Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нет времени на изучение MQL5? Закажи приложение у разработчика!
kii
62
kii 2010.12.09 15:23  
DC2008:

На каждой квантовой частоте советник совершает N сделок. Так вот, максимальное и минимальное значение из этой серии и показаны.

На приведенной на первой странице картинке есть "частоты" (например, ~52, 112, и особенно четко ~350 и 435), где максимальное количество сделок принимает отрицательное значение. Есть и другие отрицательные значения. Может быть это ошибка? Такая же (с точностью до наоборот) ситуация и с минимальным количеством сделок (судя по тому, что график этот просто перевернут вниз для наглядности).
Sergey Pavlov
8560
Sergey Pavlov 2010.12.10 11:08  
kiimar:
На приведенной на первой странице картинке есть "частоты" (например, ~52, 112, и особенно четко ~350 и 435), где максимальное количество сделок принимает отрицательное значение. Есть и другие отрицательные значения. Может быть это ошибка? Такая же (с точностью до наоборот) ситуация и с минимальным количеством сделок (судя по тому, что график этот просто перевернут вниз для наглядности).


Количество сделок (спектр активности) всегда положительно и шкала находится справа. Слева - шкала прибылей и убытков.
kii
62
kii 2010.12.10 17:32  
DC2008:

Количество сделок (спектр активности) всегда положительно и шкала находится справа. Слева - шкала прибылей и убытков.
 Да... умеете вы запутать. Но это тоже бывает иногда полезным в жизни ))))))  А я то думаю - чем же графики между собой отличаются, а оказывается это один и тот же! Только в первом прибыль и убытки разделены. Спасибо, теперь разобрался.
khorosh
8099
khorosh 2011.10.12 16:02  
DC2008:
Торговля:
  1. Измеряем квантовую частоту рынка (нужна цена)
  2. Сравниваем эту частоту с АЧХ нашего советника
  3. Если частота совпадает с прибыльной частотой советника торгуем, иначе пропускаем сигнал

Для определения АЧХ своего советника:

  1. Тестируем наш советник на выбранном участке истории
  2. Разрешаем ему торговать по нашим сигналам только на одной заданной частоте (и так для каждой), т.е. в моём случае для каждой из 512 частот
  3. Анализируем полученный спектр и выделяем прибыльные частоты, а затем исключаем прибыльные частоты с запредельными просадками
  4. Строим фильтр
На этом предлагаю тему закрыть.

Можно же просто в режиме оптимизации определять частоту при которой советник даёт максимальную прибыль, - для чего такой сложный алгоритм из 7 пунктов, в чём его преимущество? И отличается ли это по эффективности, к примеру, от той же оптимизации периода машки используемой в том же советнике Moving Average. Даёт ли это какой либо положительный эффект на реале?

Sergey Pavlov
8560
Sergey Pavlov 2011.10.13 04:14  
khorosh:

Можно же просто в режиме оптимизации определять частоту при которой советник даёт максимальную прибыль, - для чего такой сложный алгоритм из 7 пунктов, в чём его преимущество?

...


Даже для самого убогого советника количество прибыльных частот может оказаться больше чем одна. Прибыльных частот очень много, поэтому искать одну с максимальной прибылью неправильно.

Эффект в том, что любой убыточный советник становится прибыльным!

На реале необходимо раз в неделю (в выходные) обновлять список прибыльных частот.

khorosh
8099
khorosh 2011.10.13 06:14  
DC2008:


Даже для самого убогого советника количество прибыльных частот может оказаться больше чем одна. Прибыльных частот очень много, поэтому искать одну с максимальной прибылью неправильно.

Эффект в том, что любой убыточный советник становится прибыльным!

На реале необходимо раз в неделю (в выходные) обновлять список прибыльных частот.

Спасибо за ответ. У меня почему то результат на одной наиболее прибыльной частоте лучше чем на трёх наиболее прибыльных частотах. Видимо это зависит от конкретного советника.

То что с помощью этого механизма можно сделать эксперт прибыльным в тестере понятно. Меня интересовало другое. Советник Moving Average при оптимизации периода мувинга тоже становится прибыльным, но это на истории, а на реале это не всегда наблюдается. А как в случае использования этого механизма? Вы считаете, что по крайней мере в течении недели эффект прибыльности сохраняется? Практика это действительно подтвердила?

Вы кажется не упоминали о фазе. Используете ли Вы её, или отсчёт у Вас начинается от момента запуска советника?

Vitaliy
1136
Vitaliy 2011.10.13 19:40  
khorosh:

Спасибо за ответ. У меня почему то результат на одной наиболее прибыльной частоте лучше чем на трёх наиболее прибыльных частотах. Видимо это зависит от конкретного советника.


Юрий, пока Сергей отвечает, вопрос: а что Вы вкладываете в понятие частоты, как расчитываете её?

Я сам тоже писал несколько "частотомеров", пока лежат в архиве...

А тема несомненно - благодатная.

Sergey Pavlov
8560
Sergey Pavlov 2011.10.14 03:46  
khorosh:

... Вы считаете, что по крайней мере в течении недели эффект прибыльности сохраняется? Практика это действительно подтвердила?



Тут недавно, копаясь в своём архиве, увидел советник сделанный в 2009г для реала по заказу одного солидного инвестора. Так вот, прогнал его на периоде 2010-2011 и он показал устойчивую прибыль. Другими словами, за два года большинство прибыльных частот ни куда не ушло.

Свой частотомер разместил в маркете.

/ /123456789
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий