Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коллега мне кажется что тут есть какое то не соответствие, сигнал торговой стратегии это ведь еще не результат, Сигнал торрговой стратегии не может быть преобразован в сигнал который подвергается фильтрации, так как наши данные предыдущие основаны на частоте прибылей и убытков? А в сигнале торговой стратегии реально пока что только время сигнала, ни прибыли ни убытка нет! Значит возникает вопрос фильтр управляет торговой стратегией через время торговли?
Вы еще спросите, что за советника имеется в виду :-)
Я полагаю что термин "квантовая частота" несколько ошибочен в том смысле как он здесь применен, так как мы имеем дело с результатами сделок стратегии которые обобщаются с помощью определенного окна "кванта" по частотам. Это скорее поиск закона распределения сделок стратегии в табличной форме! Если после квантования их упорядочить то таковой и получиться!
Пример бы какой-то.
Вот период 2-х машек в советнике на пересечение машек- это "квантовая частота" советника?
Цитируете без ошибок, пожалуйста :-). А то моя-твоя-советника...
Пример бы какой-то.
Вот период 2-х машек в советнике на пересечение машек- это "квантовая частота" советника?
Нет у Автора "квантовая частота" - это количество сделок с каким то результатом попадающих в выбранный диапазон, принцип тот же что и для посторения табличного закона распределения сделок. Мне другое непонятно как это можно преобразовать в торговый сигнал, или, по Автору, на базе этого создать фильтр. Ясно как мне кажется что фильтр в основном будет двигать временные окна! Но для этого что бы определить временные окна не надо считать один "квант", опять же по Автору, 16 часов!!!
Нет у Автора "квантовая частота" - это количество сделок с каким то результатом попадающих в выбранный диапазон, принцип тот же что и для посторения табличного закона распределения сделок. Мне другое непонятно как это можно преобразовать в торговый сигнал, или, по Автору, на базе этого создать фильтр. Ясно как мне кажется что фильтр в основном будет двигать временные окна! Но для этого что бы определить временные окна не надо считать один "квант", опять же по Автору, 16 часов!!!
Вы в начале ветки писали - "Время на этих графиках не указано. ПРИБЫЛЬ и УБЫТКИ разложены по квантовым частотам... собираем РЕЗУЛЬТАТЫ торговли и сортируем по квантовым частотам, а потом анализируем и строим спектр активности и АЧХ." Из этого поста Вы ясно указали что в основе анализа лежат сделки стратегии? Тогда не могли бы Вы пояснить что такое "рыночная информация"? Или я что то не понял?
Квантовая частота рынка к сделкам никакого отношения не имеет - её выдаёт частотомер (функция), который на входе имеет рыночную информацию ...
Значит по мимо сделок мы еще анализируем цену, вы об этом не писали и на выложенных картинках этого нет, В АЧХ ...как учитывается цена?