Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
стр. 57 ответ был, но в тумане
Кстати, вот возможно глупое предположение, но может быть базовая гипотеза Неветерана в том, что если одна пара валют, хотя величина, конечно, случайная, но склонная к возвратам "в периоде" (с) :) - и в этом плане не могущая быть чистым примером свободного блуждания; тогда чем больше таких пар мы берем (не обязательно абсолютно независимых, но важно, что и не 100% коррелированных) тем меньше в среднем будет период возврата этой синтетической величины.И в этом смысле, если совсем просто и тупо, получается, что стратегия - в пересидке, захеджерованной взвешенной мультивалютностью.
1. Видимо "второй цикл" штука вовсе не дискретная, а серийная (серия действий с разными парами в разное время).
2. С точки зрения повышения нашей агрессивности по успешному завершению второго цикла кажется резонным закрыть плюсы, чтобы увеличить базу для новых позиций.
Идея: имея время (затраченное на достижение заданного балансового минуса) и вклад каждой пары в этот результат, мы можем на меньшем временном промежутке засечь изменение роли конкретной пары в общей корзине, и чем это изменение больше, тем больше данная пара является для нас "решающей".
Эх, пойду дальше изучать стейты...
Не формализованный поток сознания.
Понимают только подключённые к Эгрегору!
---
Удачи!
;)
на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале
Пока аффторское право нарушено. Скачайте.
на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале
Ну да, я тоже к такому видению склоняюсь. То есть теоретически не исключена ситуация большого залета в минус. В целом получается, что если продумать логику подбора пар и манименеджмента, то работать можно. А Неветеран похоже часть своей удачи ошибочно принимает за часть своей мегасистемы :)Вы всё ещё кипятите? :)
.. ... ... ........сь? :)
SProgrammer 31.03.2010 18:12
Вообще чтобы понять что такое вероятность - надо представить себе - вот как снег наметает такие "горки" из - за ветра, вот тут и "распределение" и не равномерность - теория вероятности это "по сути своей" - "статистика во времени".
Золотые слова, но главная заморочка, моей логики это соотношение кривизны отрезка времени. Как расчитанная производная величина, продолжительности второго цикла, от результатов (статистики) первого цикла. Перенесите ось второго цикла, в сторону отрицательных позиций и они снова будут ее пересекать в отношении 50/50. А часть позиций от первого цикла уже держит (+), что суммарно выводит на балансовый профит.
Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?