Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для начала перестаньте постоянно путать периодичность и цикличность .
Периодичность имеется только у гармонического сигнала, цикличность же присуща всем повторяющимся процессам.
Гдето на форуме(не помню где я читаю по диагонали) правильно было сказано что цикл это окно памяти рынка о событии.
ТЕ пока рынок помнит о каком то событи и существует цикл, и он естественно затухающий,
и естественно начинать нужно с события.
Наконец-то интересная мысль. А как найти цикл? Скорее всего считать СПМ следует в размерах этого "окна памяти рынка". Меньше его и больше - получишь неверный спектр. СПМ, посчитанный в пределах окна памяти будет циклически повторяться, постепенно меняясь, а не так как на моих стейтах.
Наконец-то интересная мысль. А как найти цикл? Скорее всего считать СПМ следует в размерах этого "окна памяти рынка". Меньше его и больше - получишь неверный спектр. СПМ, посчитанный в пределах окна памяти будет циклически повторяться, постепенно меняясь, а не так как на моих стейтах.
Если других идей по обнаружению события(те что считать отправной точкой что событие произошло) нет, то можно взять по зигзагу например.
Искать спектр пока не установится новый экстремум зигзага, параметры можно подобрать через тестер.
Раз новый экстремум установлен значит новое окно и новый поиск. Ведь спектр плывёт так че цеплятся за тот который уже отменён.
Перед поиском спектра рекомендую отнять от котировок лин.регресию с темже окном от экстремума до нуля.
тогда обойдёте теорему Котельникова-Найквиста.(спасибо Prival-у вышколил.)
Перед поиском спектра рекомендую отнять от котировок лин.регресию с темже окном от экстремума до нуля.
тогда обойдёте теорему Котельникова-Найквиста.(спасибо Prival-у вышколил.)
Если других идей по обнаружению события(те что считать отправной точкой что событие произошло) нет, то можно взять по зигзагу например.
Искать спектр пока не установится новый экстремум зигзага, параметры можно подобрать через тестер.
Раз новый экстремум установлен значит новое окно и новый поиск. Ведь спектр плывёт так че цеплятся за тот который уже отменён.
Перед поиском спектра рекомендую отнять от котировок лин.регресию с темже окном от экстремума до нуля.
тогда обойдёте теорему Котельникова-Найквиста.(спасибо Prival-у вышколил.)
Что-то есть в идее. Но, ZZ перерисовывается, а когда нарисовался, то по Вашему больше не нужен. Кроме этого, у ZZ есть такой параметр, как период. Можно ввести ограничение: считаем за ZZ 1. если новый разворот не менее х-пипсов от предыдущего и 2. не более y-пипсов от предыдущего и 3. при этом количество разворотов на длине в z-баров примерно такое-то. Продвинет ли это нас?
Просто так, к слову.
Похоже, на сей день существуют две основные парадигмы работы с ценовым графиком:
- подгонка под существующий порядок, в надежде, что он сохранится ещё какое-то время (для чего, конечно, спектральный анализ очень не плох)
- приведение графика к стационарному виду с помощью к.-либо приемов и работа уже со стационарной функцией
По-моему, второй метод более уверенный. В плане расчетов на будущее. Хотя и более сложный в плане разработки прибыльной стратегии.
Просто так, к слову.
Похоже, на сей день существуют две основные парадигмы работы с ценовым графиком:
- подгонка под существующий порядок, в надежде, что он сохранится ещё какое-то время (для чего, конечно, спектральный анализ очень не плох)
- приведение графика к стационарному виду с помощью к.-либо приемов и работа уже со стационарной функцией
По-моему, второй метод более уверенный. В плане расчетов на будущее. Хотя и более сложный в плане разработки прибыльной стратегии.
На этом форуме много обсуждается returns. Результаты мне не известны. Если говорить про стейты. с которых была начата ветка, то в действительности СПМ строится не по графику, а его производной - авторегрессионной функции со скользящей средней да еще с сравненной с шумом максимальной энтропии.
Это каким образом? И для чего?
А чтоб период небыл больше окна.
Что-то есть в идее. Но, ZZ перерисовывается, а когда нарисовался, то по Вашему больше не нужен. Кроме этого, у ZZ есть такой параметр, как период. Можно ввести ограничение: считаем за ZZ 1. если новый разворот не менее х-пипсов от предыдущего и 2. не более y-пипсов от предыдущего и 3. при этом количество разворотов на длине в z-баров примерно такое-то. Продвинет ли это нас?
Вот и берите от 2-го экстремума до 0.(второй то уже точно не перерисуется)
Только параметры ZZ нужно подобрать чтоб окна не менялись каждые пару бар.Чтоб хоть какаято статистика была.