Автоматизация поиска оптимальных точек входов\выходов
Свет клином на зигзаге не сошелся. Трал лучший Open -> лучший High для buy / лучший Open -> лучший Low для sell.
Уважаемые коллеги!
Решила начать делать систему автоматической адаптации ТС под изменяющийся рынок, и сразу сталкнулась с необходимостью автоматического определения оптимальных точек входов\выходов для настройки параметров блока формирования торговых сигналов.
Тут все этим пытаются заниматься. Поясните на пальцах Ваш способ определения точек. Картинки не информативны.
К зиг-загу это не имеет ни какого отношения, здесь используется совершенно другой принцип, нет порогов относительно которых нормируется цена, как в зиз-заге, расчет Buy и Sell производится отдельно. Я делала зиз-заги, но для этой моей задачи они не подходят. На выше приведенных рисунках плохо видно, ниже - более крупным масштабом:
Точки Buy и Sell могут не всегда следовать одна из другой. А также если тенденция не меняется, а происходят только корректирующие откаты, формируется последовательность одноименных сигналов с переоткрытием после отката для более выгодных условий. Я делала этот блок не для торговли, а как часть модуля самообучения и адаптации ТС к изменяющемуся рынку.
Принцип адаптации я вижу не в оптимизации параметров индикаторов и фильтров, это чаще всего кончается подгонкой и из-за недостаточной гибкости трудно получить оптимальность для всех параметров. Я решила идти по пути автоматического синтеза новых стратегий при изменении картины рынка, меняются не настройки индикаторов, а синтезируются новые фильтры и новые логические блоки формирования торговых сигналов.
А с этим блоком, кому интересно - загрузите и экспериментируйте в соответствии со своими задачами. Ни каких гадостей в ехе-шнике нет, можете не беспокоиться.
выдает ошибку при открытий Adept.exe,ошибка показано на рисунке 
что за MCR?
... Я решила идти по пути автоматического синтеза новых стратегий при изменении картины рынка, меняются не настройки индикаторов, а синтезируются новые фильтры и новые логические блоки формирования торговых сигналов.
Каков принцип синтеза? Типа Решетовского? Перебор готовых ТС? На какую глубину истории "смотрит" анализирующий блок?
Каков принцип синтеза? Типа Решетовского? Перебор готовых ТС? На какую глубину истории "смотрит" анализирующий блок?
Я не знакома с принципом Решетовского. Готовых ТС нет, и соответственно, нет никакого перебора, синтезируются новые фильтры в соотвествии с наиболее оптимальными условиями торговли после анализа эталлонных точек полученных вышеприведенным блоком. Интервал анализа - неделя. Если делать больший интервал, система будет слишком инерционной.
То VNIK: загрузите библиотеку, на моем компьютере все эти библиотеки есть, поэтому, мне трудно было предположить, что после компиляции какие-то библиотеки не загрузятся и программа будет их требовать. Если еще чего-то не хватает - пишите.
Библиотеки- это часть MATLAB Component Runtime.
Где-то в вашем, Анжела, матлабе, должен быть инсталляционный файл.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые коллеги!
Решила начать делать систему автоматической адаптации ТС под изменяющийся рынок, и сразу сталкнулась с необходимостью автоматического определения оптимальных точек входов\выходов для настройки параметров блока формирования торговых сигналов. С этой целью написала небольшую программу позволяющую производить автоматический поиск оптимальных точек входов\выходов и разметку графика по этим точкам для визуального анализа, и сохранение расчетных значений в файл для дальнейшей обработки системой. Подумала, что эта программа может быть полезна многим, кто разрабатывает ТС, особенно для автоматизации адаптации ТС, и в качестве исходных данных для обучения нейронных сетей, короче, кому интересно - пользуйтесь.
Программа представляет собой ехе - файл. Все содержимое архива загружаете в папку files в основной директорий или в директорий тестора, если работая в тесторе данные сохраняете в него. При необходимости можно запускать этот файл из индикатора или советника для автоматизации вычислений.
Описание содержимого архива:
1). Adept.exe - программа разметки;
2). FClose.csv - файл с данными Close создается Вами в индикаторе (обратите внимание на индексацию, она прямая, а не обратная как в МТ4);
3). Buy.csv - файл полученный для сигналов Buy, 1 строка - значения цен открытия, 2 строка - значения цен закрытия;
4). IBuy.csv - файл индексов к сигналам Buy, соответственно: 1 строка - к ценам открытия, 2 строка - к ценам закрытия;
5). Sell.csv - файл полученный для сигналов Sell, 1 строка - значения цен открытия, 2 строка - значения цен закрытия;
6). ISell.csv - файл индексов к сигналам Sell, соответственно: 1 строка - к ценам открытия, 2 строка - к ценам закрытия;
7). FN.csv - файл настроек, в первой строке устанавливается в пунктах используемого Вами инструмента значение минимального уровня с которого программа может принимать решение переходить с Buy на Sell, и наоборот, при соответствующем развитии тенденции котировок, во второй строке устанавливается в пунктах используемого Вами инструмента значение минимального уровня с которого программа может принимать решение закрыть позицию и ожидать завершения отката для переоткрытия в более лучших условиях, в третьей строке значение 1 - означает сохранение рассчитанных значений на диск, 0 - соответственно, отказ от сохранения, в четвертой строке 1 - означает построение графика полученного в результате расчета, 0 - соответственно, отказ от построения графика.
На ниже приведенных рисунках показаны результаты работы программы для двух различных параметров 1 и 2 строки настроечного файла.
Если будут какие пожелания по улучшению программы - высказывайте.