Возможно ли реализовать в MT5 НАДЕЖНЫЙ учет структуры совокупной позиции? - страница 13

 

Написано - 13.04.2007 : 12:32:43


Открытая валютная позиция — это несовпадение требований (активов) и обязательств (пассивов).

Позиция бывает длинной (long position) и короткой (short position).

Длинная позиция означает превышение требований в иностранной валюте над обязательствами и обозначается знаком плюс « + ».

Короткая позиция означает превышение обязательств в иностранной валюте над требованиями и обозначается знаком минус «-».

Валютная позиция формируется множеством сделок купли-продажи базовой валюты за контрвалюту.

Множество сделок по покупке базовой валюты за контрвалюту формируют длинную позицию по базовой валюте в объеме равном сумме всех сделок по покупке базовой валюты за контрвалюту.

Множество сделок по продаже базовой валюты за контрвалюту формируют короткую позицию по базовой валюте в объеме равном сумме всех сделок по продаже базовой валюты за контрвалюту.

Множество сделок по покупке и продаже базовой валюты за контрвалюту формируют позицию в объеме равном сальдо по сделкам по покупке базовой валюты за контрвалюту и по продаже базовой валюты за контрвалюту. Причем, в случае если по итогам сальдо, требования превышают обязательства, то позиция Длинная, если обязательства превышают требования – Короткая. Если по результатам сальдирования сальдо равно нулю – позиции нет.

ДЦ могут использовать любое програмное обеспечение, ведь им нет нужды подстраивать его под законы рынка (бухучет), в связи с тем, что они (ДЦ) не являются и не могут являться участниками рынка FOREX.
А учитывая, что подавлющее большинство ДЦ - оффшоры, а оставшаяся часть - букмекеры, проблем с бухгалтерией у них не возникает

По поводу лицензирования ДЦ
Само по себе обслуживание клиентов на рынке FOREX никак не регулируется и не лицензируется.
Однако проводить валютные операции с физическими и юридическими лицами имеют право только банки с валютной лицензией (выдаваемой ЦБ РФ).
Поэтому формально предоставлять такую услугу клиентам могут только банки с такой лицензией. Соответственно на банки распространяются все нормативные акты Центрального банка России, а на отношения между банком и клиентом распространяются все нормы гражданского законодательства.
По этой причине дилинговые центры либо используют оффшорную схему (клиент заключает договор не с российской компанией, а с компанией-нерезидентом), либо букмекерскую схему (когда дилинговый центр работает на основе букмекерской лицензии и клиенты совершают не валютные операции, а сделки-пари (делают ставки как в казино, либо на ипподроме).

Единственным "местом", куда могут обратиться клиенты ДЦ с жалобой на ДЦ - это КРОУФОР (в Суд бессмысленно).
Что касается КРОУФР, то серьезно относиться к этой организации, как саморегулируемой организации (СРО) профессиональных участников валютного рынка нельзя.
Ни одного из банков, то есть единственных участников валютного рынка, имеющих право на проведение валютных операций с клиентами в этой организации нет.
В отличие от НАУФОР, имеющей рабочие контакты с регулятором рынка (ФСФР) и участвующей в разработке и совершенствовании нормативной базы по фондовому рынку, КРОУФР вряд ли может оказать хоть какое-либо влияние в части правового регулирования валютных операций (для этого требуются тесные рабочие контакты с ЦБ РФ и Министерством финансов).
Единственный плюс этой организации - это возможность обманутых клиентов подать в арбитражную комиссию жалобы на ее членов в случае спорных ситуаций.
Но и здесь все не так хорошо, как могло быть, поскольку если действия дилингового центра (пусть и очевидно несправедливые) не противоречат его договору с клиентом (а в этом договоре могут быть любые, в том числе и самые кабальные условия), то претензии клиента могут быть признаны необоснованными.

На этом предлагаю закончить разговор о причинах неиспользования МТ в нашем банке.

С уважением,
Прошин Василий
тел.(495) 771-7833
факс(495) 771-7862
Proshin.vv@vtb24.ru


 
getch >>:

Юридически-бухгалтерский отчет никак не касается хранения БД виртуальных позиций у вас на компе или на торговом сервере брокера.

Что такое "виртуальная позиция"? Куды ея впихивать? Где это определено - что это такое?

В МТ4 - это баланс клиентского счёта ПРИ УСЛОВИИ МОМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ второй ноги СВОП-ОПЕРАЦИИ (или "исполнения бессрочного опциона" или ещё как-нить извратно). Ни в юриспруденции, ни в бухучёте такой операции в нормальных условиях НЕТ. Повторяю - в банках это отдалённо - бухгалтерский баланс по валюте (на дату покупки) + (плавающая) курсовая разница. Таковы общепринятые правила бухучёта -для целей налогообложения и резервирования.

 
У меня появилось жестокое подозрение, что МетаКвоты решили создать клон Дукаса и поэтому сориентривали МТ5 ТАКЖЕ и на дилеров банков. Тогда всё понятно с совокупной позицией, поскольку в банках она считается иногда по-разному, в ихнем своём бэк-офисе. Ну тогда будет очень расширенное API к МТ5 - для написания бэк-офиса.
 
AlexEro >>:
У меня появилось жестокое подозрение, что МетаКвоты решили создать клон Дукаса и поэтому сориентривали МТ5 ТАКЖЕ и на дилеров банков. Тогда всё понятно с совокупной позицией, поскольку в банках она считается иногда по-разному, в ихнем своём бэк-офисе. Ну тогда будет очень расширенное API к МТ5 - для написания бэк-офиса.

У дукаса реализованы виртуальные позиции.

 
Только я не понимаю, почему МетаКвоты не могут пояснить нам это в общих чертах нормально? Ну ладно я - банковский зубр, догадался, а чего остальных мучить? Мы оказываем Метаквотам услугу - тестируем бету МТ5, неужели мы тут не имеем право на некоторые пояснения непоняток?
 
getch >>:

У дукаса реализованы виртуальные позиции.

Ну и флаг им в руки. Подумаешь - облегчили юзерам мониторинг баланса. Только я вот могу не сходя с места написать десяток ситуаций, когда в банке это баланс совершенно бесполезен у валютного дилера - для принятия решения. Любой юзер этого форума знает, что проверка баланса - это ПОСЛЕДНЯЯ стадия перед открытием позиции, и к риск-менеджменту или мани-менеджменту имеет весьма отдалённое отношение. (пошёл замешивать раствор с цементом, есть дела и поважнее вашего МТ5).

 
AlexEro >>:

Что такое "виртуальная позиция"? Куды ея впихивать? Где это определено - что это такое?

Вы купили и записали на бумагу, что купили объем N. - это ваша первая виртуальная позиция.

Вы купили снова и записали на бумагу, что купили объем M - это ваша вторая виртуальная позиция.

Совокупная позиция равна Buy (M + N).

Теперь понятно, почему виртуальные позиции никакого отношения к юридически-бухгалтерским вопросам не имеют?

Так вот случилось, что автоматический удаленный учет структуры совокупной позиции, как набор виртуальных позиций, крайне удобный инструмент для написания автоматических стратегий. А также необходимый, для торговли сразу несколькими (не обязательно автоматическими) стратегиями.

 

Обсуждение снова сводится к разъяснениям и спорам, нужен ли учет структуры совокупной позиции или нет? И должен ли он быть надежным?

Программистам (включая разработчиков) ответ очевиден. Решения проблемы (см. название ветки) пока нет.

 
getch >>:

Обсуждение снова сводится к разъяснениям и спорам, нужен ли учет структуры совокупной позиции или нет? И должен ли он быть надежным?

Программистам (включая разработчиков) ответ очевиден. Решения проблемы (см. название ветки) пока нет.

Для автоматизации важен учёт и его надёжность, для ручной торговли нет.

Вроде как очевидно. О чём спор-то?

 
goldtrader >>:

Вроде как очевидно. О чём спор-то?

Для программистов ответ очевиден. Однако, не для всех участников форума, поэтому ветка так разрослась.