Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да уж, шутников у нас тут добавилось.
Привет, Сергей. :о) Рад тебя видеть. Где пропадал, чего интересного изучал?
Погоди, давай постепенно. У нас задача преобразования ряда, с заданными совершенно конкретно свойствами:
Вопрос к тебе такой, допустим тебе дают такой ряд и говорят, что он обладает свойствами (1), (2), (3). Для свойства (3) тебе дают механизм преобразования. Какими критериями ты бы их проверил?
Можно вставить? ;)
Проверка на выборосы ... если есть выборосы, значит преобразование не работает. Если нет, проверяем на корреляцию первоначального ряда и нового, информационная составляющая особенностей ряда сохранена. Сорос отдыхает ... %)
Можно вставить? ;)
Проверка на выборосы ... если есть выборосы, значит преобразование не работает. Если нет, проверяем на корреляцию первоначального ряда и нового, информационная составляющая особенностей ряда сохранена. Сорос отдыхает ... %)
Поймите правильно, обладание указанными свойствами не является достаточным условием прибыльности советников. Например, коэффициенты Фурье стационарны, если не ошибаюсь - доказано, (не проф.математик) ровно по этой причине это преобразование часто используют в системах управления (не путать с ТА, как некоторые, там принципиально другие подходы и полная самодостаточность :о), но как наверно догадываетесь, не очень и не всегда помогает для ТС :о)
Поймите правильно, обладание указанными свойствами не является достаточным условием прибыльности советников. Например, коэффициенты Фурье стационарны, если не ошибаюсь - доказано, (не проф.математик) ровно по этой причине это преобразование часто используют в системах управления (не путать с ТА, как некоторые, там принципиально другие подходы и полная самодостаточность :о), но как наверно догадываетесь, не очень и не всегда помогает для ТС :о)
Ну имея ВР который представляет цену или ее изменение, экстраполируем его. Что мешает получить знак приращения на следующем баре? Да возможно вы не получите ТС которая будет вам приносить прибыль (я не спец в ТС).
Ок если коэффициенты Фурье стационарны, то что это дает вам в случае с нестационарным ВР?
Ну имея ВР который представляет цену или ее изменение, экстраполируем его. Что мешает получить знак приращения на следующем баре? Да возможно вы не получите ТС которая будет вам приносить прибыль (я не спец в ТС).
Ок если коэффициенты Фурье стационарны, то что это дает вам в случае с нестационарным ВР?
ничего особенного:
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
Поймите правильно, обладание указанными свойствами не является достаточным условием прибыльности советников. Например, коэффициенты Фурье стационарны, если не ошибаюсь - доказано, (не проф.математик) ровно по этой причине это преобразование часто используют в системах управления (не путать с ТА, как некоторые, там принципиально другие подходы и полная самодостаточность :о), но как наверно догадываетесь, не очень и не всегда помогает для ТС :о)
Я вам ночью не снюсь? ))) Вас реально переклинило. Ну нет у нас с вами спора. Тут вообще спорить не о чем. Определение ТА не я придумал. Я виноват, что ТА дефинируют по ОБЪЕКТУ анализа, а не по МЕТОДАМ?
Вы сколько угодно можете иронизировать, говорить, что мои знания ничтожны (на каком основании, позвольте узнать?) и пр., но что есть, то есть.
ТА - пpoгнoзиpoваниe изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом.
Ну не виноватая я-а-а-а!!! Он сам пришел! В смысле, не я определение формулировал. Так исторически сложилось. И то, что вы делаете, укладывается в него.
===Сергей, может, завяжем с этим бессмысленным и ну совершенно неконструктивным спором, а? И ладно бы спорили о чем-то существенном - о мат. моделях тех же - так нет! - о фигне, о словах каких-то сремся.
Я предлагаю мир. Идет? (Заодно и спать спокойно будем.)))
ничего особенного:
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
А отсчеты среднего Ak0 как лучше экстраполировать? Я "наматывал" гармоники на прямую, проведенную через Ak0[0] и Ak0[1]
А отсчеты среднего Ak0 как лучше экстраполировать? Я "наматывал" гармоники на прямую, проведенную через Ak0[0] и Ak0[1]
Что есть Ak0?
Ну при ДПФ формируется 2 массива коэффициентов для синусов и косинусов + среднее значение Ак0. Т.к. мы используем ДПФ на каждом отсчете, фактически Ак0 - СМА с периодом = размеру окна. Соответственно нужно мувинг экстраполировать, чтобы потом вокруг него восстанавливать гармоники
Я вам ночью не снюсь? ))) Вас реально переклинило. Ну нет у нас с вами спора. Тут вообще спорить не о чем. Определение ТА не я придумал. Я виноват, что ТА дефинируют по ОБЪЕКТУ анализа, а не по МЕТОДАМ?
ТА - пpoгнoзиpoваниe изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом.
Ну не виноватая я-а-а-а!!! Он сам пришел! В смысле, не я определение формулировал. Так исторически сложилось. И то, что вы делаете, укладывается в него.
===Что Вы!!!!! Вы посмотрите на свой аватар со стороны - не дай бог такому присниться. Я просто хочу наставить Вас на путь истинный. Это неправильное определение. Более корректное приведено, например, на этом сайте в разделе ТА (о чем писал). Есть просто сложившиеся определения, которые не надо менять и подсовывать черт знает, что. Более того, ни один из инструментов, (в том числе и ваши, приведенные на этом майте) не подходят под определение данное в этой долбанной википендии (просто нет никакого реального анализа поведения цен и тем более нет закономерностей о чем там рассказывается). Под это определение попадает вообще все, что связано с ценой. Например, ФА (да-да, попадает), совершенно самодостаточная стохастическая финансовая математика, описана например у Ширяева в двухтомнике (факты и модели), "стохастические системы управления с фиксированной/случайной структурой" которые также самодостаточны. Все перечисленное работает с ценовыми рядами, но работает на совершенно других принципах, чем ТА. другое это.
Вы сколько угодно можете иронизировать, говорить, что мои знания ничтожны (на каком основании, позвольте узнать?) и пр., но что есть, то есть.
не-нет-нет! только не ущемленное самолюбие! Кстати, я нигде не говорил про ваши знания и не обзывался ... :о) Да и откуда мне знать, что скрывает ваше подсознание?
Сергей, может, завяжем с этим бессмысленным и ну совершенно неконструктивным спором, а? И ладно бы спорили о чем-то существенном - о мат. моделях тех же - так нет! - о фигне, о словах каких-то сремся.
если бы это было совсем не важно - давно забыл бы. Я за порядок
Я предлагаю мир. Идет? (Заодно и спать спокойно будем.)))
ИДЕТ!!!! СОГЛАСЕН!!! БОЛЬШЕ НИ СЛОВА!!! Я вообще мирный, может немного занудный, но мирный. :о))))
мир.
Ну при ДПФ формируется 2 массива коэффициентов для синусов и косинусов + среднее значение Ак0. Т.к. мы используем ДПФ на каждом отсчете, фактически Ак0 - СМА с периодом = размеру окна. Соответственно нужно мувинг экстраполировать, чтобы потом вокруг него восстанавливать гармоники
Угу, сенкс.
Есть только один момент, так как ПФ, это аппроксимация. Т.е. оно даст аналитически выраженную ф-цию для ВР на отрезке где будет проводиться расчет.
При любой экстраполяции этой ф-ции, вы получите ее вид в будущем, но без учета изменений самого процесса.