Скачать MetaTrader 5

Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности? - страница 11

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
СанСаныч Фоменко
6172
СанСаныч Фоменко 2009.08.02 14:21  
Наиболее интересно ставится проблема окна при вычислении показателя Херста. Считается, что рынок обладает памятью о новости, которая породила движение. Разные новости - разная длина памяти (разная ширина окна). По истории вычисляем окно, возникшее на предыдущей новости и окончание памяти. Окончание окна дает показатель Херста = 0.5 или <= 0.5, что говорит об окончании окна и начала флэта. Выход из флэта - увеличение Херста (Н) более 0.5. Любопытно, на участках Н > 0.5 каков СПМ?
Eugene
349
Eugene 2009.08.02 23:18  
Zhunko >>:

Устойчивых частот нет, конечно. Но разве это важно?

Конечно важно, иначе бы люди не привлекали различные оптимизирующие приемы для своих ТС, на которые они расчитывают получить в данный момент прибыль. То есть нет никакой гарантии получения какой-то запланированной прибыли, это тоже утопия. То есть по сути, все эти паммы с сумасшедшими цифрами прибыли так же лишь случайность, удача, если хотите. Но все же, это не исключает профитности ТС, если зарабатывать мало и стабильно. По сути это выражается в выдерживании огромных просадок, в случае срабатывания стопа из-за которых, в целом депо сохранит возможность к росту в будущем, когда изменившиеся условия на рынке, не заставят депо звать на помощь самого верного его друга коляна.

viktor
4
viktor 2009.08.03 15:47  

faa1947


Спасибо. Буду посмотреть.

Eugene
226
Eugene 2009.08.06 01:35  
Urain >>:

Если других идей по обнаружению события(те что считать отправной точкой что событие произошло) нет, то можно взять по зигзагу например.

Искать спектр пока не установится новый экстремум зигзага, параметры можно подобрать через тестер.

Раз новый экстремум установлен значит новое окно и новый поиск. Ведь спектр плывёт так че цеплятся за тот который уже отменён.

Перед поиском спектра рекомендую отнять от котировок лин.регресию с темже окном от экстремума до нуля.

тогда обойдёте теорему Котельникова-Найквиста.(спасибо Prival-у вышколил.)

Спасибо за ссылку. Ругань LProgrammerа с Привалом или Привала с LProgrammerом (оба - в основном неподелу) прочитал с большим интересом. 

Но вот только я не понял чему такому "Привал- вышколил" и каким образом можно обойти теорему Котельникова-Найквиста. 

Не могли бы вы пояснить поподробней? 

Кстати, теорема Котельникова имеет отношение к восстановлению сигнала после дискретизации. Мы уже имеем дискретный сигнал. 

Зачем его восстанавливать? Мы кажется говорили о измерении спектра этого сигнала. Это разные вещи.


Почему именно линейную регрессию? Вам хочется получить более стационарный результат, т.е. убрать тренд. 

Но для измерения спектра это может быть не существенно. Что ещё вы выбросите (вместе с вычитанием регрессии) из спектра, который собираетесь померить? 

Это будет существенно, когда вы соберетесь использовать полученный спектр.

VonDo Mix
1542
VonDo Mix 2009.10.21 02:46  

А можно просто спросить?

Следует ли заранее предполагать Стационарность (или наоборот...) в рядах данных, где имеется тренд среднего?

Если да - то где?

Есди нет - то Зачем?

------ Правду нужно знать - мне.

Mikhail Dovbakh
4436
Mikhail Dovbakh 2010.01.17 15:15  
"там спектр котировок в окне Чувак просто." (С) SLammer
Патриот
292
Патриот 2014.11.13 06:01  
faa1947:

Прикрепляю спектры диапазонов котировок для Н1. Два последовательных по времени, а затем общий для них. Ничего общего. И это на коротком промежутке времени.

А почему ось Хэ только 150-ю ограничена? И почему бы не попробовать "наложить" спектрограммы друг на друга с длинами окон к примеру от 1000 до 1500 или 1440*2), посмотреть за одно как будет выглядеть спектр размеров баров по модулю, так, для наглядности, посмотреть спектры от разницы постоянной составляющей и котира на каскаде окон. И для разных ТФ, кратных например.
1...4567891011
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий