01.2010 10:39
Это у тебя в тестере там что-то существенно, а на практике это называется арбитраж. Так что хватить нести чушь.

Risk 22.01.2010 10:51
Слушай, ты там торговал ? клоун

Risk 22.01.2010 10:59
Да уже не тот ли ты лох, который мне проспорил 5000$ .... ?

//-----------------------------------

И т.п. Вот такие у вас аргументы. Других нет...

Так что, угомонитесь и не смешите людей. Тема называется Взаимодействие рынков, а вовсе не "хамство от Risk-а"



Хм, и это всё что ты нашел ???? ;) у тебя поиск что ли не работает ? ;)

Там такие перлы были, а ты нашел какую-то хрень :), ты только в контексте приводи ... ладно ? ;)

 
voidpiligrim писал(а) >>
Risk, это обманчиво. Корреляция, как и обычная машка запаздывает, поэтому даже если у вас в текущий момент корреляция между 2 инструментами равна 99% - вовсе не значит, что далее инструменты пойдут одинаково. Кроме того Вы всё равно не можете точно предсказать куда пойдёт хотя бы один из инструментов.

Ты знаешь что такое корреляция ?

Ты отличаешь слова "Можно сделать предположение" от "утверждаю" ?

Мне все равно куда пойдет инструмент, потому что я знаю куда пойдет за ним второй.

 
voidpiligrim писал(а) >>
Ну есть корреляции, а что толку? Как это поможет предсказанию?

Так что если два инструмента по неким фундаментальным причинам ходят например вместе можног точнее идентефицировать некую тенденцию. Или вы считаете что можно торговать по одному графику и не смотреть на другие? я думал об этом так точно не определился. Но всеже склоняюсь к тому что чем больше рынков учитывается тем лучше видна ситуация в целом.
 
Risk писал(а) >>

Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.

Да например так. Если они ходят с опозданием. Если вместе то можно судить о силе сложившейся тенденции. Возможно что то еще можно из этого вынести. Посему хотелось бы узнать как можно больше таких инструментов которые связаны.
 
voidpiligrim писал(а) >>
Risk, это обманчиво. Корреляция, как и обычная машка запаздывает, поэтому даже если у вас в текущий момент корреляция между 2 инструментами равна 99% - вовсе не значит, что далее инструменты пойдут одинаково. Кроме того Вы всё равно не можете точно предсказать куда пойдёт хотя бы один из инструментов.

Нам не нужно чтобы они всегда ходили вместе, нам нужно знать что есть некая связть фундаментальная между активами и уже от этого отталкиваться.
Причина обращения: