Демонстрация кластерного подхода к рынку... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А какое напряжение возникает в районе августа 2008го и куда разряжаются валюты по этому индикатору?
А точнее - в ночь с 7 на 8, в районе 3 часов...
У нас же получается, что мы складываем/отнимаем пункты, "вес" которых может разниться.
кластеры нужно составлять из осциляторных индюков т е без постоянной составляющей
в осциляторах разность (A-B) нужно заменить на отношение (A/B-1)
пункты придумали для удобства восприятия чисел человеческим умом
В порядке изучения кластерных индикаторов написал программку
вот тоже наподобие
вот тоже наподобие
Это все понятно. Как сама идея "тяги" цены валюты к нулевой линии ?
На практике такая "тяга" обнаруживается ?
Получилось так, что все кинулись "совершенствовать" индикаторы С.С. под себя, не
проверив эту ключевую гипотезу эмпирическим, так сказать, путем.
Я пока такой особой тяги не обнаружил. Скорее наоборот, коль скоро, в течение, скажем часа/полтора, валюта находится
в состояние перекупленности/перепроданности, то скорее всего она продолжает направление своего движения в сторону усиления
перекупленности/перепроданности.
кластеры нужно составлять из осциляторных индюков т е без постоянной составляющей
в осциляторах разность (A-B) нужно заменить на отношение (A/B-1)
пункты придумали для удобства восприятия чисел человеческим умом
Правильное замечание, спасибо.
Вот тут я исправил:
Сама по себе идея Семеныча великолепна. Естественно, многое вытекающее из нее не развито до логического завершения и требует самостоятельного осмысления.
равновесным и естественным состоянием для валюты является состояние вблизи нулевой линии,
Считаю, что "динамическое равновесие" - это не нулевая линия, а состояние "максимальной энтпропии" валюты (будем звать ее А). Функция энтропии, на мой взгляд, более осмысленна, если говорить именно о равновесии.
Грубо говоря, если рассмотреть "газ", состоящий из "молекул", каждой из которых является пара, в составе которой есть валюта А, и закодировать состояния каждой молекулы как -1, 0, +1 (движения вниз, на месте и вверх по валюте А), после чего, составив "микросостояние" всей системы, найти эквивалентные ему и перенумеровать их, получится выражение, отличное от предлагаемого Семенычем.
Тут можно долго об этом говорить, но несколько следствий из такой классификации можно упомянуть. Будем считать, что в нашем газе содержится 9 молекул (т.е. 9 пар, содержащих валюту А).
1. Самое вероятное состояние - это "газообразный флэт" в микросостоянии -1, -1, -1, 0, 0, 0, +1, +1, +1 или любом другом эквивалентном ему. Другими словами, это три пары вверх, три пары вниз и три на месте. Любые три. Это самый обычный широкий флэт, который так любят пипсовщики.
2. Мертвый штиль, часто наблюдающийся перед сильной новостью, т.е. все нули, - это "кристаллический флэт". Этот флэт качественно отличается от нормального высокоэнтропийного - как небо от земли. По вероятности состояния он эквивалентен мощному тренду (все -1 или все +1). Есть гипотеза, что он эквивалентен мощному тренду не только по энтропии, но пока я ее не могу обосновать. Однако хорошо известно, что такой "флэт" чрезвычайно взрывоопасен и способен мгновенно перейти в мощнейший тренд.
3. Вполне возможно, что было бы интересно исследовать динамику перехода микросостояний друг в друга, но я этим не занимался. Может быть, тут проявятся какие-то другие инварианты и закономерности, не видные с точки зрения энтропии. Если не ошибаюсь, в трудах классиков-теоретиков статфизики что-то подобное должно быть.
4. Я пытался найти обычный торговый эквивалент понятию энтропии состояния - и, кажется, нашел. Это ликвидность: чем выше энтропия состояния, тем выше ликвидность.
5. И последнее. Если тут найдутся знатоки статтермодинамики, можно было бы поискать и другие термодинамические потенциалы (подобные энтальпии, свободной энергии и т.п.) нашего газа.
а любое степень "перекупленнности" и "перепроданности" является для валюты "напряженным" состоянием, из
которого она стремится выйти "разряжаясь" в сторону нулевой линии баланса.
Это скорее вопрос времени. Прежде чем такое "напряженное" (низкоэнтропийное) состояние "разрядится" до широкого флэта (высокоэнтропийного состояния), может много воды утечь. Так что не известно, куда правильно входить. Тут нужны исследования, но тема чрезвычайно благодатна.
рынок учитывает все. нет перекупленных и перепроданых валют.
и если бы обнаружился какой-либо дисбаланс, он моментально был бы скомпенсирован
Билл Вильямс Торговый Хаос
Билл Вильямс, разумеется, мастер детских мистификаций.
Однако, на мой взгляд, если взглянуть на его творчество без привычного для всех ореола "классика",
то он, по существу, ничего полезного для практической торговли и не дал.
"Пять пуль, убивающие тренд....", "Аллигатор, челюсти, губы...." и остальное в таком же духе ...
А мы как задавались вопросом - "флэт в текущий момент на рынке ? или Тренд ?", так и продолжаем до сих пор...
Прошу прощения за лирическое отступление. Очень уж я не люблю этого Б.В.
Сама по себе идея Семеныча великолепна. Естественно, многое вытекающее из нее не развито до логического завершения и требует самостоятельного осмысления.
Ух ты, какой у Вас пассаж !
Внимательно все прочитаю и продумаю.....
Насчет ликвидности делал кое-какие исследования:
собирал тиковые данные, с суммарной ликвидностью стаканов нескольких межбанковских площадок . Интересовал вопрос, как меняется суммарная ликвидность для покупки и продажи при изменении цены. Результаты пока не придумал, как применить на практике, но направление исследования до сих пор видится перспективным. Если кому нужно, выложу данные по мажорам в формате, который просто импортировать в MathCad и другие мат. пакеты.
да, ликвидность, это то, о чем я тоже часто задумываюсь
и чем больше народу будет задумываться о ликвидности тем больше людей будет требовать у Метаквотов сделать тиковую историю
и тем больше людей поймет что правильный брокер должен иметь плавающий спред и что 4х знаковые котировки это дерьмо сабачачее