Создание положительного МО - страница 23

Новый комментарий
 
TheXpert:
Паранойя детектед.

я про примитивные виды онлайн казено, есть и нормальные ресурсы. Так же как и на форе, кухни и более честные кухни)
[Deleted]  
DmitriyN:

Задача перенесена из другой ветки:

Необходимо определить верооятности событий 3 (P3) и 4 (P4) в момент времени t. Цена прошла от точки 0 до точки 1, потом откатила до точки 2.
Исходные данные: С1, С2, С3, С4 - цены в точках 1,2,3,4 соответственно.



Может быть, здесь в точка 1 это конец отката, дальше продолжит падать, на это указывает соразмерность временных интервалов.
 
IgorM:
 как впрочем и тренды занимают меньшую часть истории - по моим расчетам не более 37% в зависимости от ТФ, все остальное время рынок (евра) находится в боковике

А какова методика рассчета, что так вышло?

Сколько тренда и флета тогда получится на графике СВ? 

 
jelizavettka:А какова методика рассчета, что так вышло?
чтобы был тренд нужно обновлять уже существующий минимум или максимум, чем старше ТФ, тем чаще происходит обновление
[Deleted]  

Извиняюсь, но рассматривать таким образом флет, это очень грубо. Посмотрите, что происходит внутри него. Вы сможете поиметь прибыль с флета?

Там наверно присутствует откат от движения, и заход на новое движение. То тренд получается больший по времени, чем сам откат.

 
DmitriyN:

По многочисленным просьбам: Положительное математическое ожидание (ПМО) за длительный период торговли...

  • определение ПМО и его варианты;
  • возможно, ли оно вообще?
  • какими способами его можно создавать?
  • примеры систем, с положительным матожиданием;
  • почему большинство трейдеров не могут его создать, что мешает это сделать?
  • возможно, ли его создать на графике случайного блуждания?
  • соотношения прибыльных и убыточных сделок в системах с положительном МО (ПМО);
  • максимальные длины серий убыточных сделок в системах с ПМО;
  • возможно ли создание положительного МО трейлинг-стопами?
  • возможно ли использование базовых индикаторов МТ4 для создания ПМО?

Эти и другие вопросы...

Прошу не обсуждать в данной теме:

  • мартингейл;
  • мягкие варианты мартингейла, иланы и т.п.;
  • психологические аспекты трейдинга;
  • пипсовочные стратегии, стратегии с ТР и SL сравнимыми со спредами /стоплевелами;
  • торговлю спредами и гепами;


По возможности, прошу подкреплять свои мнения:

  • понятными (даже школьнику-старшекласcнику) математическими расчётами;
  • результатами тестирования (стейтами) в МТ4;
  • результатами работы исследовательских скриптов, демонстрирующих эффекты цены;
  • советниками и скриптами;
  • рисунками, графиками и скриншотами;


Прошу высказывать мнения,,,, позже выскажу свои ...

Вах, пропустил начало, удалось что-нибудь найти на данный момент?(ответ на какой-нибудь вопрос)
 
TheXpert:

И чем лоты не нравятся?

Александр, чего не на реале?

На реал у него денег же нет. Никто не ведется на его басни и не башляет. Вот и сидит он в деревне, картошку растит да демает.
 
Mathemat:

Молодец, Володя. Частично восстанавливаю один из твоих удаленных постов:

Вообще, за столь наглый, тупой и явный лохотрон надо банить пожизненно.
[Удален]  
sanyooooook:
Вах, пропустил начало, удалось что-нибудь найти на данный момент?(ответ на какой-нибудь вопрос)

Мне ответы на эти вопросы известны. Однако, известны они, на уровне трейдера, а не на математическом уровне или уровне программиста.
Это тема специально создана для обсуждения именно математического подхода к решению данной проблемы. Пока таких решений никто не предложил.

Теоретически, бо'льшую часть времени цена находится в состоянии близком 50\50 и только в отдельные моменты одна из чаш весов перевешивает.
Можно ли на этом очень много заработать? Сомневаюсь. Но, немного можно.

 
Mislaid:


Несколько лет назад была тема по зигзагу на этом форуме. Я его для себя назвал h-зигзаг. Строится элементарно. Пусть мы движемся вверх, и, если произошел откат более, чем на h пунктов, зигзаг сменил направление. Вниз аналогично. Торгуем по сигналам зигзага. Торговля может быть профитной если средняя величина амплитуды зигзага более 2h.

Перед торгами по инструменту, на часах по закрытиям часовых баров я считаю h-зигзаги для инструмента. Получаем, например, такую картинку:

По оси x - шаг зигзага, по оси y - результат виртуальных торгов по инструменту за период времени с этим шагом. Верхняя картинка торговля без спреда. Нижняя - с учетом спреда. Определяем комфортную величину отложки для входа и торгуем.


Что заветка, примерно хотябы, может уже видел, а может нет?
1...16171819202122232425
Новый комментарий