Лавина - страница 392

 
SergNF:


Сравнивал.

Если корректно манипулировать лотами, т.е. если "локовая версия" 0.1 0.2 0.4 0.8, то "неттинговая" 0.1 0.1 0.3 0.5, то итоговый результат будут тем же. (и это тоже обсуждалось в этой ветке).

Для одинакового алгоритма выставления лотов это две разные системы.

А вот добиться того, чтобы сделки совпадали по времени, а значит и вход в "плохой участок" был синхронным сложнее.

Все-таки отложенники и вход с рынка и т.п.. Более подробно в соседней ветке "Тестер MT4 гениален" ;)

Ну и "суммарный убыток" до срабатывания .... больше ..... ;)

Короче жду синусоиды с амплитудой 350 пипсов (+10/-0 по-моему) и продолжительностью 7 периодов. ;)

Можно доуточнить?

Следует ли из ваших тезисов, что убыток ( кстати о нём "невнятно" говорил Катала), который вы принимаете при неттинге, ОБЯЗАТЕЛЬНО меньше задействованной маржи?

Если так - разве это не критерий/ограничение на размер "немаленького" канала?

;)

 
FreeLance:

Следует ли из ваших тезисов, что убыток ( кстати о нём "невнятно" говорил Катала), который вы принимаете при неттинге, ОБЯЗАТЕЛЬНО меньше задействованной маржи?


Пример расчета маржи по нескольким сделкам для валютных пар

Имеем три сделки:

  • buy 1.00 EURUSD по 1.48354;
  • buy 1.50 EURUSD по 1.48349;
  • sell 0.80 EURUSD по 1.48319.

1. Рассчитываем средневзвешенную цену:

Pср = (1.00*1.48354 + 1.50*1.48349 + 0.80*1.48319)/(1.00 + 1.50 + 0.80) = 1.4834324

2. Рассчитываем размер маржи по локированному объему. Объем локированных позиций 0.8*2=1.6 лота, параметр hedged_margin для EURUSD равен 100 EUR.

M1 = 1.4834324*1.60*100 = 237,349184

3. Рассчитаем размер маржи по оставшемуся (нелокированному) объему. Объем оставшихся позиций 3,3-1,6=1,7 лота, margin для EURUSD равна 200 EUR.

M2 = 1.4834324*1.70*200 = 504.367016

4. Расчитываем итоговую маржу.

Margin = 237.349184+504.367016 = 741.7162

Только тссс, т.е.. не при ....

Если так - разве это не критерий/ограничение на размер "немаленького" канала?

На самом деле разница не принципиальная (из разряда "и все-таки она вертится" ... ну и пущай), если рынок делает подлянку и у вас "срабатывание за срабатыванием" пока Вы не упираетесь либо в МК либо в ограничения по совокупному количеству лотов..

Если же у Вас депозит "мизерный" (типа поиграться, но не зарабатывать), то да можно отодвинуть МК на один шаг (на одно срабатывание). И то не факт.

В конце концов, ширина канала это ожидание ОТ рынка, а не функция ОТ величины Депозита.

Я даже не представлю алгоритм расчета ширины канала от депозита. Типа:

- депозит выдержит "7 колен".

- на исторических данных "7 колен" наблюдалось при ширине канала ??????? ;(

Войдите на бар раньше/позже (по какому угодно сигналу) и не будет "7 колен", а будет профит даже без включения Лавины.

 
khorosh:

Я делал тоже неттинговый вариант и при одинаковой схеме наращивания лотов и прочих равных условиях неттинговый вариант даёт меньшую прибыль и объясняется это просто.


Это действительно объясняется просто: надо знать арифметику и уметь писать (в смысле - программировать).
 
JonKatana:Единственный более-менее веский аргумент, который приводили спорящие - большое количество переворотов подряд - легко решается тремя способами: "замораживанием" "Лавины", "переставкой" или выставлением Take Profit и Stop Loss, как я предложил несколько сообщений назад.
Способ выставления Take Profit и Stop Loss я нашел, а про способы замораживания и переставки расскажите, пожалуйста, подробней.
 
khorosh:
Поясните в чём я не прав.


Цитата:

<<Пусть у нас схема наращивания лота 1, 3, 9 ... в обоих вариантах>>

У Вас не может быть одинаковая схема.

Если для лока: 1 - 3 - 9, то для адекватного неттинга должно быть: 1 - 2 - 7

 
PapaYozh:


Цитата:

<<Пусть у нас схема наращивания лота 1, 3, 9 ... в обоих вариантах>>

У Вас не может быть одинаковая схема.

Если для лока: 1 - 3 - 9, то для адекватного неттинга должно быть: 1 - 2 - 7

В мт4 при открытии второго ордера мы же открываем вначале ордер объёмом 3, а потом делаем CloseBy и остаётся как в вашей схеме итоговый объём 2, далее открываем ордер объёмом 9 и после closeBy остаётся объём 7. Так что объёмы первоначально открываемых ордеров одинаковый в обоих вариантах. Это я и имел ввиду. Не знаю как в МТ5, не занимался этой платформой, а в МТ4 я считаю так правильно.

 
khorosh:

В мт4 при открытии второго ордера мы же открываем вначале ордер объёмом 3, а потом делаем CloseBy и остаётся как в вашей схеме итоговый объём 2, далее открываем ордер объёмом 9 и после closeBy остаётся объём 7. Так что объёмы первоначально открываемых ордеров одинаковый в обоих вариантах. Это я и имел ввиду.


При таком подходе Вы не получите разницу в прибыле. Лишь свопы съэкономите, да залоги высвободите.
 
khorosh:

Но ведь в приводимом мною примере я имею ввиду, что используется принцип лавины, в неттинговом варианте первые две сделки убыточные,

а в локовом убыточна только одна сделка. Вы что готовы это опровергнуть? Я Вас внимательно слушаю.:-)))


Я понимаю, прикидываться шлангом просто.

У Вас в локе в момент открытия 3-го объема - убыток 3 контракта + открыто 1+9=10 (по направлению последнего движения) и 3 - против. ИТОГО: Убыток 3, открыто 10-3=7.

В неттинге в момент открытия 3-го объема - убыток 1+2=3 контракта + открыто 7 (по направлению последнего движения). ИТОГО: Убыток 3, открыто 7.

PS.

А вообще, запарило тупым и прикидывающимся отвечать.

 
khorosh:
Не надо строить из себя умника и пытаясь выкрутиться,

Блин, как я понимаю Свинозавра.
 
khorosh:
Насколько я понял, когда в ответ сказать нечего, приходится ссылаться на неких авторитетов.

Я все сказал, если Вы не можете посчитать 1+9-3, то это ваши проблемы.