Неподгоночная система - основные признаки - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Svinozavr
Честно, не хочется Вас топтать на вашем же любимом поле с морковкой. Корректнее напомнить, что у каждого есть свое мнение, и я ваше уважаю, по крайне мере пока еще уважаю, несмотря на резкость, которую допустил в ваш адрес, но опять же, не на ровном месте.
Да, форум он того - не ровен. Разные персонажи встречаются.
Проще согласиться, действительно Вы правы. Школьникам никогда в жизни не построить вот это:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs Они еще смогут как то справиться с этим в лесу, на озере, но никак не на котировках. Действительно упускаю, ведь при этом используется сложнейший анализ котировочного процесса. Простите мой непрофессионализм. Дилетант, что говорить.
??? Я, что ли, писал про математику и геометрию как разделы ТА? Ваш покорный слуга просто пытался обратить ваше внимание на этот нюанс с отсутствием там котировок. Еще раз?)))
Нет, но мне нравиться ваш подход, Вы как то сразу пытаетесь заглянуть в самый корень:
А что мне оставалось в рамках политкорректности? Так хоть есть надежда, что протрезвеете. Потом скажете, что были под шафе - я пойму (сам иногда позволяю), и вы сохраните лицо.)))
Вы знаете, есть старый анекдот на эту тему. Молодой еврей подходит к старому, пожилому и спрашивает, «скажите, как ваше здоровье». Тот кряхтит, смотрит внимательно на собеседника и отвечает «эххх, молодой человек, у Вас таки есть время?» Что для меня ТА? Это четыре года потраченного времени и понимание того, что это х%yя полная. А для Вас, все еще:
Чеканная формулировка. Снял бы шляпу, но уже (помните, надеюсь?))) Не увиливайте! Иначе я подумаю, что вам эти 4 года понадобились на изучение SMA.
Осмелюсь спросить еще раз: если ТА - это не есть анализ цен разнообразными методами, то тогда что? Только не надо мне говорить - мол, все, что не работает в анализе цен - это ТА. Подход, конечно, интересный, но не для дискуссии, а для перебранки. Оно нам надо? )))
Ну, хорошо, так, что бы Вы наконец поняли – развлекайтесь со своим анализом сколько хотите. Вам кто то мешает?
Просто хотел определиться с терминами. Чтоб не было путаницы. Собственно, предмета спора нет. Вы считаете, что какой-то из способов анализа цен не работает. Только и всего. Я и не спорю. Мало ли какой, как среди нас, интеллигентными людьми говорят, х...ни в этой области не придумали.
А мешать мне действительно никто не мешает - просто обратил внимание на странность относить все, что у кого-то не работает в анализе цен, к ТА. Как будто это что-то отдельное.
===
Большая просьба - не надо диких аргументов, типа геометрии с математикой - мы ж разумные люди. А то меня начинают терзать смутные сомнения....
На входе цена, на выходе профит. А в промежутке то что? :) :)
На входе промежутка - исходные кирпичики для анализа, т.е. цены в чистом виде.
Внутри промежутка - массовая обработка статданных (функций цен). Возможен вариант, что она производится всего один раз, а не каждый раз внутри промежутка.
На выходе промежутка - краткие формулы, напрямую прогнозирующие цену с заданным доверительным интервалом.
Приветствую высокое собрание!
Тема, предложенная к обсуждению, насколько актуальна, настолько же и не нова...
Пані та панове, дамы и господа, позвольте предложить вам слегка спуститься на землю - если вы не будете забивать меня заумными терминами, то я постараюсь донести до вас своё видение этой темы (не судите строго, университетов по MQL и Forex не заканчивал, в спецтерминологии не силён) простыми человеческими общедоступными понятиями.
Для начала предлагаю пройти по ссылочке: https://forum.mql4.com/ru/5083/page5
Трудно не согласиться с тезисами СВА, его высказывания не совсем по теме данной ветки, но я хочу поддержать его мысль о том, что не следует всё излишне усложнять.
Итак, тема обсуждения: "Неподгоночная система - основные признаки".
Прежде, чем разбирать свойства, т.е. отвечать на вопрос "какая?" логично будет сначала определиться с ответом на вопрос "что?", во-первых, чтобы точно знать, что все говорят об одном и том же; во-вторых, чёткое представление "что" зачастую помогает избежать неправильных рассуждений на тему "какая".
Из определения системы в Википедии: "Система в системном анализе — совокупность сущностей (объектов) и связей между ними, выделенных из среды на определённое время и с определённой целью.Система в общем смысле — совокупность сильно связанных объектов, обладающая свойствами организации, связности, целостности и членимости. "
Вот, само определение уже поможет сформулировать некоторые признаки ТС в общем случае (и поможет избавиться от распространённого заблуждения) - т.е. ТС, удовлетворяющая определению "совокупность сильно связанных объектов, обладающая свойствами организации, связности, целостности" не нуждается в оптимизации, подгонке, корректировках, поправках и прочих пуско-наладочных работах и обслуживании; не удовлетворяющая этому определению - по своей сути не является системой и автоматически выпадает из нашего поля зрения... Таким образом, мы сразу убираем из возможных признаков неподгоночной системы определение по способу оптимизации - НИКАКАЯ оптимизация СИСТЕМЕ не нужна, и это -
- первый и обязательный признак рабочей ТС
Если я вас ещё не утомил, давайте попробуем ещё какие-то свойства ТС найти в определении системы. Из самого определения системы (совокупность сущностей (объектов) и связей между ними, выделенных из среды на определённое время и с определённой целью.Система в общем смысле — совокупность сильно связанных объектов, обладающая свойствами организации, связности, целостности)я рискну перенести на ТС следующие необходимые требования: ТС может быть построена только на совокупности правил, признаков, критериев, подлежащих чёткой формализации (иначе не выполняется условие связанности и организации )- т.е. все сложные компоненты системы должны состоять из набора элементарных элементов логики, имеющих значения 1-0 или "да"-"нет".... Отсюда получаем, что ТС должна на все внешние воздействия иметь адекватную и однозначно предсказуемую (никто не говорит, что легко, но обязательно однозначно) реакцию, непредсказуемость=хаос, что не есть система...позвольте это умозаключение представить, как
- второй, не менее обязательный признак рабочей ТС.
Я считаю, что двух этих обязательных признаков достаточно для определения рабочей ТС, она однозначно будет и "неподгоночной", с поставленой задачей мы справились, наступили ясность и понимание...
Хотите возразить, что эти критерии слишком общие? Позвольте возразить - в заголовке ветки не звучало что-то типа "прошу сообщить точный рецепт приготовления ТС"...
Хотя немного конкретики можно:
1- всё гениальное просто, чем проще система, тем больше шансов у её создателя получить стабильную, чётко слаженную, РАБОТАЮЩУЮ ТС;
2- вытекает из предыдущего, исключить из ТС все неоднозначно трактующиеся сигналы, индикаторы, всё, что характеризуется вероятностным
значением диапазона 0<...>1;
3- также продолжает п.1, минимум компонентов в системе - надежда на её работоспособность и на то, что при создании ТС её автор сможет
отследить все логические взаимосвязи и взаимодействия.
А теперь проиллюстрирую сказанное житейским примером, сразу оговорюсь, что пример не для тех, кто занимается Forex-ом с чувством и осознанием "абсолютной исключительности и значимости" этого рода деятельности, а для всех нормальных :
- поскольку Forex - разновидность рынка, то и на него распространяются некторые общие для любого рынка правила,
одно из таких правил поведения на рынке: "выгодно купить", второе: "выгодно продать", именно эти
основополагающие правила, при кажущейся противоречивости итересов сторон и делают рынок рынком.
Каждый из нас в своей жизни не раз осуществлял элементарные рыночные операции на вещевом или продуктовом рынках, по большей части успешно. При этом не требовалось ночь перед "входом в рынок" погружаться в волны Эллиота и разгонять облака Ишимоку...
Прошу прощения, если изложил мысли не очень внятно (литературных ВУЗов тоже не заканчивал).
....... НИКАКАЯ оптимизация СИСТЕМЕ не нужна, и это -
- первый и обязательный признак рабочей ТС
......
А можно с этим не согласиться?
В любой устойчивой системе существует такой параметр, как Коэффициент Обратной Связи, который обязательно настраивается (читайте "оптимизируется"), без этого она в "разнос" через некоторое время уйдет. Даже такой полуавтомат, как Сливной Бачок (не путать с одной из тем этого форума) ее имеет :)
А в остальном согласен - чем меньше у КОС оптимизируемых субпараметров, тем лучше.... еще лучше, если эти "субчики" будут определять не сам коэффициент, а порядок и правила его автоматической подстройки :)
Оптимизируем мы на стационарном или не стационарном ВР? Что мы постоянно обсуждаем?
Тема нестационарности цен - это очень хорошая тема. Ряд цен действительно нестационарен. По крайней мере у меня так получается. Но. И об этом то же много раз говорили. Очень много зависит от пространства, в котором происходит рассматривание ряда цен. В обычном пространстве, - нестационарно, в каком то другом (не будем говорить в каком) - очень похоже на стационарность. Всё зависит от точки зрения.
Тема нестационарности цен - это очень хорошая тема. Ряд цен действительно нестационарен. По крайней мере у меня так получается. Но. И об этом то же много раз говорили. Очень много зависит от пространства, в котором происходит рассматривание ряда цен. В обычном пространстве, - нестационарно, в каком то другом (не будем говорить в каком) - очень похоже на стационарность. Всё зависит от точки зрения.
Не первый раз встречаюсь с т.з., что котир зависит от точки зрения. Котир один, все остальное домыслы, типа разные ДЦ или еще что-либо. Этот один котир можно преобразовать в другой ВР, но это производная от того ВР, который подается на вход терминала. При чем обязательно будет чем-то отличаться от исходного. Давайте не путать котир с машкой, по которой принимаются решения.
Не нужно писать мне, что я что то с чем то путаю, - это не так. Тем более, что я про качество котировок дц или про машку вообще ничего не писал.
Позиция, что "котир один" - не продуктивная. Хотя бы по тому, что я, допустим, давно решил для себя проблему нестационарности. А вы до сих пор заламываете руки на форуме и обвиняете окружающих в нечуткости. Задумайтесь об этом. Хотя конечно, проблема нестационарности есть, но есть и пути её решения.
У Вас есть реальные идеи, как учесть нестационарность в тестере?
Так это не очень сложно. Требует определенного труда, но в общем и целом задача решаемая. Но почему-то не обсуждаемая.
Позиция, что "котир один" - не продуктивная. Хотя бы по тому, что я, допустим, давно решил для себя проблему нестационарности. А вы до сих пор заламываете руки на форуме и обвиняете окружающих в нечуткости. Задумайтесь об этом. Хотя конечно, проблема нестационарности есть, но есть и пути её решения.
Очень много зависит от пространства, в котором происходит рассматривание ряда цен.
Не нужно писать мне, что я что то с чем то путаю, - это не так. Тем более, что я про качество котировок дц или про машку вообще ничего не писал.
Позиция, что "котир один" - не продуктивная. Хотя бы по тому, что я, допустим, давно решил для себя проблему нестационарности. А вы до сих пор заламываете руки на форуме и обвиняете окружающих в нечуткости. Задумайтесь об этом. Хотя конечно, проблема нестационарности есть, но есть и пути её решения.
Поздравляю. Сужу по литературе, а не по форуму. К сожалению, не я один заламываю руки.
Поздравляю. Сужу по литературе, а не по форуму. К сожалению, не я один заламываю руки.
Я это пишу не с целью бахвальства. Пишу, что - пути есть. Многим это помогает, когда известно что можно пройти.