Мультивалютная торговля - страница 3

Новый комментарий
 
kharko >>:

> granit77 писал(а) >>
> Дык, тогда для полного описания стратегии осталось только 27 инструментов перечислить, и все?

Так, ТС простая... Все лежит на поверхности, осталось тока взять свое и не зарываться...

Правильно, не перечисляй. Это засадо. Как только перечислишь, сразу выскочит какой-нибудь... выскочка.. сократит все дроби и докажет тебе с калькулятором в тожествующей руке, что весь твой начальный набор сделок эквивалентен двум, от силы трём сделкам. Т.е. докажет тебе, что ты как последний лох уплатил полтонны лишнего спреда. Оно тебе нада?
 
MetaDriver >>:
Правильно, не перечисляй. Это засадо. Как только перечислишь, сразу выскочит какой-нибудь... выскочка.. сократит все дроби и докажет тебе с калькулятором в тожествующей руке, что весь твой начальный набор сделок эквивалентен двум, от силы трём сделкам. Т.е. докажет тебе, что ты как последний лох уплатил полтонны лишнего спреда. Оно тебе нада?

Плевать... Эквити растет... Вот и хорошо...

 
kharko >>:

Плевать... Эквити растет... Вот и хорошо...

Вот именно!! Что ещё ценно - ДЦ вряд ли будут заинтересованы в сливе трейдера играющего по такой стратегии. Скорее наоборот, будут холить и лелеять, лишь бы продолжал играть. Может даже чуток подыгрывать будут. (В пределах разумного.) Ибо щедро делится.
Я конечно теоретически против взяточничества. Категорически. Но с другой стороны.. эквити ж растёт? Это аргумент.
Мда.
 
Что ДЦ может сделать для слива? Удлинить время исполнения торговых операций, "торговый поток занят", прекращение подачи котировок, реквоты и т.д.
Все это было во время торговли. На результат не повлияло. Наоборот, только в плюс...
Было бы критично, если бы сделал ставку только на один инструмент...
 
MetaDriver писал(а) >>
...Мда.

Это "Мда..." проникнуто тонкой иронией, насколько я понимаю?

kharkor писал(а) >>

Пробовал я как-то подобную вещь, конечно, не на Вашем уровне. Сначала построил хедж, но профит ловился мизерный, и спред все постепенно сжирал. Потом выбрал советник более-менее приличный, оптимизировал его по каждой паре, и стал открываться по его сигналам. Месяца три этот комплекс стоял на запасном компе и давал профит, потом я отвлекся и через полгода обнаружил просадку на счету. Не слил, но ушел в минус. Никаких хитростей там больше не было, закрытие по суммарному профиту счета.
Поэтому мне кажется, что при случайном открытии в одну сторону 27 пар часть из них хеджируется, а оставшийся набор вытягивается в плюс только системой отсеивания убыточных позиций. Если только это не специально подобранные пары со специальным расчетом индивидуального размера лота.
 
granit77 >>:

Это "Мда..." проникнуто тонкой иронией, насколько я понимаю?

Проникнуто. Ваша правда.

 
MetaDriver >>:

Проникнуто. Ваша правда.

Ты, Володя, сегодня вообще какой-то... м-м-м... саркастический.

 
Я знал, что идея Neveteran'a заинтересует народ и пойдет в массы! Ничего личного, kharko, никаких подъ@бок и ироний.
P.S. Вот и moskitman что-то из той же серии предлагает...
 
Svinozavr >>:

Ты, Володя, сегодня вообще какой-то... м-м-м... саркастический.

Есть такая фигня. Ковыряюсь тут промеж себя в теме "самореализующиеся пророчества". Она же "ловушка предвзятости". Она же "подгонка-под-свои-убеждения". Она же... дофига синонимов.

Короче вправляю себе мозги. Что не обходится без расставания с любимыми иллюзиями. Образовавшиеся излишки досады (от обнаружения собственных маразмов) сливаю на подвернувшихся под руку глюконавтов на форуме... ну надо ж на чьём-то фоне самооценку подправить... :) Хе-хе. Вот такой вот урод моральный. Мда. И главное совесть почти не мучит. Куда катится... я.. !

 
Заразно видать:)))
12345
Новый комментарий