Почему любая стратегия успешно работает только ограниченное время, а потом работать перестаёт? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.....Ни одну стратегию с отрицательным МО никакой "правильный" ММ не вытянет.
Не обязательно всю мощь ММ на МО нагружать. В ТС-ках кроме МО есть много чего интересного, например Z-score. Если он стабильный и отличный от нуля, то соответствующий ММ может отрицательное МО превратить в положительное.
Не обязательно всю мощь ММ на МО нагружать. В ТС-ках кроме МО есть много чего интересного, например Z-score. Если он стабильный и отличный от нуля, то соответствующий ММ может отрицательное МО превратить в положительное.
Было бы убедительней с примерами. =)
Было бы убедительней с примерами. =)
Убеждать Вас не придется если Вы ознакомитесь с такими понятиями, как предрасположенность системы к сериям (убытков/прибылей) Z-score. Либо наоборот: непредрасположенность к повторениям результатов сделок. И Вам полезней, и мне без лишних времезатрат. :)
Кстати, а никто не в курсе, почему Z-score зависит от количества сделок? Чем больше сделок, тем больше может быть отклонение Z-score от 0. Никто не обращал внимания?
С увеличением серии испытаний повышается достоверность результатов. Количество испытаний в серии должно стремится к бесконечности. Это относится к любому виду тестов.
С увеличением серии испытаний повышается достоверность результатов. Количество испытаний в серии должно стремится к бесконечности. Это относится к любому виду тестов.
Да, но у меня в тестах иногда Z-score зашкаливал за 300. В среднем же, при кол-ве сделок несколько десятков тысяч, Z-score колебался от 10 до 100. Такое вообще, в принципе, может быть? Или это, все-таки, ошибка в расчетах (хотя, я уже раз 50 все перепроверял - ошибок не нашел).
Да, но у меня в тестах иногда Z-score зашкаливал за 300. В среднем же, при кол-ве сделок несколько десятков тысяч, Z-score колебался от 10 до 100. Такое вообще, в принципе, может быть? Или это, все-таки, ошибка в расчетах (хотя, я уже раз 50 все перепроверял - ошибок не нашел).
Вообще то, я понятия не имею, что такое Z-score. :)
Но мой совет остается в силе. Чем больше количество испытаний, тем меньше влияют на общий результат единичные некорректные данные.
Убеждать Вас не придется если Вы ознакомитесь с такими понятиями, как предрасположенность системы к сериям (убытков/прибылей) Z-score. Либо наоборот: непредрасположенность к повторениям результатов сделок. И Вам полезней, и мне без лишних времезатрат. :)
Да не, я не про то. Интересно было бы увидеть отчет такой системы практически. Даже два отчета. Один с учетом предрасположенности, а другой -- без. Чтобы понять, что учет этой предрасположенности обоснован. =)
Да, но у меня в тестах иногда Z-score зашкаливал за 300. В среднем же, при кол-ве сделок несколько десятков тысяч, Z-score колебался от 10 до 100. Такое вообще, в принципе, может быть? Или это, все-таки, ошибка в расчетах (хотя, я уже раз 50 все перепроверял - ошибок не нашел).
Ошибка. Судя по ссылке к статье Rosh'a, Z-score интерпретируется как количество сигм стандартного нормального распределения, на которое реальный результат отклонился от условно случайного. Z-score, равный 5, - это примерно то же самое, что Z-score, равный 100. В обоих случаях шансы того, что реальная последовательность сделок случайна, ничтожны.