Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Есть вопросы автору статьи? Обсуди их на форуме!
Rustem Bigeev
386
Rustem Bigeev 2009.06.20 16:43 

Как известно новое это хорошо забытое старое!!!   Вот как то листая свой архив, я наткнулся на довольно любопытный принцип управления сделками. Причем этот принцип подходит практически к любой торговой системе. Ессно она должна быть хоть мало мальски прибыльной и иметь периоды наращивания счета. Проведя поиск, я к сожалению не обнаружил чего то похожего, неговоря уже о реализации этого принципа в коде.


Сам принцип проще некуда. Берем кривую баланса и вешаем на него простой мувинг с периодом скажем 60. Хотя абсолютная величина здесь понятие не критическое. 

Далее смотрим как торгует наш робот и попутно рисуем свою, виртуальную кривую баланса по всем сделкам, которые совершает наш робот. Если виртуальная кривая баланса выше средней, то позволяем роботу торговать. Но как только виртуальный баланс уходит под мувинг робот начинает торговать на бумаге. То есть включается фильтр и он не дает открывать роботу реальные сделки до тех пор пока виртуальная кривая баланса не выйдет выше мувинга. См. скрин.

Думаю понятно, что реализовав эту идею можно сэкономить довольно внушительную сумму на просадках. Вот такой не хитрый подход.

А теперь вопрос!!!    Кто сможет реализовать это в коде в виде отдельного модуля, который можно пристыковать к любому советнику ???

Кстати. Недавно я анализировал советники Решетова, которые он генерит своей суперпрограммой. Так вот, для них эта примочка может очень даже подойти. У них есть довольно продолжительные периоды наращивания счета и резкие просадки, которые можно отфильтровать.

ЗЫ. Специально для Решетова.

У меня есть пара идей как значительно улучшить Ваш сооветник для минутного кабеля. В исходном виде он к сожалению не устойчив.

Сергей
728
Сергей 2009.06.20 16:54  

Идея отличная. Но..

1) Подходит для торговли фиксированным лотом.

2) Мувинг на балансе, не сильно отличается от мувинга на цене - т.е. вроде все красиво на первый взгляд, а в реальной торговле убытки.

Антоша
241
Антоша 2009.06.20 17:21  
BigeR >>:

Как известно новое это хорошо забытое старое!!! Вот как то листая свой архив, я наткнулся на довольно любопытный принцип управления сделками. Причем этот принцип подходит практически к любой торговой системе. Ессно она должна быть хоть мало мальски прибыльной и иметь периоды наращивания счета. Проведя поиск, я к сожалению не обнаружил чего то похожего, неговоря уже о реализации этого принципа в коде.


Сам принцип проще некуда. Берем кривую баланса и вешаем на него простой мувинг с периодом скажем 60. Хотя абсолютная величина здесь понятие не критическое.

Далее смотрим как торгует наш робот и попутно рисуем свою, виртуальную кривую баланса по всем сделкам, которые совершает наш робот. Если виртуальная кривая баланса выше средней, то позволяем роботу торговать. Но как только виртуальный баланс уходит под мувинг робот начинает торговать на бумаге. То есть включается фильтр и он не дает открывать роботу реальные сделки до тех пор пока виртуальная кривая баланса не выйдет выше мувинга. См. скрин.

Думаю понятно, что реализовав эту идею можно сэкономить довольно внушительную сумму на просадках. Вот такой не хитрый подход.

А теперь вопрос!!! Кто сможет реализовать это в коде в виде отдельного модуля, который можно пристыковать к любому советнику ???

Кстати. Недавно я анализировал советники Решетова, которые он генерит своей суперпрограммой. Так вот, для них эта примочка может очень даже подойти. У них есть довольно продолжительные периоды наращивания счета и резкие просадки, которые можно отфильтровать.

ЗЫ. Специально для Решетова.

У меня есть пара идей как значительно улучшить Ваш сооветник для минутного кабеля. В исходном виде он к сожалению не устойчив.

В принципе когда юаланс повторяет график цены говорит о том что эксперт долго работать не сможет. И чем мучать не работающего эксперта проще переделать ТС. Вот вам пример работы эксперта, в котором ваш подход ничем не поможет.

Rustem Bigeev
386
Rustem Bigeev 2009.06.20 17:21  
zxc >>:

Идея отличная. Но..

1) Подходит для торговли фиксированным лотом.

2) Мувинг на балансе, не сильно отличается от мувинга на цене - т.е. вроде все красиво на первый взгляд, а в реальной торговле убытки.

Не согласен!!!  Можно подобрать мувинг таким, что и прибыль будет.

Антоша
241
Антоша 2009.06.20 17:23  
Kubodel >>:

В принципе когда юаланс повторяет график цены говорит о том что эксперт долго работать не сможет. И чем мучать не работающего эксперта проще переделать ТС. Вот вам пример работы эксперта, в котором ваш подход ничем не поможет.

Блин картинка не пролезла. ДАк вы сами говорите ПОДОГНАТЬ!!!! А это со словом СТАБИЛЬНО как правило рядом не ходит

Антоша
241
Антоша 2009.06.20 17:24  
BigeR >>:

Не согласен!!! Можно подобрать мувинг таким, что и прибыль будет.

Антоша
241
Антоша 2009.06.20 17:25  
BigeR >>:

Не согласен!!! Можно подобрать мувинг таким, что и прибыль будет.

Вооо пролезла. Пожалуйста, отчет линейным объемом за пол года. текущего, щас сам торгую по этой стратегии. тут ваш мувинг только прибыль порежет, если вообще что-то измениит

Илья
2546
Илья 2009.06.20 18:35  

В том то и дело, что это кажется таким простым в теории и не очень работоспособным на практике. Когда-то давно я вёл специальную демку по которой вёл подробнейшую статистику в экселе. В плане циферок извращался как мог, в том числе и над кривой баланса, даже мувинг рисовал, правда с меньшими периодами, чем вы предлагаете. Конечно инструментарий был не айс, но выжать пунего не вышло. Как автор верно заметил, для работы нужен прибыльный советник, и это я бы сказал главное. Даже с точки зрения приведеного рисунка, могу отметить "зоны", в которых на практике ничего кроме слива/отсутствия положительного эффекта не будет.

Почему так? Это первое правило антитехнического анализа: то, что было в прошлом, не факт, что свершится в будущем. То есть бумажный баланс, даже если он вырос за пределы мувинга не имеет никаких гарантий в дальнейшем росте. Это проверено.

В целом же, идея очень хорошая, в плане оригинальности, могу сказать, что из тех моих изысканий, я почерпнул некоторые весьма ценные вещи, поэтому советую: продолжайте. Может быть удастся каким-то боком из этой идеи что-то выжать, может быть что-то иное явится, но подход верный.

P.S. 

У меня есть пара идей как значительно улучшить Ваш сооветник для минутного кабеля. В исходном виде он к сожалению не устойчив.

Давайте, пишите, обсудим.

Oleksandr
1422
Oleksandr 2009.06.20 19:35  

Как по мне - идея бесполезная. Сколько раз пытались выжать хоть что-то путное из МА в тех анализе.. Думаете, в ММ она себя лучше проявит? Мувинги подобрать можно. Можно подобрать идеальные мувинги, рисующие адски-красивые линии баланса. Но это будет всего лишь подгонка под историю.

sayfuji писал(а) >>

Почему так? Это первое правило антитехнического анализа: то, что было в прошлом, не факт, что свершится в будущем. То есть бумажный баланс, даже если он вырос за пределы мувинга не имеет никаких гарантий в дальнейшем росте. Это проверено.

Илья совершенно прав - никакие подборы идеальных мувингов для тестера не спасут от Коляна из будущего.

Rustem Bigeev
386
Rustem Bigeev 2009.06.20 20:52  
Fduch >>:

Как по мне - идея бесполезная. Сколько раз пытались выжать хоть что-то путное из МА в тех анализе.. Думаете, в ММ она себя лучше проявит? Мувинги подобрать можно. Можно подобрать идеальные мувинги, рисующие адски-красивые линии баланса. Но это будет всего лишь подгонка под историю.

Илья совершенно прав - никакие подборы идеальных мувингов для тестера не спасут от Коляна из будущего.

Скептикам!!!!

Не поленился и провел небольшое исследование в Экселе.

1. Взял самый сливной советник Решетова https://www.mql5.com/ru/code/8870 прогнал его в период с начала 2008 года по май 2009 - БЕССОВЕСТНО сливает.

2. Выложил результаты теста в Эксел и провел небольшую обработку кривой баланса.

3. Наложил на нее простой мувинг с периодом 13 (взял с потолка не оптимизировал) Оптимизировать в Экселе несколько трудоемко.

4. В результате получил слив, но в два раза меньший. См. скрин ниже.


Прим. Темно синяя линия - Кривая баланса. Фиолетовая - 13 периодный мувинг на нее, Желтая - Новый баланс с исп. ММ.

Во вложении файл Эксел с формулами по которым велся расчет.

Выводы:

- Даже у такого бессовестно сливающего советника можно улучшить результат. (Так сказать облегчить предсмертные судороги :-)

- Как видно из приведенного выше скрина, Новый Баланс - ведет себя гораздо "тверже" к просадкам и имеет более пологий вид.

- Для того чтобы лучше понять как ведет себя данный метод управления сделками прошу высылать тесты в формате Эксел проведенные на прибыльных советниках.


Прим. На мой взгляд серьезный эффект будет наблюдаться у тех советников, которые дают длинные серии как убыточных, так и прибыльных сделок.

Файлы:
supermm.rar 29 kb
Илья
2546
Илья 2009.06.20 21:00  
Рекомендую попробовать разные алгоритмы сглаживания, в том числе аналитические выравнивания динамических числовых рядов. И период мувинга 21-34. Должно быть чуть лучше. Но нужно пробовать.
/ /12345678
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий