Народ! Помогите, пожалуйста...
Тот кто сможет найти корреляцию выше 0,5 будет иметь частичный доступ к результатам работы.
Т.е. я предоставлю взамен эквивалент того что я прошу, на самом деле даже больше чем эквивалент.
Есть ли вообще те кому интересна эта тема или зря сюда обратился?
Корреляцию на стандартных параметрах не нашёл, хотя можно сделать полный перебор...
По характеру колебаний что-то похожее... но важна именно корреляция...
Корреляцию на стандартных параметрах не нашёл, хотя можно сделать полный перебор...
По характеру колебаний что-то похожее... но важна именно корреляция...
Ну кореляцию проверить не могу тк у меня получается сдвиг данных.
ТЕ там где ваши данные у меня нет котировок а там где мои нет у вас и вообще я не в Альпари.
Хотя там есть ошибка в коде счас займусь.
Вот исправил,краткие пояснения в коде.
Что не понятно спрашивайте здесь или в Skype(письменно, на звонки не отвечаю, трафика жалко). Skype в профиле.
Очень нужно, поэтому если кто видел что либо похожее пожскажите... Буду очень благодарен.
Сегодня смотрел свои предыдущие наработки, сравнивал с предоставленными вами данными. Первая - индикатор энтропии (когда энтропия значительно уменьшается - на предоставленных вами данных гораздо чаще наблюдаются всплески). Вторая - на основе вероятностной нейросети (тут наблюдаются частые совпадения направлений; правда у меня выход сети несколько зашумленный, когда-то это побороть не удалось - решил пойти радикально другим путём). Последний индикатор в своё время выглядел так:
Если найду время - сделаю более точный анализ. Тема интересная, но нужно много экспериментировать.
Видно, что он заглядывает в будущее. Находит движение больше определенного порога менее чем за определенное кол-во баров и рисует в прошлом импульс начиная с бара где началось это движение. И т.д. реверсом. Возможно в основе ZZ, или другая амплитудная модуляция
Не факт.
У меня, кажется, что-то похожее получается.
Вобщем, я решил что следует рассматривать две задачи:
- выделить моменты времени, в которые происходят отклонения от нуля на исходных данных
- выделить направления, в которых происходят отклонения в уже найденные моменты времени
С первой задачей получилось весьма интересно. Использовал энтропию (точнее, вариацию на тему). Для выделения исключительно моментов отклонений из исходных данных применил к ним преобразование MathLog(MathAbs(value))*(-1). К энтропии тоже применил преобразование, но иного вида: EMA(-MathExp(макс_теор_возможн_знач_энтроп-value)). Графики к первой задаче: ec15,edc15,edh15,edl15,edo15,eh15,el15,eo15 (разница в выборе ценового ряда и первичного преобразования), оптимизация/подгонка индикатора не проводилась (есть ещё три параметра, их я выбрал "от балды"). На мой взгляд, нередко впадины (для преобразованных исходных данных - моменты отклонения от нуля) примерно совпадают во времени.
Над второй задачей много думал. Исправил тучу ошибок в своем старом индикаторе PnnAnalysis (лучше б заново написал :D) - направления частенько совпадают, однако ооочень сильно запаздывают. Пробовал сделать усредненный прогноз направления от нескольких нейросетей. Запаздывание сократилось незначительно. Буду думать дальше. Один скриншот закинул (pnna.gif), чтобы примерно сложилось представление о том, как у меня дела с выделением направлений.
Скриншоты в архиве.
Стало быть, ждём комментариев топикстартера :)
Не факт.
У меня, кажется, что-то похожее получается.
Вобщем, я решил что следует рассматривать две задачи:
- выделить моменты времени, в которые происходят отклонения от нуля на исходных данных
- выделить направления, в которых происходят отклонения в уже найденные моменты времени
С первой задачей получилось весьма интересно. Использовал энтропию (точнее, вариацию на тему). Для выделения исключительно моментов отклонений из исходных данных применил к ним преобразование MathLog(MathAbs(value))*(-1). К энтропии тоже применил преобразование, но иного вида: EMA(-MathExp(макс_теор_возможн_знач_энтроп-value)). Графики к первой задаче: ec15,edc15,edh15,edl15,edo15,eh15,el15,eo15 (разница в выборе ценового ряда и первичного преобразования), оптимизация/подгонка индикатора не проводилась (есть ещё три параметра, их я выбрал "от балды"). На мой взгляд, нередко впадины (для преобразованных исходных данных - моменты отклонения от нуля) примерно совпадают во времени.
Над второй задачей много думал. Исправил тучу ошибок в своем старом индикаторе PnnAnalysis (лучше б заново написал :D) - направления частенько совпадают, однако ооочень сильно запаздывают. Пробовал сделать усредненный прогноз направления от нескольких нейросетей. Запаздывание сократилось незначительно. Буду думать дальше. Один скриншот закинул (pnna.gif), чтобы примерно сложилось представление о том, как у меня дела с выделением направлений.
Скриншоты в архиве.
Стало быть, ждём комментариев топикстартера :)
Задача немного по другому ставилась - найти коррелирующие ряды/ряд с заданным.
Спасибо что откликнулись и даже поэксперементировали(За это ещё большее СПАСИБО).
НО график который я скинул нельзя использоваь в качестве индикатора, потому что его значения появляются с запазданием в 10 баров.
lea, если Вы хотите присоединиться к решению задачи(естественно не за спасибо, у меня есть что предложить), пишите в личку.
Задача немного по другому ставилась - найти коррелирующие ряды/ряд с заданным.
Спасибо что откликнулись и даже поэксперементировали(За это ещё большее СПАСИБО).
НО график который я скинул нельзя использоваь в качестве индикатора, потому что его значения появляются с запазданием в 10 баров.
lea, если Вы хотите присоединиться к решению задачи(естественно не за спасибо, у меня есть что предложить), пишите в личку.
Я просто разбил исходную задачу на две. От этих двух можно будет вернуться к исходной задаче.
График, который скинули вы я не использовал в качестве индикатора. Я лишь показал с чем он примерно может быть взаимосвязан (т.е. оба моих индикатора - это преобразования ценового ряда). Если будут успехи в этом направлении - напишу в личку.
Кстати, какой коэффициент корреляции вы планировали использовать?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем доброго времени суток.
Помощь требуется вот в чём:
Нужно найти такой индикатор или что-то с ценой сделать(преобразование какое-нибудь) так, чтобы сигнал который я прицепил был сильно похож на это преобразование(индикатор, вобщем то что Вы нашли). Корреляция выше 0,2(по модулю). Вообще корреляцию я и сам померию, если на вид есть сходство...
Прикреплённый архив содержит данные для чтения, т.е. сам сигнал. И индикатор который корректно этот файл наложит на график.
индикатор прикреплять к графику М15 EURUSD. Начало 2004.07, конец данных 2009.06.11
Желательно использовать терминал с котировками Альпари.
Очень нужно, поэтому если кто видел что либо похожее пожскажите... Буду очень благодарен.