Классический теханализ больше не работает. А что работает, может квантовый? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
- Те кто поносит ТА,похожи на царя персов Ксеркса,который приказал выпороть море плетьми за то, что оно разрушило наведенную им переправу.Нашёл себе отдушину.А в Японии,можно заказать куклу своего начальника и дома сказать начальнику (кукле),всё что хотите и даже дать ему в морду.Трейдерам тоже нужна психотерапевтическая отдушина.Нет они никого не порят и никому не дают в морду (хотя и хочется).Для этого,они придумали себе форумы,в которых просто поносят ТА.Ну а если,при это ещё сослаться на пару нобелевских лауреатах ...... удовольствие,полные штаны !)
Вы не дали ответ, какие данные использовались. Вы писали, что это не цены и что это не тиковые объемы. Я вам сообщил, что ничего другого на рынке просто нет. По этому ваши результаты вызывают сомнения.
Повторяю. Сигналы и их результаты. Например, по какой-то системе генерируются сигналы (купить // продать). Эти сигналы и их результаты (прибыль // убыток) исследуем. Для анализа я весь рынок разбил на N квантов, в моём случае 512, но их может быть сколько угодно - это решает сам исследователь. Далее, для каждого кванта иследую каналы торговли (в моём случае от 25-2000). Иследования ещё не закончены, т.к. на расчет одного кванта на i7 965 уходит примерно 16 часов. Но предварительно уже можно сказать, что для каждого кванта существует такой торговый канал, в котором получаем прибыль.
Меня не устраивает в квантовом анализе - само время анализа. Наверняка можно создать что-то более скоростное. Но что?
Повторяю. Сигналы и их результаты. Например, по какой-то системе генерируются сигналы (купить // продать). Эти сигналы и их результаты (прибыль // убыток) исследуем. Для анализа я весь рынок разбил на N квантов, в моём случае 512, но их может быть сколько угодно - это решает сам исследователь. Далее, для каждого кванта иследую каналы торговли (в моём случае от 25-2000). Иследования ещё не закончены, т.к. на расчет одного кванта на i7 965 уходит примерно 16 часов. Но предварительно уже можно сказать, что для каждого кванта существует такой торговый канал, в котором получаем прибыль.
Меня не устраивает в квантовом анализе - само время анализа. Наверняка можно создать что-то более скоростное. Но что?
Сигналы откуда получаются, из космоса что ли? Вы не понимаете что ли? Данные какие используете? Что за рынок, в конце концов?
Ну и ..? "Если товарищ прапорщик сказал, что крокодилы летают, то значит они летают, но только низенько-низенько". Значит для математиков ТА не работает, а для не математиков работает?
В налоговые декларации я им не заглядывал, но насколько я слышал, Блэк имел собственный хедж-фонд, вроде как успешный. Вот нашёл историю взлётов и падений его товарища Шолца - тут - совсем не по-детски товарищ торговал.
Изначальный пост Свинозавра был про "недорослей и митрофанушек", которые отрицают ТА, я привёл список членов клуба. Вернее только самое начало очень длинного списка.
Update: Блэк был партнёром в Голдман Сакс, организация известная отнюдь не теоретическими разработками.
Голдман Сакс, он как бы и без Блека замечательно себя чувствовал и думаю, будет чувствовать. Это к тому, что математик Блек не является столпом и основой успеха ГС. Как раз основа ГС это трейдеры. Речь разумеется не идет о том, что трейдеры умнее или там ещё как то круче математиков. Просто эти математики оторваны совершенно от реалий рынка, от того нобелевские премии совершенно не показатель качества.
Ну Шолтс, ну и что. А вот товарищ Марковец и его результаты - это как?
Конечно же, Талеб не про него писал, но давайте сопоставим факты:
Мой поинт был в том, что ни Блэк, ни Шолц не были только теоретиками, как их пытался представить СкрываюшийСвоёБогатство. А уж кто и зачто его куда пригласил - я не знаю, может быть это пропавшее золото КПСС.
Кстати, я даже не пытался сказать, что ТА не работает - упаси меня боже от этих религиозных войн тупоконечников с остроконечниками. Я дал список тех, кто отрицал ТА и кого при этом никак нельзя назвать митрофанушками.
Ну Шолтс, ну и что. А вот товарищ Марковец и его результаты - это как?
Что как? Марковиц тоже круто слился?
Википедия утверждает, что сейчас он консультант фонда хедж-фондов Riverview Alternative Investment Advisors, LLC . Что было бы логично ожидать, основываясь на его интересе к созданию оптимального портфолио. А так же консультант ещё нескольких инвестиционных компаний. Т.е. и его нельзя назвать чистым теоретиком.
Мой поинт был в том, что ни Блэк, ни Шолц не были только теоретиками, как их пытался представить СкрываюшийСвоёБогатство. А уж кто и зачто его куда пригласил - я не знаю, может быть это пропавшее золото КПСС.
Кстати, я даже не пытался сказать, что ТА не работает - упаси меня боже от этих религиозных войн тупоконечников с остроконечниками. Я дал список тех, кто отрицал ТА и кого при этом никак нельзя назвать митрофанушками.
СкрываюшийСвоёБогатство - не правильный перевод.
Мой поинт в том, что математики пытающиеся рассуждать о рынке, и имеющие нобелевские награды - не авторитеты в вопросе классических методов. Сами они в торговле никто и звать их никак.
А Блек и Шолц отлично попадают в статистическую погрешность везунчиков.
Что как? Марковиц тоже круто слился?
Википедия утверждает, что сейчас он консультант фонда хедж-фондов Riverview Alternative Investment Advisors, LLC . Что было бы логично ожидать, основываясь на его интересе к созданию оптимального портфолио. А так же консультант ещё нескольких инвестиционных компаний. Т.е. и его нельзя назвать чистым теоретиком.
Практиком его то же нельзя назвать. Вы лучше проведите исследование, о практике применения его теории и на сколько эта теория лучше обыкновенного бросания дартса.
Начало списока тех кто считает, что ТА не работает: Шарп, Марковиц, Миллер, Блэк, Шолц - это всё нобелевские лауреаты, Трейнор, Кокс, Росс, Рубенштайн, Фама и Френч. И это только всемирноизвестные классики-основатели, у которых огромное число последователей. Хотел бы и я присоединиться к этому клубу, но пока недорос.
А разве все они писали что ТА не работает? Шарп, Марковиц, Миллер, Блэк, Шолц - писали что ТА не работает?
СкрываюшийСвоёБогатство - не правильный перевод.
Мой поинт в том, что математики пытающиеся рассуждать о рынке, и имеющие нобелевские награды - не авторитеты в вопросе классических методов. Сами они в торговле никто и звать их никак.
А Блек и Шолц отлично попадают в статистическую погрешность везунчиков.
"не правильный перевод" - "не" пишется слитно.
Вон и Марковиц похоже попадает в счастливчики. Если начать проверять, то думаю ещё много там везунчиков окажется. Но вопрос не в них, они только начало списка, за ними идут те кто на практике использует их идеи и число им легионы.
Кстати, давно хотел спросить, но стеснялся: классические методы ТА - это что? И если они настолько классические, то их наверняка можно проверить статистическими методами.