Потенциальная доходность инструмента. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как вы правильно заметили средняя длина стремится к 2H - это примерно как Херст 0.5. Например Пастухов с Ширяевым рассматривали эту меру (h-волатильность) как свойство инструмента и основа для принятия решения о методе его торговли.
Но при аналитическом выводе максимальной суммы заработка неправильно брать среднюю величину колена, ведь нам по сути разрешено ее подстраивать. Т.е. неочевидно, что максимальная сумма будет описываться функцией среднего колена ЗЗ умноженного на кол-во трейдов.
Согласен, что правильное решение ЗЗ с параметром спред или спред+1, а разница будет в виде трейдов с нулевой прибылью
Всётаки, вы не правы! - точно ЗЗ с параметром спред, без +1.
Вот результаты численного моделирования для винеровского процесса (мартингал) сопоставленные с найденым аналитическим решением:
Видно удовлетворительное согласие и точное совпадение максимума. Так что, противоречия нет, а в вашем, mql4com, алгоритме для ЗЗ построений скорее всего ошибка. Искать не буду, пользуясь презумцией невиновности. Это вам нужно доказать сначала, что в аналитике есть ошибка, а затем, что у меня алгоритм ЗЗ не верен.
Neutron, выкладывайте ваш MathCad-файл. Посмотрю.
Лови!
Это как? Вот блок в теле программы, который округляет исходный ВР до натуральных:
P.S. Сохранил в MathCad6.
Подправил Маткадовский файл так, что бы глотал котир округлённый до целых чисел.
Neutron, у вас ошибка в ЗигЗаге:
При спреде 19:
Neutron, у вас ошибка в ЗигЗаге:
Всё, mql4com, уел ты меня - реально есть баг в коде! Надо же, я ведь просматривал...
Пошёл вылизываться.
Спасибо.