Лавина - страница 253
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я, честно говоря, уже слегка замучился искать ошибки в своей реализации. Но я их найду. А тут и lasso подоспеет.
E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.
Вот обьясните что вы понимаете под распредлением серий?? Я не пойму что это такое. Ведь в Лябушер каждая серия сама по себе. Ведь все предыдущие серии закрыты как минимум в 0. А в каждой новой серии от 1 сделки нада 40% сделок что б выйти в профит.ВОт чесное слово сколько торговал на реале не замечал никакого влияния СерИЙ. Каждая серия была сама по себе. Все остальные серии были вобще не причом. Категорически не понимаю что значит Распределение серИЙ. Если там имеет значение только одна серия, от первой сделки и что б было 40% профит сделок.
Или может Вы говорите о том как распределяеца эти 40 % прибыльных сделок в одной серии? Нет канешно если ТС даст 20 стопов подряд. Потом 1 профит и опять 20 стопов и 1 профит и 50 стопов. А потом пойдут одни профиты. И мы достигнем 40% в серии. Но позно депо уже слит. Ну ту нада сответсвено и депо делить. А ещё лутше отказаца от такой ТС. Самое главное что если будет 40% то мы выйдем в профит.
Или может Вы говорите о том как распределяеца эти 40 % прибыльных сделок в одной серии?
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в схеме Бернулли (полной последовательности сделок) длиной в несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
Там есть квази-генератор случайных серий, просто перебор, фактически: выйгрыш - проигрыш.
Можно задать размер серии, по умочанию стоит 4, например LLWL. Цель была опредить как возрастает лот при разкичных сценариях.
Можно взять оттуда кусок кода, где определяется размер лота и вставить в любую систему как ММ.
if (trial == "1") // winner
else {} // loser
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
ОК. ВОзможно. Если растянуть одну серию на 500 сделок. И 40% профит достигнем к последеней 500 сделке. Профит ессно будет. Только для этого нада будет делить депозит на ооочень много частей что б выдержать такую серию.Теоретически можна смоделировать ситуацию и в 1000 сделок где эти 40% профит можна раскидать так, что набор этих 40% профит сделок, будет достигаца к последней 1000 сделке. Можна и на 100000 тыщь смоделировать.
Профит будет всегда при 40%. Даже если 100000 тыщь сделок в серии. Если из этих 10000 тыщь 40% будут прибыльными - будет профит. Но сами понимаете на сколько частей надо будет делить депо...страшно сказать. Это точно только к Дойче банку))
Тут уже надо будет смотреть по показателям ТС. Как всегда не ТС под ММ. А ММ под ТС.
По вашей просьбе выкладываю результат тестирования 2008 года, который, как некоторые считают, является трудным для советников использующих мартин.
Олег, чтобы выяснить, каким может быть максимальный лот в неблагоприятных обстоятельствах, совсем не обязательно "закрывать" серию.
Это если предположить что в начале серии будет очень плохое распределение, и мы достигнем пикового лота. А потом до конца серии пойдут профитные сделки которые уже будут потихоньку снижать предыдущий пиковый лот . И так пока не выйдем в + при наборе 40%. Но пик загрузки допо будет достигнут где то например на середине серии, поэтому её не обязательно закрывать??? Я правильно понял?Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
Об этом я писал - читайте внимательнее.
Дибила выключи.
Итог - вы лжете. Это ставит под сомнение все остальные ваши сообщения.